setwd("C:/Users/Ideapad/Desktop/Valdom/Projet personnel Machine Learning/ML Risk Credit Modeling")Projet : Modelisation du risque de crédit
Ensembe de données sur le risque de crédit
Cet ensemble de données contient des colonnes simulant les données d’une agence d’évaluation du crédit.
Objectif du projet
La problematique metier est de prédire le statut de prêt d’un client pendant l’octroi d’un crédit en fonction d’autres variables d’évaluation de crédit comme par exemple : l’historique de defaut de prêt d’un client ou encore son revenu annuel.
Choix de l’environnement de travail
Importation des librairies necessaires à l’exploration des données et à la modélisation
library(tidyverse)Warning: le package 'ggplot2' a été compilé avec la version R 4.3.3── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr 1.1.4 ✔ readr 2.1.5
✔ forcats 1.0.0 ✔ stringr 1.5.1
✔ ggplot2 3.5.1 ✔ tibble 3.2.1
✔ lubridate 1.9.3 ✔ tidyr 1.3.1
✔ purrr 1.0.2
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errorslibrary(tidymodels)Warning: le package 'tidymodels' a été compilé avec la version R 4.3.3── Attaching packages ────────────────────────────────────── tidymodels 1.2.0 ──
✔ broom 1.0.5 ✔ rsample 1.2.1
✔ dials 1.2.1 ✔ tune 1.2.1
✔ infer 1.0.7 ✔ workflows 1.1.4
✔ modeldata 1.3.0 ✔ workflowsets 1.1.0
✔ parsnip 1.2.1 ✔ yardstick 1.3.1
✔ recipes 1.0.10 Warning: le package 'broom' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'dials' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'infer' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'modeldata' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'parsnip' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'rsample' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'tune' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'workflows' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'workflowsets' a été compilé avec la version R 4.3.3Warning: le package 'yardstick' a été compilé avec la version R 4.3.3── Conflicts ───────────────────────────────────────── tidymodels_conflicts() ──
✖ scales::discard() masks purrr::discard()
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ recipes::fixed() masks stringr::fixed()
✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
✖ yardstick::spec() masks readr::spec()
✖ recipes::step() masks stats::step()
• Search for functions across packages at https://www.tidymodels.org/find/library(nnet)
library(randomForest)Warning: le package 'randomForest' a été compilé avec la version R 4.3.3randomForest 4.7-1.1
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Attachement du package : 'randomForest'
L'objet suivant est masqué depuis 'package:dplyr':
combine
L'objet suivant est masqué depuis 'package:ggplot2':
marginlibrary(ranger)Warning: le package 'ranger' a été compilé avec la version R 4.3.3
Attachement du package : 'ranger'
L'objet suivant est masqué depuis 'package:randomForest':
importancelibrary(xgboost)Warning: le package 'xgboost' a été compilé avec la version R 4.3.3
Attachement du package : 'xgboost'
L'objet suivant est masqué depuis 'package:dplyr':
slicelibrary(kknn)Warning: le package 'kknn' a été compilé avec la version R 4.3.3library(doParallel)Warning: le package 'doParallel' a été compilé avec la version R 4.3.3Le chargement a nécessité le package : foreach
Attachement du package : 'foreach'
Les objets suivants sont masqués depuis 'package:purrr':
