Thưa Thầy Trần Mạnh Tường,
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy, người đã là nguồn động viên và sự hỗ trợ không ngừng trong suốt quá trình học và làm tiểu luận môn ngôn ngữ lập trình của em.
Trong suốt thời gian qua, sự am hiểu và sự hướng dẫn của Thầy đã giúp em vượt qua những thách thức trong quá trình học tập, nghiên cứu và viết bài. Sự tận tâm và kiến thức sâu rộng của Thầy đã cho em những góp ý quý báu, giúp em hiểu sâu hơn về môn học cũng như chủ đề và phương pháp nghiên cứu của bài tiểu luận.
Đặc biệt, em muốn cảm ơn về sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ của Thầy sư trong việc giải đáp các câu hỏi, chỉ dẫn và đưa ra phản hồi xây dựng. Những góp ý và lời khuyên của Thầy không chỉ giúp em cải thiện kỹ năng phân tích mà còn giúp em phát triển bản thân và khám phá sâu hơn về lĩnh vực này.
Cuối cùng, em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tôn trọng đối với sự hỗ trợ và sự lãnh đạo của Thầy. Xin chân thành cảm ơn và mong rằng Thầy sẽ tiếp tục dẫn dắt và cổ vũ những sinh viên tương lai với tinh thần và tri thức của mình.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Thu Thảo
Chủ đề phân tích sự biến động lãi suất tiền gửi trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế và tài chính. Đây là một lĩnh vực đa chiều, đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng và đánh giá sâu sắc về sự khác biệt về lãi suất tiền gửi giữa các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Thông qua việc phân tích so sánh các mức lãi suất, chúng ta có thể nhận biết và hiểu rõ hơn về các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị ảnh hưởng đến việc đặt lãi suất tiền gửi tại mỗi quốc gia. Sự khác biệt trong lãi suất tiền gửi có thể phản ánh các yếu tố như chính sách tiền tệ, tình hình kinh tế, mức độ ổn định chính trị, và cả những yếu tố về cung cầu tiền tệ. Điều này mang lại thông tin hữu ích cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và quản lý chính sách để đưa ra các quyết định về đầu tư, tiết kiệm và chính sách tài chính một cách chín chắn và hiệu quả.
Phân tích sự biến động và so sánh lãi suất tiền gửi trên toàn cầu để hiểu rõ sự khác biệt và tương đồng giữa các quốc gia.
Xác định yếu tố ảnh hưởng: Nghiên cứu giúp tìm hiểu và phân tích các yếu tố kinh tế, tài chính, và chính trị ảnh hưởng đến việc đặt lãi suất tiền gửi tại mỗi quốc gia. Điều này bao gồm các yếu tố như chính sách tiền tệ, tình hình kinh tế, mức độ ổn định chính trị, và các yếu tố cung cầu tiền tệ.
So sánh giữa các quốc gia và khu vực: Nghiên cứu giúp so sánh các mức lãi suất tiền gửi giữa các quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Điều này giúp nhận biết và hiểu rõ sự khác biệt và tương đồng trong cách mà các quốc gia và khu vực xử lý chính sách tiền tệ và tài chính của họ.
Dự đoán xu hướng và tương lai: Nghiên cứu có thể cố gắng dự đoán xu hướng và tương lai của lãi suất tiền gửi trên thế giới dựa trên các phân tích và mô hình hóa đã được thực hiện.
Đề xuất chiến lược và chính sách: Dựa trên kết quả của nghiên cứu, có thể đề xuất các chiến lược và chính sách tài chính phù hợp để quản lý rủi ro và tối ưu hóa việc quản lý lãi suất tiền gửi.
Nghiên cứu và phân tích sự biến động của lãi suất chúng ta có nhiều phương pháp khác nhau có thể áp dụng để phân tích:
Thu thập dữ liệu: Lãi suất tiền gửi của các quốc gia
Sử dụng dữ liệu từ các nguồn uy tín như: Ngân hàng Thế giới(WDI), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng trung ương các quốc gia.
Thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định để có thể so sánh và phân tích biến động.
