Curso de introducción a las series temporales
Introducción a las series temporales
Pruebas de raíz unitaria
Test de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller ampliado
La ecuación es la siguiente:
\[ \Delta y_t=\alpha+\delta y_{t-1}+e_t \hspace{0.5cm} (1) \]
Ahora Dickey-Fuller ampliado:
\[ \Delta y_t=\alpha+\delta y_{t-1}+\theta\Delta y_{t-1}+e_t \hspace{0.5cm} (2) \] Donde:
\(\alpha:\) es el intercepto
\(\Delta y_t:\) es la variable dependiente