accumulate, when
Le chargement a nécessité le package : iterators
Le chargement a nécessité le package : parallellibrary(DataExplorer)Warning: le package 'DataExplorer' a été compilé avec la version R 4.3.3library(vip)Warning: le package 'vip' a été compilé avec la version R 4.3.3
Attachement du package : 'vip'
L'objet suivant est masqué depuis 'package:utils':
viImportation des données
data=utils::read.csv("credit_risk_dataset.csv",header = T, sep = ",")
head(data,20) person_age person_income person_home_ownership person_emp_length
1 22 59000 RENT 123
2 21 9600 OWN 5
3 25 9600 MORTGAGE 1
4 23 65500 RENT 4
5 24 54400 RENT 8
6 21 9900 OWN 2
7 26 77100 RENT 8
8 24 78956 RENT 5
9 24 83000 RENT 8
10 21 10000 OWN 6
11 22 85000 RENT 6
12 21 10000 OWN 2
13 23 95000 RENT 2
14 26 108160 RENT 4
15 23 115000 RENT 2
16 23 500000 MORTGAGE 7
17 23 120000 RENT 0
18 23 92111 RENT 7
19 23 113000 RENT 8
20 24 10800 MORTGAGE 8
loan_intent loan_grade loan_amnt loan_int_rate loan_status
1 PERSONAL D 35000 16.02 1
2 EDUCATION B 1000 11.14 0
3 MEDICAL C 5500 12.87 1
4 MEDICAL C 35000 15.23 1
5 MEDICAL C 35000 14.27 1
6 VENTURE A 2500 7.14 1
7 EDUCATION B 35000 12.42 1
8 MEDICAL B 35000 11.11 1
9 PERSONAL A 35000 8.90 1
10 VENTURE D 1600 14.74 1
11 VENTURE B 35000 10.37 1
12 HOMEIMPROVEMENT A 4500 8.63 1
13 VENTURE A 35000 7.90 1
14 EDUCATION E 35000 18.39 1
15 EDUCATION A 35000 7.90 0
16 DEBTCONSOLIDATION B 30000 10.65 0
17 EDUCATION A 35000 7.90 0
18 MEDICAL F 35000 20.25 1
19 DEBTCONSOLIDATION D 35000 18.25 1
20 EDUCATION B 1750 10.99 1
loan_percent_income cb_person_default_on_file cb_person_cred_hist_length
1 0.59 Y 3
2 0.10 N 2
3 0.57 N 3
4 0.53 N 2
5 0.55 Y 4
6 0.25 N 2
7 0.45 N 3
8 0.44 N 4
9 0.42 N 2
10 0.16 N 3
11 0.41 N 4
12 0.45 N 2
13 0.37 N 2
14 0.32 N 4
15 0.30 N 4
16 0.06 N 3
17 0.29 N 4
18 0.32 N 4
19 0.31 N 4
20 0.16 N 2Manipulation et transformation des données
## Manipulation des données
# Renommer les variables
DataRisk=data%>%dplyr::rename(Âge=person_age, Revenu_annuel = person_income, Statut_propriétaire_logement=person_home_ownership,Durée_d_emploi=person_emp_length ,Motif_du_prêt=loan_intent, Câtegorie_du_prêt=loan_grade ,Montant_du_prêt=loan_amnt,Taux_d_intérêt=loan_int_rate, Eligibilité_au_credit=loan_status , Pourcentage_de_revenu=loan_percent_income, Decouvert_bancaire_demandeur_credit=cb_person_default_on_file, Echeance_credit_en_cours=cb_person_cred_hist_length)
# Recoder les variables categorielles
DataRisk=DataRisk%>%dplyr::mutate(`Statut_propriétaire_logement`=recode(`Statut_propriétaire_logement`, MORTGAGE="Hypothèque", OTHER="Autres cas", OWN="Proprietaire",RENT="Location"), `Motif_du_prêt`=recode(`Motif_du_prêt`, PERSONAL="Besoin personnel", EDUCATION="Scolarité", MEDICAL="Médical", VENTURE="Business", DEBTCONSOLIDATION="Rachat de credit",HOMEIMPROVEMENT="Travaux de renovation de la maison"),`Decouvert_bancaire_demandeur_credit`=recode(`Decouvert_bancaire_demandeur_credit`, Y="Oui", N="Non"),Eligibilité_au_credit=recode(Eligibilité_au_credit, "0"="Eligible au credit","1"="Non Eligible au credit"))
# Factoriser toutes les variables qualitatives: changer les character en factor
DataRisk=DataRisk%>%dplyr::mutate_if(is.character,as.factor)
# Changer la position de la variable statut_du_prêt
DataRisk=DataRisk%>%dplyr::relocate(`Eligibilité_au_credit`,.after = `Echeance_credit_en_cours`)
#anyNA.data.frame(DataRisk)# il y a t il au moins une valeur manquante ?