Phân tích dữ liệu:
Sử dụng các phương pháp thống kê như phân tích hồi quy, phân tích tương quan để xác định mối liên hệ giữa lãi suất tiền gửi và các yếu tố ảnh hưởng.
Phân tích biến động lãi suất theo thời gian và giữa các quốc gia.
Sử dụng các mô hình kinh tế để dự đoán xu hướng lãi suất trong tương lai.
Lưu ý:
Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau để đảm bảo tính chính xác.
Sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
Phân tích dữ liệu một cách khách quan và khoa học.
Bộ dữ liệu về lãi suất tiền gửi được tải xuống từ Ngân hàng thế giới (WDI) có nguồn gốc từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế và quốc gia khác nhau, bao gồm:
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): Cung cấp dữ liệu về lãi suất tiền gửi cho các quốc gia thành viên. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB): Cung cấp dữ liệu về lãi suất tiền gửi cho các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Cung cấp dữ liệu về lãi suất tiền gửi cho các quốc gia thành viên.
Ngân hàng Thế giới: Thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các tổ chức khác nhau để tạo ra bộ dữ liệu WDI.
Dữ liệu được thu thập từ các nguồn chính thức như báo cáo của ngân hàng trung ương, thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế. Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra chất lượng và chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán và chính xác.
Bộ dữ liệu lãi suất tiền gửi của WDI bao gồm thông tin về:
Lãi suất tiền gửi trung bình
Lãi suất tiền gửi ngắn hạn
Lãi suất tiền gửi dài hạn
Lãi suất tiền gửi thực tế (sau khi điều chỉnh lạm phát)
Dưới đây là bộ dữ liệu về lãi suất tiền gửi của các quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới, được thống kê từ thời điểm ban đầu đến thời điểm hiện tại (cập nhật lần cuối vào ngày 21/02/2024).
library(xlsx)
tt <- read.xlsx('C:/Users/Admin/Downloads/API_FR.INR.DPST_DS2_en_excel_v2_3974.xls', sheetIndex = 1, header = T)
Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cho quá trình nghiên cứu, dữ liệu được chọn lọc tập trung vào giai đoạn 1997 - 2022, là khoảng thời gian sát với hiện tại nhất.
library(dplyr)
library(tidyverse)
tt <- tt %>% select(-c( X1960 : X1996))
tt <- na.omit(tt)
Bộ dữ liệu được sử dụng để nghiên cứu bao gồm 30 biến và 71 quốc gia khác nhau trên thế giới, tập trung vào lãi suất tiền gửi từ năm 1997 đến năm 2022. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng biến:
Country.Name: Tên quốc gia. Ví dụ: Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v.
Country.Code: Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-3. Ví dụ: VNM cho Việt Nam, USA cho Hoa Kỳ, JPN cho Nhật Bản, v.v.
Indicator.Name: Tên chỉ số nghiên cứu. Trong trường hợp này, tất cả các giá trị sẽ là “Lãi suất tiền gửi (%)”.
Indicator.Code: Mã chỉ số nghiên cứu. Mã cho Lãi suất tiền gửi (%) là “FR.INR.DPST”.
X1997: Lãi suất tiền gửi (%) của năm 1997.
X1998: Lãi suất tiền gửi (%) của năm 1998.
…
X2022: Lãi suất tiền gửi (%) của năm 2022.
Và đây là bộ dữ liệu đã được điều chỉnh tên các biến để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân tích nghiên cứu
tt <- tt %>% rename( 'Tên Quốc gia'= Country.Name, 'Mã Quốc gia'= Country.Code, 'Tên chỉ số' = Indicator.Name, 'Mã chỉ số'= Indicator.Code, '1997'= X1997, '1998'= X1998, '1999'= X1999, '2000'= X2000, '2001'= X2001, '2002'= X2002, '2003'= X2003, '2004'= X2004, '2005'= X2005, '2006'= X2006, '2007'= X2007, '2008'= X2008, '2009'= X2009,'2010'= X2010, '2011'= X2011, '2012'= X2012, '2013'= X2013, '2014'= X2014, '2015'= X2015, '2016'= X2016, '2017'= X2017, '2018'= X2018, '2019'= X2019, '2020'= X2020, '2021'= X2021, '2022'= X2022, )
library(flextable)
library(DT)
datatable(tt)
Lãi suất tiền gửi là lãi suất mà ngân hàng trả cho các khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân khi gửi tại ngân hàng đó. Lãi suất tiền gửi có nhiều mức khác, phụ thuộc vào kỳ hạn, thời gian gửi, và quy mô gửi tiền.
