Para los siguientes datos obtendremos un modelo ajustado.
head(datos_marcianos)
Como primer paso vizualisaremos los datos registrados, donde supondremos que la serie2 es la variable dependiente y serie1 la independiente.
Notamos que las variables siguen una relación exponencial, por lo que usaremos un modelo de regresión log-log ya que la forma de la gráfica asume un modelo de crecimiento. Para esto aplicaremos la función log() en ambas series.
marcianos2 <- datos_marcianos %>%
mutate(serie1_log = log(serie1), serie2_log = log(serie2))
Ahora aplicaremos el modelo de regresión mediante la función lm() y se guardara como una lista en la variable modelo.
modelo <- lm(serie2_log ~ serie1_log,data = marcianos2)
Resumen de los datos:
##
## Call:
## lm(formula = serie2_log ~ serie1_log, data = marcianos2)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -2.673e-14 -7.740e-17 2.060e-17 1.286e-16 1.325e-14
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 1.145e+00 4.206e-16 2.722e+15 <2e-16 ***
## serie1_log 2.000e+00 1.153e-16 1.734e+16 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.159e-15 on 201 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: 1
## F-statistic: 3.008e+32 on 1 and 201 DF, p-value: < 2.2e-16
Datos de interés:
Estimadores \(\widehat{\beta_0}\) y \(\widehat{\beta_1}\) respectivamente:
## (Intercept) serie1_log
## 1.14473 2.00000
Estadistico \(R^2\) ajustado:
## [1] 1
Para el modelo: \(log(\widehat{serie2})=\widehat{\beta_0} + log(serie1)\widehat{\beta_1}\)