summary(DataRisk) # Statistique descriptive sur les données Âge Revenu_annuel Statut_propriétaire_logement
Min. : 20.00 Min. : 4000 Autres cas : 107
1st Qu.: 23.00 1st Qu.: 38500 Hypothèque :13444
Median : 26.00 Median : 55000 Location :16446
Mean : 27.73 Mean : 66075 Proprietaire: 2584
3rd Qu.: 30.00 3rd Qu.: 79200
Max. :144.00 Max. :6000000
Durée_d_emploi Motif_du_prêt Câtegorie_du_prêt
Min. : 0.00 Besoin personnel :5521 A:10777
1st Qu.: 2.00 Business :5719 B:10451
Median : 4.00 Médical :6071 C: 6458
Mean : 4.79 Rachat de credit :5212 D: 3626
3rd Qu.: 7.00 Scolarité :6453 E: 964
Max. :123.00 Travaux de renovation de la maison:3605 F: 241
NA's :895 G: 64
Montant_du_prêt Taux_d_intérêt Pourcentage_de_revenu
Min. : 500 Min. : 5.42 Min. :0.0000
1st Qu.: 5000 1st Qu.: 7.90 1st Qu.:0.0900
Median : 8000 Median :10.99 Median :0.1500
Mean : 9589 Mean :11.01 Mean :0.1702
3rd Qu.:12200 3rd Qu.:13.47 3rd Qu.:0.2300
Max. :35000 Max. :23.22 Max. :0.8300
NA's :3116
Decouvert_bancaire_demandeur_credit Echeance_credit_en_cours
Non:26836 Min. : 2.000
Oui: 5745 1st Qu.: 3.000
Median : 4.000
Mean : 5.804
3rd Qu.: 8.000
Max. :30.000
Eligibilité_au_credit
Eligible au credit :25473
Non Eligible au credit: 7108
head(DataRisk,10)# Afficher les premières observations Âge Revenu_annuel Statut_propriétaire_logement Durée_d_emploi
1 22 59000 Location 123
2 21 9600 Proprietaire 5
3 25 9600 Hypothèque 1
4 23 65500 Location 4
5 24 54400 Location 8
6 21 9900 Proprietaire 2
7 26 77100 Location 8
8 24 78956 Location 5
9 24 83000 Location 8
10 21 10000 Proprietaire 6
Motif_du_prêt Câtegorie_du_prêt Montant_du_prêt Taux_d_intérêt
1 Besoin personnel D 35000 16.02
2 Scolarité B 1000 11.14
3 Médical C 5500 12.87
4 Médical C 35000 15.23
5 Médical C 35000 14.27
6 Business A 2500 7.14
7 Scolarité B 35000 12.42
8 Médical B 35000 11.11
9 Besoin personnel A 35000 8.90
10 Business D 1600 14.74
Pourcentage_de_revenu Decouvert_bancaire_demandeur_credit
1 0.59 Oui
2 0.10 Non
3 0.57 Non
4 0.53 Non
5 0.55 Oui
6 0.25 Non
7 0.45 Non
8 0.44 Non
9 0.42 Non
10 0.16 Non
Echeance_credit_en_cours Eligibilité_au_credit
1 3 Non Eligible au credit
2 2 Eligible au credit
3 3 Non Eligible au credit
4 2 Non Eligible au credit
5 4 Non Eligible au credit
6 2 Non Eligible au credit
7 3 Non Eligible au credit
8 4 Non Eligible au credit
9 2 Non Eligible au credit
10 3 Non Eligible au creditAnalyse Exploratoire de Données avec le package DataExplorer
Analyse exploratoire de la structure des données
introduce(DataRisk) rows columns discrete_columns continuous_columns all_missing_columns
1 32581 12 5 7 0
total_missing_values complete_rows total_observations memory_usage
1 4011 28638 390972 1962096plot_intro(DataRisk)
plot_str(DataRisk)Analyse exploratoire des données manquantes
plot_missing(DataRisk)
profile_missing(DataRisk) feature num_missing pct_missing
1 Âge 0 0.00000000
2 Revenu_annuel 0 0.00000000
3 Statut_propriétaire_logement 0 0.00000000
4 Durée_d_emploi 895 0.02747000
5 Motif_du_prêt 0 0.00000000
6 Câtegorie_du_prêt 0 0.00000000
7 Montant_du_prêt 0 0.00000000