Hiện nay, các ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và lãi suất tiền gửi có kỳ hạn (theo Laodong.vn)
Tạo động lực cho tiết kiệm: Lãi suất tiền gửi là yếu tố quan trọng tạo động lực cho các cá nhân và tổ chức tiết kiệm. Khi lãi suất cao, người dân và doanh nghiệp sẽ được khuyến khích để gửi tiền vào các tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản gửi tiền có kỳ hạn hơn là chi tiêu hoặc đầu tư vào các loại tài sản rủi ro cao.
Cung cấp nguồn vốn cho vay: Ngân hàng sử dụng tiền gửi từ khách hàng để cung cấp nguồn vốn cho vay cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Lãi suất tiền gửi là một phần quan trọng của quy trình này, vì nó quyết định chi phí vốn cho ngân hàng và do đó ảnh hưởng đến lãi suất cho vay.
Điều chỉnh chính sách tiền tệ: Các cơ quan quản lý tiền tệ, như ngân hàng trung ương, thường sử dụng lãi suất tiền gửi để điều chỉnh chính sách tiền tệ. Điều này có thể bao gồm việc tăng hoặc giảm lãi suất để kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoặc ổn định tỷ giá hối đoái.
Ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu: Lãi suất tiền gửi có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu thông qua các kết nối và tương tác giữa các quốc gia. Một quốc gia có lãi suất cao hơn có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài, làm tăng giá trị đồng tiền của quốc gia đó, và có thể gây ra ảnh hưởng cho thị trường tài chính quốc tế.
Quyết định đầu tư: Lãi suất tiền gửi cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các cá nhân và tổ chức. Mức lãi suất cao có thể làm tăng giá trị của các loại tài sản có lãi suất cố định, như trái phiếu, so với các tài sản có rủi ro cao hơn.
Quan sát sự biến động lãi suất qua biểu đồ
Để có cái nhìn tổng quan về sự biến động của lãi suất trên thế giới, chúng ta lựa chọn một số quốc gia đại diện như Mexico, New Zealand, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ghana, Cộng hòa Seychelles. Mỗi quốc gia này đại diện cho một khu vực địa lý hoặc châu lục khác nhau, giúp ta so sánh và hiểu rõ hơn về sự biến động lãi suất trên phạm vi toàn cầu.
library(tidyverse)
ntt <- tt %>% filter(`Mã Quốc gia` %in% c('MEX', 'NZL', 'RUS', 'CHN', 'KOR', 'SYC', 'GHA'))
library(dplyr)
ntt_cha <- ntt %>% pivot_longer(cols = c('1997':'2022'), names_to = "Năm", values_to = "Lãi suất(%)")
ntt_cha$Năm <- as.numeric(ntt_cha$Năm)
library(gganimate)
library(magick)
library(ggplot2)
ntt_cha %>% ggplot(aes(x = Năm, y = `Lãi suất(%)`, color = `Tên Quốc gia`)) +
geom_line() +
geom_point(size=2) +
transition_reveal(Năm, keep_last = F) +
labs(x='Năm', y='Lãi suất (%)', title= 'Biểu đồ 1: Biến động lãi suất')
Nhận xét:
Trải qua giai đoạn từ 1997 đến 2022, lãi suất của các quốc gia đã trải qua sự biến động đáng chú ý. Ban đầu, từ 1997 đến khoảng trước năm 2010, chúng ta chứng kiến một chu kỳ giảm mạnh trong lãi suất, nhưng sau đó, từ 2010 đến 2022, lãi suất có chiều hướng tăng trở lại, tuy nhiên, tốc độ tăng này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn giảm trước đó. Mỗi quốc gia có mức độ biến động riêng, điển hình như:
Trung Quốc: Lãi suất tiền gửi của Trung Quốc, sau đỉnh cao vào năm 1997, đã liên tục giảm qua các năm và từ năm 2015 đến 2022 không có dấu hiệu biến động đáng kể.
