UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Serão apresentadas as informações consideradas mais relevantes para a formação dos preços Futuros dos contratos de derivativos. Além disso, também serão repassados os principais acontecimentos que impactaram os preços durante a última semana. O objetivo é fazer a manutenção da carteira de derivativos, decidindo as posições e os ativos que farão parte ou sairão da carteira.
Na última semana (14/07), a escolha foi por dois contratos de venda de boi e soja, onde cada contrato estava no valor de R$ 231,35 e R$ 24,36, respectivamente. Na semana atual (19/07), o preço do contrato futuro de soja atingiu o preço alvo de R$ 23,74, enquanto o contrato de boi fechou em R$ 231,05, gerando até o momento um retorno de R$ 360.
venda <- function(var1, var2, var3) {
resultado <- (var3*((var1-var2)*2))+0
return(resultado)
}
# função de compra
compra <- function(var1, var2, var3) {
resultado <- (var3*((var2-var1)*2))+0
return(resultado)
}
resultado <- venda(24.36, 23.74, 450)Esta última semana foi marcada pela perda da força de alta que os preços futuros vinham apresentando há algumas semanas, apesar de estarmos em um momento de virada de ciclo. O mercado físico está tendo dificuldade de romper a barreira dos R$230,00 por arroba. Uma das explicações para a desaceleração dos preços é a expectativa de aumento da oferta no terceiro trimestre de 2024, causada pela maior tendência ao confinamento por parte dos produtores. Esse movimento incentiva os frigoríficos a segurar a demanda, o que acabaria impulsionando ainda mais os preços. Apesar disso, o viés dos preços continua sendo positivo, outro fator relevante é o valume de exportações que vem apresentando ótimos números para julho, alcançando 109,5 milhões de toneladas.
Além disso, estamos em um período do ano em que, naturalmente, devido às características do ciclo produtivo, os preços do bezerro estão mais pressionados, o que torna a relação de troca entre boi gordo e bezerro muito mais vantajosa, já que são necessárias menos arrobas para comprar um bezerro.
setwd("/cloud/project")
library(readxl)
library(rbcb)
library(tidyverse)
library(deflateBR)
library(knitr)
library(kableExtra)
preco <- readxl::read_excel("dados (2).xlsx")# Preços do Bezerro
preco |>
ggplot(aes(x = Data, y = bezerro)) +
geom_line(size = 2, color = "red3") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços do Bezerro em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Cepea") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
# preço Spot do Boi G
preco |>
ggplot(aes(x = Data, y = spot_boi)) +
geom_line(size = 2, color = "blue3") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços do Boi Spot em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: Cepea") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
# Preço Futuro do Boi
preco |>
ggplot(aes(x = Data, y = futuro_boi)) +
geom_line(size = 2, color = "green4") + # Pontos do gráfico
labs(title = "Evolução Diária dos Preços do Boi Futuro em 30 dias",
subtitle = "Preços em R$",
x = "Dias",
y = "Preço",
caption = "Fonte: investing.com") + # Rótulos e legendas
theme_minimal() + # Tema minimalista
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5), # Centralizar título
plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5))
Será mantida a posição de compra para 2 contratos de Boi Gordo, no valor de 231,05, cada contrato, no dia 19/07/2024, com preço alvo em R$ 334,60.