8 Taux_d_intérêt 3116 0.09563856
9 Pourcentage_de_revenu 0 0.00000000
10 Decouvert_bancaire_demandeur_credit 0 0.00000000
11 Echeance_credit_en_cours 0 0.00000000
12 Eligibilité_au_credit 0 0.00000000Analyses exploratoires de la distribution des variables
plot_bar(DataRisk) # Diagramme en bar pour les variables quanlitatives
plot_histogram(DataRisk) # Diagramme en bâton pour les variables quantitatives
Exploration des relations entre les variables
# Correlation entre les variables dicrètes, categorielles, qualitatives
plot_correlation(DataRisk, cor_args = list("use" = "pairwise.complete.obs"), type="d") 
# Correlation entre les variables continues, quantitatives
plot_correlation(DataRisk, cor_args = list("use" = "pairwise.complete.obs"), type="c")
Modélisation du risque de credit (Machine Learning)
Partitionnement de données
# Train/Test
set.seed(1000) # Fixer l'aleatoire
Split_Index=DataRisk%>%rsample::initial_split(prop = 3/4,strata = Eligibilité_au_credit)
DataRisk_Train=Split_Index%>%rsample::training()
DataRisk_Test=Split_Index%>%rsample::testing()
# Cross Validation split of training data
set.seed(123)
cv_folds=vfold_cv(data = DataRisk_Train, v=10)
print(cv_folds)# 10-fold cross-validation
# A tibble: 10 × 2
splits id
<list> <chr>
1 <split [21991/2444]> Fold01
2 <split [21991/2444]> Fold02
3 <split [21991/2444]> Fold03
4 <split [21991/2444]> Fold04
5 <split [21991/2444]> Fold05
6 <split [21992/2443]> Fold06
7 <split [21992/2443]> Fold07
8 <split [21992/2443]> Fold08
9 <split [21992/2443]> Fold09
10 <split [21992/2443]> Fold10print(Split_Index)<Training/Testing/Total>
<24435/8146/32581>Definir la fonction de prétraitement recipe
DataRisk_Recipe= recipes::recipe(Eligibilité_au_credit ~.,data=DataRisk_Train)%>%
step_impute_knn(all_predictors())%>% # Imputation des valeurs manquantes
step_dummy(all_nominal_predictors())%>% # Encoder les variables qualitatives
step_normalize(all_numeric_predictors()) # Centrer et Reduire les Variables les predicteurs numériques
DataRisk_Recipe── Recipe ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Inputs Number of variables by roleoutcome: 1
predictor: 11── Operations • K-nearest neighbor imputation for: all_predictors()• Dummy variables from: all_nominal_predictors()• Centering and scaling for: all_numeric_predictors()#DataRisk_Recipe%>%prep()%>%bake(new_data = NULL) Modélisation par les algorithmes de classification
# Regression Logistique
Model_RegLog=logistic_reg()%>%
set_mode("classification")%>%
set_engine("glm")
# Arbre de decison
Model_DecTree=decision_tree()%>%
set_mode("classification")%>%
set_engine("rpart")
# Forêt aleatoire
Model_RandForest=rand_forest()%>%
set_mode("classification")%>%
set_engine("ranger")
# Boosting
Model_boosting = boost_tree()%>%
set_mode("classification")%>%
set_engine("xgboost")
## reseau de neurones mulptiple perceptron
#Model_mlp <- mlp()%>%
#set_mode("classification") %>%
#set_engine("nnet")
## k voisins les plus proches
#Model_knn = nearest_neighbor()%>%
#set_mode("classification")%>%
#set_engine("kknn")
