Objetivo

Ajudar os alunos da graduação em Ciências Econômicas da UERJ a desenvolverem suas habilidades em Finanças para se preparem para o mecado de trabalho e obtenção de certifições profissionais nesta área.

Metodologia

Aulas presenciais com foco na participação ativa dos alunos através de debates, apresentações, quizzes trabalhos em grupo e discussão de cases. Conteúdo prévio em diversos formatos (texto, áudio, vídeo) deverá ser disponibilizado para fomentar a participação.

Ementa:

Ferramentas básicas: Taxa de juros; equivalência de capitais; anuidades; sistemas de amortização de dívidas. Introdução à análise de investimentos: modelos de avaliação, classificação de investimentos.

Referências:

• Samanez, C. P. (2012) Matemática Financeira. Aplicações à Análise de Investimentos, 5ª edição, Pearson Education.
• Assaf Neto, A. (2022) Matemática Financeira e suas Aplicações, 15ª, Atlas.
• Fortuna, Eduardo (2020) Mercado Financeiro – Produtos E Serviços, 22ª edição, Qualitymark.

Prerequisito:

Não há.

Ementa:

Introdução aos conceitos fundamentais de finanças, incluindo o valor do dinheiro no tempo, risco e retorno, diversificação, avaliação de ativos, estrutura de capital e política de dividendos.

Referências:

• Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Princípios de finanças corporativas. McGraw Hill Brasil.
• Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2019). Princípios de administração financeira. AMGH Editora.

Prerequisito:

Não há.

Ementa:

Análise de diferentes classes de ativos, incluindo ações, títulos, derivativos e outros investimentos alternativos. Teoria de carteiras, modelos de precificação de ativos e estratégias de investimento.

Referências:

• Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). Investimentos. AMGH Editora.
• Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2014). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.

Prerequisito:

Análise de Investimentos I.

Ementa:

Decisões financeiras de empresas, incluindo orçamento de capital, estrutura de capital, política de dividendos, fusões e aquisições, e gestão de risco financeiro.

Referências:

• Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). Princípios de finanças corporativas. McGraw Hill Brasil.
• Damodaran, A. (2012). Avaliação de empresas. Pearson Universidades.

Prerequisito:

Análise de Investimentos I.

Ementa:

Introdução aos principais instrumentos derivativos, como opções, futuros, swaps e outros. Estratégias de hedge e especulação com derivativos.

Referências:

• Mello, E., Molero, L. (2021) Derivativos – negociaçao e precificação, 2ª edição.
• Hull, J. C. (2017). Options, futures, and other derivatives. Pearson Education.
• McDonald, R. L. (2013). Derivatives markets. Pearson Education.

Prerequisito:

Análise de Investimentos I.

Disciplina Eletiva.

Ementa:

• Abordagem de temas específicos e atuais em finanças, como finanças comportamentais, investimentos sustentáveis, fintechs, entre outros.

Referências:

• Variam de acordo com o tópico escolhido.

Prerequisito:

• Análise de Investimentos I.

Disciplina Eletiva.

Ementa:

• Fatos estilizados em séries temporais de preços e retornos de ativos financeiros, modelagem de volatilidade, raízes unitárias, cointegração, processos com memória longa, dados de alta freqüência.

Referências:

• Morettin, P. A. (2017), Econometria Financeira: um Curso em Séries Temporais Financeiras, 3ª edição.Incentive os alunos a se prepararem para o exame do CFA desde o início do curso.
• Tsay, Ruey S. (2010), Analysis of Financial Time Series, Third Edition, Wiley-Interscience.

Prerequisito:

• Análise de Investimentos II e Econometria II.

Disciplina Eletiva.

Ementa:

Estrutura a termos das taxas de juros (ETTJ), técnicas de estimação da ETTJ, títulos públicos brasileiros, precificação dos títulos de dívida brasileira, títulos privados, introdução ao risco de mercado em títulos de renda fixa, VAR de renda fixa, duration e convexidade, derivativos das taxas de juros, bootstrapping, imunização e hedge de carteiras, risco de crédito, o riso pré em operações de DI.

Referências:

• Varanda Neto, J. M., Santos, J. C. de S., Mello, E. M., (2019). O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco, Saint Paul Editora.
• Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018) Investimentos. AMGH Editora.
• Hull, J. C. (2017) Options, futures, and other derivatives. Pearson Education.
• Valentim, J. (2022) Renda Fixa Aplicada ao Mercado Brasileiro Editora IMPA.

Prerequisito:

Análise de Investimentos II.

Disciplina Eletiva.

Ementa:

Tópicos de aplicação de Aprendizado de Máquinas, Redes Neurais e Inteligência Artificial aplicados em Investimentos.

Referências:

• Dixon, M. F., Halperin, I., Bilokon, P., (2020)Machine Learning in Finance: From Theory to Practice 1st ed. 2020.
• Gérron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, O’Reilly.

Prerequisito:

Análise de Investimentos II, Econometria II e Linguagem de Programação.

Disciplina Eletiva.

Ementa:

Discussão dos princípios éticos e das regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro, com ênfase no código de ética do CFA.

Referências:

• CFA Institute. (2023). Standards of practice handbook. CFA Institute.
• Fabozzi, F. J., & Peterson, P. P. (2010). Financial ethics and regulation. John Wiley & Sons.

Prerequisito:

Não há.