Ghana: Là quốc gia có lãi suất cao nhất, vượt xa so với các quốc gia khác. Mặc dù lãi suất tiền gửi cao, nhưng chúng có xu hướng biến động mạnh trong thời gian. Trong khoảng thập kỷ từ 1997 đến 2007, chúng giảm mạnh, sau đó tăng trở lại nhưng ổn định hơn.
Các quốc gia khác như Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Nga, và Seychelles có mức độ biến động tương đương với nhau. Sự đa dạng trong lãi suất thể hiện sự khác biệt về mức độ phát triển kinh tế và ổn định chính trị của từng quốc gia. Trong khi Trung Quốc, một quốc gia phát triển mạnh mẽ, có lãi suất thấp và ổn định, các quốc gia khác như Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Nga và Seychelles có lãi suất tiền gửi thấp, mặc dù có nền kinh tế phát triển, nhưng phải đối mặt với sự biến động về lãi suất tiền gửi lớn hơn Trung Quốc do yếu tố kinh tế chính trị xã hội và khác biệt trong mức độ phát triển. Ghana, nền kinh tế đang trên đà phát triển, gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng và thất nghiệp, nhưng lại có lãi suất cao gấp 3-4 lần so với các quốc gia khác, đồng thời, chịu đựng nhiều biến động mạnh mẽ.
Tính giá trị cụ thể về sự biến động lãi suất từ 1997-2022
Biểu đồ trên chỉ thể hiện sự biến động tổng quan của lãi suất qua các năm mà không cung cấp thông tin chi tiết về các con số cụ thể. Bảng dưới đây minh họa sự tăng/giảm của lãi suất từ năm 1997 đến năm 2022 (đơn vị %).
ntt <- ntt %>% mutate(`tt(%)`= (ntt$'2022'/ ntt$'1997')*100 - 100)
ntt1 <- ntt %>% select(c(`Tên Quốc gia`, `tt(%)`))
datatable(ntt1)
Các quốc gia đại diện cho từng khu vực đều ghi nhận sự giảm đáng kể của lãi suất tiền gửi, với mức giảm trên 50%. Mặc dù tỷ lệ này mang tính tích cực ở nhiều phía, không thể phủ nhận rằng nó cũng đồng thời gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là về vấn đề lạm phát
Bộ dữ liệu về Lãi suất tiền gửi bao gồm thông số dữ liệu từ năm 1997 đến năm 2022, tức là một khoảng thời gian lên đến 26 năm. Để phân tích và nghiên cứu một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể chia nó thành các giai đoạn khác nhau trong suốt khoảng thời gian này:
tt_cha <- tt %>%
pivot_longer(cols = c('1997':'2022'), names_to = "Năm", values_to = "Lãi suất(%)")
tt_cha$Năm <- as.numeric(tt_cha$Năm)
tt_cha$Năm.Ky <- cut(tt_cha$Năm , breaks = 6, labels = c("Kỳ 1", "Kỳ 2", "Kỳ 3", "Kỳ 4", "Kỳ 5", "Kỳ 6"))
Kỳ 1: từ năm 1997 đến năm 2001
Kỳ 2: từ năm 2002 đến năm 2005
Kỳ 3: từ năm 2006 đến năm 2009
Kỳ 4: từ năm 2010 đến năm 2013
Kỳ 5: từ năm 2014 đến năm 2017
Kỳ 6: từ năm 2018 đến năm 2022
Lãi suất tiền gửi trung bình mỗi kỳ
tt_cha1 <- tt_cha %>% group_by(Năm.Ky) %>%
summarise(m = mean(`Lãi suất(%)`))
datatable(tt_cha1)
Theo thống kê từng kỳ, lãi suất tiền gửi đã từng bước giảm đi và xu hướng này càng trở nên rõ ràng theo thời gian. Độ chênh lệch giữa các kỳ cũng ngày càng thu hẹp, cho thấy sự ổn định trong biến động của lãi suất. Điều này cho thấy rằng lãi suất đang được điều chỉnh và kiểm soát một cách ổn định hơn theo thời gian, đồng nghĩa với việc hệ thống tài chính đang dần trở nên ổn định hơn và có sự kiểm soát tốt hơn về lãi suất.