## Support Vecteur Machine
#Model_svm <- svm_poly()%>%
#set_mode("classification")%>%
#set_engine("kernlab")
Model_RegLogLogistic Regression Model Specification (classification)
Computational engine: glm Model_DecTreeDecision Tree Model Specification (classification)
Computational engine: rpart Model_RandForestRandom Forest Model Specification (classification)
Computational engine: ranger Model_boostingBoosted Tree Model Specification (classification)
Computational engine: xgboost #Model_mlp
#Model_knn
#Model_svmDefinition Workflow_set (pretraitement + ensemble de modèle)
Wf_set = workflowsets::workflow_set(preproc = list(DataRisk_Recipe),
models = list(Model_RegLog,Model_DecTree,Model_RandForest,Model_boosting))
Wf_set# A workflow set/tibble: 4 × 4
wflow_id info option result
<chr> <list> <list> <list>
1 recipe_logistic_reg <tibble [1 × 4]> <opts[0]> <list [0]>
2 recipe_decision_tree <tibble [1 × 4]> <opts[0]> <list [0]>
3 recipe_rand_forest <tibble [1 × 4]> <opts[0]> <list [0]>
4 recipe_boost_tree <tibble [1 × 4]> <opts[0]> <list [0]>Entrainement et évaluation de l’ensemble des workflow (Workflow_set) par la technique de la validation croisée sur les données d’entrainement. (Entrainement par réechantillonage)
doParallel::registerDoParallel()
Wf_set_fit=workflow_map(Wf_set,"fit_resamples",resamples=cv_folds, seed = 22)
Wf_set_fit# A workflow set/tibble: 4 × 4
wflow_id info option result
<chr> <list> <list> <list>
1 recipe_logistic_reg <tibble [1 × 4]> <opts[1]> <rsmp[+]>
2 recipe_decision_tree <tibble [1 × 4]> <opts[1]> <rsmp[+]>
3 recipe_rand_forest <tibble [1 × 4]> <opts[1]> <rsmp[+]>
4 recipe_boost_tree <tibble [1 × 4]> <opts[1]> <rsmp[+]>Comparaison et choix du meilleur Workflow !
autoplot(Wf_set_fit)
collect_metrics(Wf_set_fit)# A tibble: 12 × 9
wflow_id .config preproc model .metric .estimator mean n std_err
<chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl> <int> <dbl>
1 recipe_logisti… Prepro… recipe logi… accura… binary 0.867 10 0.00254
2 recipe_logisti… Prepro… recipe logi… brier_… binary 0.102 10 0.00125
3 recipe_logisti… Prepro… recipe logi… roc_auc binary 0.869 10 0.00304
4 recipe_decisio… Prepro… recipe deci… accura… binary 0.913 10 0.00224
5 recipe_decisio… Prepro… recipe deci… brier_… binary 0.0756 10 0.00185
6 recipe_decisio… Prepro… recipe deci… roc_auc binary 0.851 10 0.00452
7 recipe_rand_fo… Prepro… recipe rand… accura… binary 0.933 10 0.00259
8 recipe_rand_fo… Prepro… recipe rand… brier_… binary 0.0580 10 0.00167
9 recipe_rand_fo… Prepro… recipe rand… roc_auc binary 0.934 10 0.00302
10 recipe_boost_t… Prepro… recipe boos… accura… binary 0.935 10 0.00240
11 recipe_boost_t… Prepro… recipe boos… brier_… binary 0.0561 10 0.00182
12 recipe_boost_t… Prepro… recipe boos… roc_auc binary 0.937 10 0.00296rank_results(Wf_set_fit,rank_metric = "accuracy",select_best = TRUE )# A tibble: 12 × 9
wflow_id .config .metric mean std_err n preprocessor model rank
<chr> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <int> <chr> <chr> <int>
1 recipe_boost_t… Prepro… accura… 0.935 0.00240 10 recipe boos… 1
