1. 初始化设置
1.1 加载必要包
1.2 数据准备
2. 基础分析
2.1 股票基本信息
股票基本信息
| X430090.BJ |
同辉信息 |
信息技术 |
-0.04 |
0.00 |
| X430425.BJ |
乐创技术 |
信息技术 |
0.01 |
-0.01 |
| X430300.BJ |
辰光医疗 |
医疗设备 |
0.00 |
0.00 |
| X430047.BJ |
诺思兰德 |
生物医药 |
-0.05 |
0.01 |
2.2 收益率统计
收益率统计指标
| 同辉信息 |
同辉信息 |
-0.0043 |
-1.0733 |
0.5548 |
-1.9344 |
0.8018 |
| 乐创技术 |
乐创技术 |
-0.0021 |
-0.5391 |
0.7544 |
-0.7146 |
0.6977 |
| 辰光医疗 |
辰光医疗 |
-0.0013 |
-0.3179 |
0.3083 |
-1.0312 |
0.3645 |
| 诺思兰德 |
诺思兰德 |
-0.0023 |
-0.5772 |
0.5280 |
-1.0933 |
0.6516 |
3. 投资组合优化
3.1 组合规范设置
3.2 最小风险组合
权重分配
最小风险组合权重分配
| 同辉信息 |
9.25% |
| 乐创技术 |
10.72% |
| 辰光医疗 |
62.19% |
| 诺思兰德 |
16.84% |
组合表现
最小风险组合表现
| 年化收益率 |
-45.2% |
| 年化波动率 |
25.12% |
| 夏普比率 |
-1.8 |
3.3 最大收益组合
权重分配
最大收益组合权重分配
| 同辉信息 |
0% |
| 乐创技术 |
0% |
| 辰光医疗 |
99% |
| 诺思兰德 |
0% |
组合表现
最大收益组合表现
| 年化收益率 |
-31.47% |
| 年化波动率 |
30.52% |
| 夏普比率 |
-1.031 |
3.4
最大夏普比率组合
权重分配
最大夏普比率组合权重分配
| 同辉信息 |
0% |
| 乐创技术 |
0% |
| 辰光医疗 |
99% |
| 诺思兰德 |
0% |
组合表现
最大夏普比率组合表现
| 年化收益率 |
-31.47% |
| 年化波动率 |
30.52% |
| 夏普比率 |
-1.031 |
4. 有效前沿分析
