Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan analisis sederhana terhadap harga minyak mentah (WTI) dari tahun 2020 hingga 2025. Analisis mencakup visualisasi, statistik deskriptif, dan dekomposisi time series.

Sebelum dilakukan analisis, dilakukan preprocessing data untuk memastikan data sudah siap digunakan untuk langkah-langkah analisis berikutnya.

# Cek statistik awal (belum bersih)
describe(data$Price)
##    vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min    max  range  skew
## X1    1 1313 71.13 19.15  73.86   71.83 11.67 11.57 119.78 108.21 -0.45
##    kurtosis   se
## X1     0.27 0.53
# Konversi kolom tanggal
data$Date <- as.Date(data$Date, format = "%m/%d/%Y")
# Urutkan berdasarkan tanggal
data <- data %>% arrange(Date)

Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI), yang menjadi acuan utama di pasar minyak global. Harga WTI sering digunakan sebagai benchmark dalam perdagangan minyak dan menjadi indikator penting dalam analisis pasar strategi.

# Plot harga minyak mentah WTI
ggplot(data, aes(x = Date, y = Price)) +
  geom_line(color = "red") +
  labs(title = "Harga Minyak Mentah (WTI)", x = "Tanggal", y = "Harga (USD)")

Grafik menunjukkan pergerakan harga minyak mentah WTI dari tahun 2020 hingga 2025. Terlihat bahwa harga minyak mengalami penurunan pada awal tahun 2020 yang diasumsikan adalah dampak dari pandemi COVID-19. Harga minyak mentah WTI kemudian mengalami kenaikandan mencapai puncak pada pertengahan tahun 2022. Harga kembali mengalami penurunan dan cenderung berfluktuasi setelah mencapai puncak. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar energi global yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti geopolitik, kebijakan produksi, dan permintaan energi.

# Statistik deskriptif setelah data dibersihkan
describe(data$Price)
##    vars    n  mean    sd median trimmed   mad   min    max  range  skew
## X1    1 1313 71.13 19.15  73.86   71.83 11.67 11.57 119.78 108.21 -0.45
##    kurtosis   se
## X1     0.27 0.53

Diperoleh nilai minimum sebesar $11.57 dan maksimum sebesar $119.78, sehingga rentang harga mencapai $108.21. Rata-rata harga minyak selama periode 2020 – 2025 adalah $71.131, sedangkan nilai median (Q2) sebesar $78.86. Nilai median yang lebih tinggi dari rata-rata menunjukkan bahwa distribusi data cenderung condong ke kiri (left-skewed), yang mengindikasikan adanya beberapa harga minyak yang sangat rendah sehingga memengaruhi nilai rata-rata dan menyebabkan distribusi data menjadi tidak simetris dengan kecenderungan ke arah harga yang lebih rendah. Nilai varians yang cukup besar, yaitu $366.79, menandakan bahwa fluktuasi harga minyak WTI tergolong tinggi. Nilai kuartil pertama (Q1) sebesar $64.88 dan nilai kuartil ketiga (Q3) sebesar $81.28, dapat disimpulkan bahwa 50% data terletak dalam rentang tersebut.

Selanjutnya, dilakukan dekomposisi data untuk memisahkan komponen-komponen utama pada data, menentukan model yang akan digunakan apakah aditif atau multiplikatif, dan digunakan untuk melihat pembagian optimal data testing dan training. Berikut komponen-komponen utama pada data yang akan dianalisis: 1. Trend : Pola jangka panjang pergerakan harga 2. Seasonal (Musiman) : Pola musiman yang berulang secara periodik (dalam hal ini diasumsikan terjadi setiap 252 hari perdagangan dalam setahun) 3. Random : Komponen yang tidak dijelaskan tren maupun pola seasonal (residual)

#Hilangkan NA (jika ada)
data_ts <- na.omit(data$Price)
#Buat objek ts dengan 252 observasi per tahun (hari kerja)
ts_data <- ts(data_ts, start = c(2020, 1), frequency = 252)
#Lakukan dekomposisi
decomposed_data <- decompose(ts_data, type = "additive")
#Plot hasil dekomposisi
plot(decomposed_data)

Pergerakan harga minyak WTI pada grafik dekomposisi menunjukkan tren meningkat setelah mengalami penurunan tajam akibat pandemi COVID-19. Harga minyak kemudian mencapai puncaknya pada awal hingga pertengahan tahun 2022, sebelum akhirnya bergerak relatif stabil dalam kisaran $75 hingga $90. Berbeda dengan tren, komponen seasonal terlihat tidak terpengaruh pergerakan harga yang menurun dan meningkat ekstrem, mencerminkan pola seasonal yang konsisten sepanjang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa model data yang digunakan berjenis model aditif, di mana nilai observasi pada waktu ke-t merupakan hasil penjumlahan antara komponen tren, musiman, dan residual. Sementara itu, komponen residual menunjukkan fluktuasi besar mengindikasikan adanya faktor eksternal yang tidak ditangkap oleh komponen tren dan musiman.

Kesimpulan

Analisis data harga minyak mentah WTI periode 2020 - 2025 menunjukkan adanya fluktuasi signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti pandemi COVID-19 dan dinamika pasar energi global.

Dekomposisi time series menggunakan model aditif mengungkapkan bahwa:

  • Komponen tren menunjukkan kenaikan harga setelah penurunan tajam di awal 2020, mencapai puncak pada pertengahan 2022, kemudian relatif stabil.
  • Komponen musiman bersifat konsisten dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi ekstrem pada tren harga.
  • Komponen residual memperlihatkan adanya variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh tren maupun pola musiman, kemungkinan akibat faktor-faktor eksternal yang kompleks.

Statistik deskriptif mengindikasikan bahwa harga minyak WTI selama periode tersebut memiliki variasi yang cukup besar dengan rentang harga antara sekitar 11,57 hingga 119,78 USD, serta distribusi yang cenderung skewed ke kiri.

Hasil ini penting sebagai tahap awal dalam pemodelan dan peramalan harga minyak yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan investasi yang berkaitan dengan pasar energi.