Código
library(tidyverse)
library(readxl)
library(knitr)
library(rbcb)
library(ggthemes)
library(forecast)
#mensal <- read_excel("Valores_mensais.xlsx")
diario <- read_excel("dados (1).xlsx")7° Relatorio Semanal
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Objetivos
Serão apresentadas as informações consideradas mais relevantes para a formação dos preços Futuros dos contratos de derivativos. Além disso, também serão repassados os principais acontecimentos que impactaram os preços durante a última semana. O objetivo é fazer a manutenção da carteira de derivativos, decidindo as posições e os ativos que farão parte ou sairão da carteira.
Código
venda <- function(var1, var2, var3) {
resultado <- (var3*((var1-var2)*2))+0
return(resultado)
}
# função de compra
compra <- function(var1, var2, var3) {
resultado <- (var3*((var2-var1)*2))+0
return(resultado)
}
resultado <- venda(24.99, 24.36, 450)
resultado1 <- compra(233.20,231.35, 330)Resultado da Última Semana
Na última semana (07/07), a escolha foi por dois contratos de venda de soja futura e dois contratos de compra de boi, onde cada contrato estava no valor de R$ 24,99 e R$ 233,20, respectivamente. Na semana atual (14/07), o preço dos contratos futuros de milho fechou em R$ 24,36, enquanto o boi fechou em R$ 231,35, o que até o momento gerou um retorno de R$ 567 e R$ -1.221, respectivamente.
Acompanhamento do Boi Gordo
Para fazer essa análise, será utilizada a série histórica dos preços do Boi Gordo e do Bezerro Spot, além de notícias e relatórios divulgados pela Cepea e Conab. Essas notícias serão coletadas do site investing.com e do “Notícias Agrícolas”. Os preços que estão sendo utilizados são aqueles apresentados pelo Cepea à vista em Reais, o preço Futuro foi coletado através do investing.com.
Os preços do bezerro serão usados como um forte indicador de tendência para os preços Futuros e Spot, já que representam o preço do animal de reposição e indicam o potencial de oferta futura.
Gráfico dos preços Diários
Código
# Preços do Bezerro
diario |>
ggplot(aes(x = Data, y = bezerro_brl)) +
geom_line(size = 2, color = "#053061") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços do Bezerro em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Cepea") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
Código
# Preços do Bio Spot
diario |>
ggplot(aes(x = Data, y = boi_spot)) +
geom_line(size = 2, color = "#42B7B9") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços Spot do Boi em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Cepea") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
Código
# Preços do Bio Futuro
diario |>
ggplot(aes(x = Data, y = boi_futuro)) +
geom_line(size = 2, color = "#2887a1") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços Futuro do Boi em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Investing.com") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
O boi gordo se encontra nesse momento na entressafra, além disso o dólar está em alta, o que, por sua vez, reflete em preços spot e futuros com fortes ganhos sustentáveis nos últimos dias, fazendo com que este seja um período mais confortável para os produtores, que conseguem vender a preços maiores e fazer a reposição com preços menores no boi magro.
O esperado é que os contratos futuros continuem se valorizando, já que, no momento, não existem fundamentos que apontem para uma reversão de tendência. Além disso, as exportações estão indo muito bem, com boa participação chinesa.
Acompanhamento da Soja
Do lado da oferta, a safra de soja americana vem indicando até o momento que realmente terá uma das maiores da sua história. Com isso, nesta última semana, os preços caíram ainda mais. Do lado da demanda, depois de uma forte semana para o óleo de soja, que acabou gerando um leve movimento de alta, as coisas se acalmaram e, neste momento, caso nada aconteça, a tendência é que a soja continue em queda.
Gráfico dos preços Diários
Código
# Preços Spot Soja
diario |>
ggplot(aes(x = Data, y = soja_brl_spot)) +
geom_line(size = 2, color = "#053061") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços da Soja Spot em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Cepea") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
Código
# Preços Futuros Soja
diario |>
ggplot(aes(x = Data, y = soja_futuro_brl)) +
geom_line(size = 2, color = "#42B7B9") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços da Soja Futura em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Investing.com") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
Escolhas para a Próxima Semana
Para esta semana, a metodologia sofrerá algumas mudanças, já que a antiga ainda apresentava algumas falhas. A nova metodologia usará as ideias de stop loss e upside, além de incluir uma mudança na forma de calcular os retornos, que será semelhante àquela que já é utilizada para outras carteiras da Sala de Ações.
A primeira escolha é por manter o contrato de boi que foi feito na semana anterior. Para a soja, a escolha foi finalizar a operação com o preço de fechamento da sexta-feira (12/07), conforme indicado na seção de Resultados da Última Semana.
O preço alvo para Boi será de 334,60, com ganho esperado de 3,20(1,39%) por @.
Para soja a escolha é por um novo contrato de venda no preço de fechamento da última sexta(12/07) 24,36, com preço alvo em 23,74 e ganho esperado de 0,63(2,60%) por saca de soja.
TradingVeiw Boi gordo
TradingVeiw Soja