2 recipe_boost_t… Prepro… brier_… 0.0561 0.00182 10 recipe boos… 1
3 recipe_boost_t… Prepro… roc_auc 0.937 0.00296 10 recipe boos… 1
4 recipe_rand_fo… Prepro… accura… 0.933 0.00259 10 recipe rand… 2
5 recipe_rand_fo… Prepro… brier_… 0.0580 0.00167 10 recipe rand… 2
6 recipe_rand_fo… Prepro… roc_auc 0.934 0.00302 10 recipe rand… 2
7 recipe_decisio… Prepro… accura… 0.913 0.00224 10 recipe deci… 3
8 recipe_decisio… Prepro… brier_… 0.0756 0.00185 10 recipe deci… 3
9 recipe_decisio… Prepro… roc_auc 0.851 0.00452 10 recipe deci… 3
10 recipe_logisti… Prepro… accura… 0.867 0.00254 10 recipe logi… 4
11 recipe_logisti… Prepro… brier_… 0.102 0.00125 10 recipe logi… 4
12 recipe_logisti… Prepro… roc_auc 0.869 0.00304 10 recipe logi… 4Extraire et entraîner le meilleur Workflow sur l’integralité des données d’entraînement puis l’évaluer directement sur les données Test.
# Extraire le meilleur workflow XGBoosting
Wf_final=extract_workflow(Wf_set_fit,id="recipe_boost_tree")
Wf_final══ Workflow ════════════════════════════════════════════════════════════════════
Preprocessor: Recipe
Model: boost_tree()
── Preprocessor ────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Recipe Steps
• step_impute_knn()
• step_dummy()
• step_normalize()
── Model ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
Boosted Tree Model Specification (classification)
Computational engine: xgboost #Entrainer et evaluer le meilleur modèle avec la fonction last_fit
Wf_final_fit=last_fit(Wf_final,Split_Index)
Wf_final_fit# Resampling results
# Manual resampling
# A tibble: 1 × 6
splits id .metrics .notes .predictions .workflow
<list> <chr> <list> <list> <list> <list>
1 <split [24435/8146]> train/test spl… <tibble> <tibble> <tibble> <workflow>#Afficher les performances et les predictions sur des données Test du modèle entrainé
collect_metrics(Wf_final_fit)# A tibble: 3 × 4
.metric .estimator .estimate .config
<chr> <chr> <dbl> <chr>
1 accuracy binary 0.930 Preprocessor1_Model1
2 roc_auc binary 0.930 Preprocessor1_Model1
3 brier_class binary 0.0596 Preprocessor1_Model1collect_predictions(Wf_final_fit)# A tibble: 8,146 × 7
.pred_class .pred_Eligible au cr…¹ .pred_Non Eligible a…² id .row
<fct> <dbl> <dbl> <chr> <int>
1 Non Eligible au cr… 0.0303 0.970 trai… 4
2 Non Eligible au cr… 0.00836 0.992 trai… 6
3 Non Eligible au cr… 0.0560 0.944 trai… 14
4 Eligible au credit 0.972 0.0281 trai… 15
5 Eligible au credit 0.972 0.0281 trai… 17
6 Non Eligible au cr… 0.0755 0.924 trai… 23
7 Non Eligible au cr… 0.0190 0.981 trai… 36
8 Non Eligible au cr… 0.0662 0.934 trai… 39
9 Eligible au credit 0.815 0.185 trai… 60
10 Eligible au credit 0.852 0.148 trai… 68
# ℹ 8,136 more rows
# ℹ abbreviated names: ¹`.pred_Eligible au credit`,
# ²`.pred_Non Eligible au credit`
# ℹ 2 more variables: Eligibilité_au_credit <fct>, .config <chr>#Entrainement sur l'ensemble des données avec la fontion fit
Last_Wf = fit(Wf_final,DataRisk)
Last_Wf══ Workflow [trained] ══════════════════════════════════════════════════════════
Preprocessor: Recipe