Độ biến động (phương sai) lãi suất tiền gửi qua từng kỳ
tt_cha2 <- tt_cha %>%
group_by(Năm.Ky) %>%
summarise(n= var(`Lãi suất(%)`), .groups = 'drop')
datatable(tt_cha2)
Đánh giá độ biến động của lãi suất mỗi kỳ mang lại nhiều lợi ích quan trọng:
Xác định xu hướng: Phương sai dao động không đều qua các kỳ, điều này có thể cho thấy mức độ biến động của lãi suất đang thay đổi theo thời gian. Điều này ảnh hướng tới vấn đề dự báo trong thị trường lãi suất có thể không ổn định hoặc độ chắc chắn không cao.
Quản lý rủi ro: Phương sai cung cấp thông tin quan trọng cho việc quản lý rủi ro tài chính. Bằng cách hiểu và đo lường mức độ biến động của lãi suất, các nhà đầu tư và quản lý tài chính có thể đưa ra các quyết định thông minh để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.Việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả giúp bảo vệ vốn đầu tư và duy trì sự ổn định trong điều kiện thị trường khó khăn.
Lãi suất tiền gửi (LSNG) là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính của một quốc gia và có tương quan mạnh mẽ với nhiều khía cạnh của kinh tế. LSNG không chỉ ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm của cá nhân và doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư, tiêu dùng và hoạt động tài chính tổng thể của nền kinh tế. Ngoài ra, LSNG cũng được sử dụng như một công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính. Sự thay đổi trong LSNG có thể có tác động đáng kể đến mức độ tiêu dùng, đầu tư, lạm phát và tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Do đó, việc hiểu và theo dõi tương quan giữa LSNG và kinh tế là rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Dưới đây là một số chỉ số kinh tế thường có tương quan với lãi suất tiền gửi:
Lạm phát (Inflation): Lạm phát là một trong những yếu tố chính mà các ngân hàng trung ương quan tâm khi đặt lãi suất tiền gửi. LSNG thường được điều chỉnh để đối phó với lạm phát. Nếu lạm phát tăng cao, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để làm giảm việc chi tiêu và kiềm chế lạm phát.
Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth): LSNG thường có tương quan với tăng trưởng kinh tế. Trong một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng quá nhanh và kiềm chế áp lực lạm phát. Ngược lại, trong các nền kinh tế suy thoái, lãi suất thường giảm để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate): Tỷ lệ thất nghiệp có thể ảnh hưởng đến lãi suất tiền gửi thông qua tác động đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Một tỷ lệ thất nghiệp cao thường đi kèm với tăng trưởng kinh tế chậm và áp lực giảm lãi suất để kích thích hoạt động kinh tế.
Tình hình tiêu dùng (Consumer Spending): Tình hình tiêu dùng của người tiêu dùng cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất tiền gửi. Khi tiêu dùng tăng cao, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Ngược lại, nếu tiêu dùng giảm sút, lãi suất có thể giảm để kích thích tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
Tình hình thị trường tài chính (Financial Market Conditions): Tình hình thị trường tài chính, bao gồm tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu, cũng có thể ảnh hưởng đến lãi suất tiền gửi. Sự ổn định trong thị trường tài chính thường đi kèm với lãi suất ổn định.
Các chỉ số kinh tế này thường được quan sát cùng nhau để hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế và dự đoán hành vi của lãi suất tiền gửi.
