── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(ggplot2)
Relatório de Análise de Risco em Ações - 2024
Este relatório apresenta a análise do desempenho financeiro de cinco empresas brasileiras — Embraer, Azul, Taesa, BB Seguridade e Weg — ao longo de 2024, com base nos preços de fechamento diários de suas ações. O objetivo é avaliar os retornos diários, suas médias, desvios-padrões e coeficientes de variação (CV), além de visualizar a trajetória dos preços de fechamento.
A análise foi realizada no ambiente R, utilizando técnicas de manipulação e visualização de dados. Trata-se de um estudo voltado para a avaliação do risco em ações, buscando compreender a volatilidade e o potencial de ganho dos diferentes ativos, considerando os riscos associados a cada investimento. Avaliar os riscos é fundamental para tomar decisões de investimento mais conscientes, uma vez que permite identificar fatores que podem impactar negativamente os retornos e alinhar as escolhas ao perfil do investidor.
Para alcançar esses objetivos, foram empregados indicadores e ferramentas que auxiliam na compreensão do comportamento histórico das ações e na projeção de cenários futuros. Foram analisados, ainda, conceitos como a relação entre risco e retorno, por meio de métricas como o Índice de Sharpe e o VaR (Valor em Risco), que ajudam a medir o desempenho ajustado ao risco de cada ativo.
Além disso, foi realizada uma comparação entre ações de diferentes setores da economia, com o intuito de verificar quais ativos demonstraram maior estabilidade e potencial de valorização. Essa abordagem permitiu identificar as ações com maior nível de risco e aquelas com melhor relação risco-retorno, proporcionando subsídios para a formulação de estratégias de investimento mais adequadas a diferentes perfis de investidores.
Dados
Carregando dados das empresas
Embraer
Setor: Industrial (Aeronáutica e Defesa)
A Embraer é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, especialmente no segmento de aviões comerciais regionais (até 150 passageiros). Também atua em aviação executiva, defesa e segurança e sistemas agrícolas.
A Azul é uma das maiores companhias aéreas do Brasil, oferecendo serviços de transporte de passageiros e cargas. Conhecida por atender muitas cidades do interior que outras companhias não cobrem.
Multinacional brasileira que fabrica motores elétricos, automação industrial, tintas, transformadores e soluções para geração de energia (inclusive renovável).
weg <-read.csv2("dados/weg.csv", encoding ="Latin-1", sep =",")weg <- weg %>%mutate(DATA =as.Date(DATA, format ="%d/%m/%Y")) %>%arrange(DATA)fechamento_weg <-data.frame(DATA = weg$DATA, FECHAMENTO = weg$FECHAMENTO)
A Figura 4 mostra a trajetória dos preços de fechamento ao longo de 2024, com uma linha para cada empresa. As tendências observadas, com base nos dados fornecidos, são:
Embraer: Iniciou em R$21,56 em 03/01/2024, atingiu um pico de R$58,49, caiu para uma mínima de R$21,07, e terminou em R$56,19 em 30/12/2024.
Azul: Iniciou em R$14,21, alcançou um pico de R$14,89, caiu para uma mínima de R$3,30, e terminou em R$3,54 em 30/12/2024.
Taesa: Iniciou em R$34,94, variou entre um máximo de R$35,64 e uma mínima de R$32,09, e terminou em R$32,86.
BB Seguridade: Iniciou em R$29,50, atingiu um pico de R$35,26, caiu para uma mínima de R$28,98, e terminou em R$34,09.
Weg: Iniciou em R$35,95, alcançou um pico de R$58,03, caiu para uma mínima de R$31,55, e terminou em R$52,37.
A Embraer apresentou o maior crescimento, com o preço mais que dobrando de R$21,56 para R$56,19, refletindo seu alto retorno médio e confirmando sua posição como a melhor escolha. Azul sofreu a maior queda, de R$14,21 para R$3,54, consistente com seu retorno negativo e alta volatilidade, indicando alto risco. Weg também mostrou forte crescimento, de R$35,95 para R$52,37, alinhado com seu retorno positivo. BB Seguridade teve um crescimento moderado, de R$29,50 para R$34,09, consistente com seu retorno baixo, mas positivo. Taesa permaneceu estável, com variação limitada entre R$32,09 e R$35,64, terminando em R$32,86, refletindo sua baixa volatilidade e retorno quase neutro.
Garantir que a coluna ‘Data’ esteja no formato Date
dados_completos$Data <-as.Date(dados_completos$Data, format ="%d/%m/%Y")
dados_cv_long <- dados_cv %>%pivot_longer(cols =starts_with("cv_"), names_to ="empresa", values_to ="cv") %>%mutate(empresa =gsub("cv_", "", empresa))ggplot(dados_cv_long, aes(x = empresa, y = cv, fill = empresa)) +geom_col(show.legend =FALSE) +scale_fill_manual(values =c("embraer"="#003087", "azul"="#00A1D6", "taesa"="#228B22","bbseguridade"="#8B008B", "weg"="#DC143C" )) +labs(title ="Coeficiente de Variação (CV) das Empresas",x ="Empresa",y ="Coeficiente de Variação" ) +theme_minimal() +theme(axis.text.x =element_text(angle =45, hjust =1))
Conclusão
A análise revela que Embraer foi a empresa com o melhor desempenho em 2024, oferecendo o maior retorno médio diário com o menor risco relativo e volatilidade moderada. Weg também apresentou bom desempenho, com retorno positivo e risco aceitável. BB Seguridade teve retorno positivo, mas com maior risco relativo. Azul foi a empresa com maior risco, combinando o pior retorno médio, maior volatilidade, e uma queda significativa no preço da ação. Taesa foi a mais estável, mas com leve perda, tornando-a menos atraente para retorno.
O gráfico de preços confirma a queda acentuada de Azul, crescimento de Embraer e Weg, estabilidade de Taesa, e alta moderada de BB Seguridade. Esses resultados destacam que Embraer é a melhor escolha para investidores buscando retorno com risco controlado, enquanto Azul é a mais arriscada devido à alta volatilidade e perdas. A análise reforça a importância de avaliar retorno, volatilidade e risco relativo na tomada de decisões de investimento.
As métricas e visualizações foram geradas com ferramentas ensinadas no curso, como dplyr para manipulação e ggplot2 para gráficos, garantindo consistência com os métodos aprendidos.
