Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan analisis tahunan terhadap kinerja lima saham blue chip di Indonesia, yaitu BBCA, ASII, BBRI, BMRI, dan UNVR.

1. Load library

2. Mengambil data saham dari Yahoo Finance

Data yang diambil mulai dari tanggal 1 Januari 2015 hingga hari ini

## # A tibble: 6 × 11
##   ticker  ref_date        volume price_open price_high price_low price_close
##   <chr>   <date>           <dbl>      <dbl>      <dbl>     <dbl>       <dbl>
## 1 ASII.JK 2015-01-02  7666765500       6075       8575      4975        6000
## 2 ASII.JK 2016-01-04  8873232100       8175       8875      5700        8275
## 3 ASII.JK 2017-01-02  7146195500       8150       9350      7625        8300
## 4 ASII.JK 2018-01-01  7255793800       8225       8775      6100        8225
## 5 ASII.JK 2019-01-01  7652220700       6925       8550      6250        6925
## 6 ASII.JK 2020-01-02 11893419500       6100       7250      3220        6025
## # ℹ 4 more variables: price_adjusted <dbl>, ret_adjusted_prices <dbl>,
## #   ret_closing_prices <dbl>, cumret_adjusted_prices <dbl>

2. Mengubah ke format wide

Data yang diambil dikonversi ke format wide agar lebih mudah dihitung return-nya

## # A tibble: 6 × 6
##   ref_date   ASII.JK BBCA.JK BBRI.JK BMRI.JK UNVR.JK
##   <date>       <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 2015-01-02    6000    2660   2077.   2312.    7400
## 2 2016-01-04    8275    3100   2123.   2894.    7760
## 3 2017-01-02    8300    4380   3309.   4000    11180
## 4 2018-01-01    8225    5200   3327.   3688.    9080
## 5 2019-01-01    6925    6685   4000.   3838.    8400
## 6 2020-01-02    6025    6770   3791.   3162.    7350

4. Menghitung return tahunan

## # A tibble: 6 × 6
##   ref_date     BBCA     BBRI     ASII    BMRI    UNVR
##   <date>      <dbl>    <dbl>    <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 2016-01-04 0.165   0.0219   0.379    0.251   0.0486
## 2 2017-01-02 0.413   0.559    0.00302  0.382   0.441 
## 3 2018-01-01 0.187   0.00549 -0.00904 -0.0781 -0.188 
## 4 2019-01-01 0.286   0.202   -0.158    0.0407 -0.0749
## 5 2020-01-02 0.0127 -0.0523  -0.130   -0.176  -0.125 
## 6 2021-01-04 0.0783  0.0842  -0.0539   0.111  -0.441

5. Menetapkan risk free rate

Risk free rate ditetapkan sebesar 6.93%

6. Menghitung mean return

##        BBCA        BBRI        ASII        BMRI        UNVR 
##  0.14420133  0.09600609 -0.01429772  0.10568280 -0.09636112

7. Menghitung volatilitas

##      BBCA      BBRI      ASII      BMRI      UNVR 
## 0.1303262 0.2171447 0.1510554 0.2034949 0.2702128

8. Menghitung sharpe ratio

##       BBCA       BBRI       ASII       BMRI       UNVR 
##  0.5747217  0.1229875 -0.5534244  0.1787898 -0.6130766

9. Summary

##      Return_Mean Volatility Sharpe_Ratio
## BBCA  0.14420133  0.1303262    0.5747217
## BBRI  0.09600609  0.2171447    0.1229875
## ASII -0.01429772  0.1510554   -0.5534244
## BMRI  0.10568280  0.2034949    0.1787898
## UNVR -0.09636112  0.2702128   -0.6130766

10. Visualisasi data saham

Untuk memahami performa saham secara visual, berikut ditampilkan tiga grafik batang (barplot) yang merepresentasikan, Rata-rata pengembalian tahunan, Tingkat volatilitas, dan Sharpe Ratio

Selain itu, dibuat line chart untuk menampilkan return tahunan masing-masing saham