Chúng ta sử dụng một tập dữ liệu về lãi suất tiền gửi của một số quốc gia đại diện cho một khu vực hoặc châu lục từ năm 2010 đến 2020 để phân tích mối tương quan giữa lãi suất tiền gửi và các chỉ số kinh tế khác. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng ta sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng của lãi suất tiền gửi đối với lạm phát, cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Tổng sản phẩm quốc nội(GDP), trong khoảng thời gian đã nêu. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách lãi suất tiền gửi có thể ảnh hưởng các nền kinh tế khác nhau.
ntt_ch <- ntt_cha %>% filter(Năm >= 2010 & Năm <= 2020)
ntt_ch <- ntt_ch %>% select(-c(`Tên chỉ số`, `Mã chỉ số`))
Bộ dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được lấy từ Ngân hàng thế giới (WDI) của một số quốc gia đại diện cho một khu vực hoặc châu lục từ năm 2010 đến 2020 được dùng để nghiên cứu mối tương quan giữa lãi suất tiền gửi và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá cách mà lãi suất tiền gửi có thể ảnh hưởng đến hoặc phản ánh tình hình tăng trưởng kinh tế tổng thể trong các quốc gia khác nhau.
Sau đây là đồ thị biểu diễn sự tương quan của Lãi suất và GDP:
library(tidyverse)
library(xlsx)
gdp <- read.xlsx('C:/Users/Admin/Downloads/API_NY.GDP.MKTP.CD_DS2_en_excel_v2_93.xls', sheetIndex = 1, header = T)
gdp <- gdp %>% rename( 'Tên Quốc gia'= Country.Name, 'Mã Quốc gia'= Country.Code, '2010'= X2010, '2011'= X2011, '2012'= X2012, '2013'= X2013, '2014'= X2014, '2015'= X2015, '2016'= X2016, '2017'= X2017, '2018'= X2018, '2019'= X2019, '2020'= X2020, )
gdp <- gdp %>% pivot_longer(cols = c('2010':'2020'), names_to = "Năm", values_to = "GDP")
gdp$Năm <- as.numeric(gdp$Năm)
ls_gdp <- merge(ntt_ch, gdp, by = c("Tên Quốc gia", "Mã Quốc gia", "Năm" ))
ls_gdp %>% ggplot(aes(x = `Lãi suất(%)`, y = GDP , color = `Tên Quốc gia`)) +
geom_point() +
labs( title= 'Biểu đồ 2: Tương quan giữa Lãi suất và GDP')
NHẬN XÉT:
Qua biểu đồ ta nhận thấy sự tương quan của hai yếu tố đối với mỗi quốc gia là khác nhau: Nhìn chung ta thấy có sự tương quan nghịch giữa hai giá trị Lãi suất và GDP.
Trung Quốc: Sự tương quan nghịch mạnh mẽ giữa lãi suất tiền gửi và GDP có thể phản ánh chính sách tiền tệ của Trung Quốc, trong đó ngân hàng trung ương có thể đã giảm lãi suất để kích thích hoạt động đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao. Điều này có thể là một phản ứng tự nhiên của một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.
Ghana: Sự tương quan nghịch mạnh mẽ giữa lãi suất và GDP ở Ghana có thể phản ánh các yếu tố khác nhau như tình trạng tài chính không ổn định hoặc không chắc chắn, vấn đề về khả năng vay vốn của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, hoặc sự phụ thuộc lớn vào các ngành nông nghiệp và tài nguyên tự nhiên mà không có nền kinh tế đa dạng hóa.
Các quốc gia khác: Sự biến động và tương quan nghịch không đồng nhất ở các quốc gia khác có thể phản ánh sự đa dạng về cơ cấu kinh tế, tình trạng tài chính và chính sách kinh tế của từng quốc gia.
Tương quan giữa lãi suất tiền gửi và chỉ số giá tiêu dùng (CPI), một chỉ số đo lường mức độ lạm phát, thường được xem xét một cách cẩn thận trong nghiên cứu kinh tế. Tuy nhiên, mối tương quan này không luôn là một quy luật cứng nhắc và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như chính sách tiền tệ, điều kiện thị trường lao động, và biến động trong nền kinh tế. Do đó, việc hiểu và đánh giá tương quan giữa lãi suất tiền gửi và CPI đòi hỏi một phân tích kỹ lưỡng và xem xét các ngữ cảnh cụ thể của từng quốc gia hoặc khu vực.
