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title: “股票投资组合优化分析报告” author: “YU Wang 学号2220221592”
date: “2025/03/26” output: html_document: toc: true toc_depth: 3
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1. 初始化设置
1.1 加载必要包
1.2 数据准备
2. 基础分析
2.1 股票基本信息
股票基本信息
| 诺思兰德 |
25.47 |
生物医药 |
0.02 |
0.01 |
| 辰光医疗 |
8.86 |
医疗设备 |
0.00 |
0.00 |
| 峆一药业 |
21.99 |
新能源 |
0.00 |
0.00 |
| 同辉信息 |
10.03 |
信息技术 |
-0.12 |
0.00 |
2.2 收益率统计
收益率统计指标
| 25.47 |
25.47 |
-0.0021 |
-0.5359 |
0.5268 |
-1.0172 |
0.6377 |
| 8.86 |
8.86 |
-0.0013 |
-0.3208 |
0.3087 |
-1.0389 |
0.3645 |
| 21.99 |
21.99 |
-0.0005 |
-0.1211 |
1.1546 |
-0.1049 |
0.7426 |
| 10.03 |
10.03 |
-0.0041 |
-1.0409 |
0.5546 |
-1.8769 |
0.8018 |
3. 投资组合优化
3.1 组合规范设置
3.2 最小风险组合
权重分配
最小风险组合权重分配
| 25.47 |
17.95% |
| 8.86 |
67.38% |
| 21.99 |
2.67% |
| 10.03 |
11.01% |
组合表现
最小风险组合表现
| 年化收益率 |
-43.01% |
| 年化波动率 |
26.37% |
| 夏普比率 |
-1.631 |
3.3 最大收益组合
权重分配
最大收益组合权重分配
| 25.47 |
0% |
| 8.86 |
0% |
| 21.99 |
99% |
| 10.03 |
0% |
组合表现
最大收益组合表现
| 年化收益率 |
-11.99% |
| 年化波动率 |
114.3% |
| 夏普比率 |
-0.105 |
3.4 最大夏普比率组合
权重分配
最大夏普比率组合权重分配
| 25.47 |
0% |
| 8.86 |
21.13% |
| 21.99 |
77.87% |
| 10.03 |
0% |
组合表现
最大夏普比率组合表现
| 年化收益率 |
-16.21% |
| 年化波动率 |
90.78% |
| 夏普比率 |
-0.179 |
4. 有效前沿分析