Model: boost_tree()
── Preprocessor ────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Recipe Steps
• step_impute_knn()
• step_dummy()
• step_normalize()
── Model ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
##### xgb.Booster
raw: 51.3 Kb
call:
xgboost::xgb.train(params = list(eta = 0.3, max_depth = 6, gamma = 0,
colsample_bytree = 1, colsample_bynode = 1, min_child_weight = 1,
subsample = 1), data = x$data, nrounds = 15, watchlist = x$watchlist,
verbose = 0, nthread = 1, objective = "binary:logistic")
params (as set within xgb.train):
eta = "0.3", max_depth = "6", gamma = "0", colsample_bytree = "1", colsample_bynode = "1", min_child_weight = "1", subsample = "1", nthread = "1", objective = "binary:logistic", validate_parameters = "TRUE"
xgb.attributes:
niter
callbacks:
cb.evaluation.log()
# of features: 22
niter: 15
nfeatures : 22
evaluation_log:
iter training_logloss
<num> <num>
1 0.5038673
2 0.4015599
---
14 0.2014229
15 0.1990482Prediction de l’éligibilité au crédit sur de nouvelles données
Essai=data.frame(Âge =60,
Revenu_annuel=10000,
Statut_propriétaire_logement="Hypothèque",
Durée_d_emploi=5,
Motif_du_prêt="Besoin personnel",
Câtegorie_du_prêt="D",
Montant_du_prêt=8000000,
Taux_d_intérêt=10,
Pourcentage_de_revenu=0.01,
Decouvert_bancaire_demandeur_credit="Oui",
Echeance_credit_en_cours=3)
Essai=Essai%>%dplyr::mutate_if(is.character,as.factor)
summary(Essai) Âge Revenu_annuel Statut_propriétaire_logement Durée_d_emploi
Min. :60 Min. :10000 Hypothèque:1 Min. :5
1st Qu.:60 1st Qu.:10000 1st Qu.:5
Median :60 Median :10000 Median :5
Mean :60 Mean :10000 Mean :5
3rd Qu.:60 3rd Qu.:10000 3rd Qu.:5
Max. :60 Max. :10000 Max. :5
Motif_du_prêt Câtegorie_du_prêt Montant_du_prêt Taux_d_intérêt
Besoin personnel:1 D:1 Min. :8e+06 Min. :10
1st Qu.:8e+06 1st Qu.:10
Median :8e+06 Median :10
Mean :8e+06 Mean :10
3rd Qu.:8e+06 3rd Qu.:10
Max. :8e+06 Max. :10
Pourcentage_de_revenu Decouvert_bancaire_demandeur_credit
Min. :0.01 Oui:1
1st Qu.:0.01
Median :0.01
Mean :0.01
3rd Qu.:0.01
Max. :0.01
Echeance_credit_en_cours
Min. :3
1st Qu.:3
Median :3
Mean :3
3rd Qu.:3
Max. :3 Pred_prob=predict(Last_Wf,Essai,type="prob")
Pred_class=predict(Last_Wf,Essai,type="class")Resultat de la prediction de l’éligibilité au crédit
Pred_prob # Prediction par probabilité# A tibble: 1 × 2
`.pred_Eligible au credit` `.pred_Non Eligible au credit`
<dbl> <dbl>
1 0.724 0.276Pred_class # Prediction par classification (câtegorie ou classe)# A tibble: 1 × 1
.pred_class
<fct>
1 Eligible au creditSauvegarde du meilleur modèle (Il peut directement être utilisé dans une application grâce à la fonction readRds)
saveRDS(Last_Wf, file="C:/Users/Ideapad/Desktop/Valdom/Projet personnel Application Shiny/DashboardCreditRisk/Final.rds")Quelques informations du meilleur modèle
mod=extract_fit_parsnip(Last_Wf) # Extraction du modèle dans le workflow
print(attributes(mod))$names
[1] "lvl" "spec" "fit" "preproc" "elapsed"
[6] "censor_probs"
$class
[1] "_xgb.Booster" "model_fit" vip(mod) # importance des variables dans la modelisation