Để đánh giá mối tương quan giữa hai yếu tố này ta sử dụng bộ dữ liệu CPI lấy về từ Ngân hàng thế giới (WDI) kết hợp với bộ dữ liệu về Lãi suất đã được sử dụng trước đó.
Bộ dữ liệu kết hợp này được xá định trong một khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2020 của một số quốc gia đại diện cho khu vực hoặc châu lục khác nhau
Sau đây là đồ thị biểu diễn sự tương quan của Lãi suất và CPI:
library(tidyverse)
cpi <- read.xlsx('C:/Users/Admin/Downloads/API_FP.CPI.TOTL.ZG_DS2_en_excel_v2_45.xls', sheetIndex = 1, header = T)
cpi <- cpi %>% rename( 'Tên Quốc gia'= Country.Name, 'Mã Quốc gia'= Country.Code, '2010'= X2010, '2011'= X2011, '2012'= X2012, '2013'= X2013, '2014'= X2014, '2015'= X2015, '2016'= X2016, '2017'= X2017, '2018'= X2018, '2019'= X2019, '2020'= X2020, )
cpi <- cpi %>% pivot_longer(cols = c('2010':'2020'), names_to = "Năm", values_to = "CPI")
cpi$Năm <- as.numeric(cpi$Năm)
ls_cpi <- merge(ntt_ch, cpi, by = c("Tên Quốc gia", "Mã Quốc gia", "Năm" ))
ls_cpi %>% ggplot(aes(x = `Lãi suất(%)`, y = CPI, color = `Tên Quốc gia`)) +
geom_point() +
labs( title= 'Biểu đồ 3: Tương quan giữa Lãi suất và CPI')
NHẬN XÉT:
Khác với tương quan giữa LÃi suất và GDP ta có thể thấy qua biểu đồ tương quan giữa Lãi suất và CPI trong thời kì này là một tương quan thuận.
Tương quan thuận giữa lãi suất tiền gửi và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể được hiểu như sau: khi lãi suất tiền gửi tăng, CPI cũng có xu hướng tăng lên và ngược lại. Điều này thường diễn ra khi chính sách tiền tệ được áp dụng để kiểm soát lạm phát hoặc đối phó với những áp lực lạm phát tăng lên.
Cơ chế này có thể được giải thích như sau:
Chi phí vay và tiêu dùng: Khi lãi suất tiền gửi tăng lên, chi phí vay cũng tăng, làm giảm sự hấp dẫn của việc vay và tiêu dùng. Điều này có thể dẫn đến sự giảm tỉ lệ tiêu thụ và sản xuất hàng hóa và dịch vụ, nhằm giảm bớt áp lực lạm phát.
Tăng giá cả: Sự tăng lãi suất có thể làm tăng chi phí vay cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, dẫn đến sự tăng giá cả trong nền kinh tế. Điều này thường được phản ánh qua việc tăng giá các hàng hóa và dịch vụ, góp phần làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Đối với từng quốc gia, tương quan thuận này làm cho Lãi suất và CPI tăng/giảm theo nhau:
Ghana: có mức lãi suất cao hơn so với các quốc gia khác, và đồng thời CPI của Ghana cũng cao nhất trong số các quốc gia được nghiên cứu. Điều này có thể phản ánh một sự tăng giá mạnh mẽ trong nền kinh tế Ghana, dẫn đến mức độ lạm phát cao và áp lực lên lãi suất.
Trung Quốc và các quốc gia khác: có sự biến động tương đối gần nhau trong lãi suất, và do đó, CPI của họ cũng tương đương nhau. Điều này có thể phản ánh sự ổn định hoặc sự đồng đều hơn trong tình hình kinh tế và chính sách tiền tệ của các quốc gia này.
Trong bài tiểu luận này, chúng ta đã khám phá một khía cạnh quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu: lãi suất tiền gửi và tương quan của nó với một loạt các yếu tố kinh tế. Từ việc phân tích sâu rộng trên một số quốc gia khác nhau, chúng ta thấy rằng lãi suất tiền gửi không chỉ là một chỉ số đơn giản mà còn là một bản đồ phức tạp của sức khỏe tài chính và kinh tế của một quốc gia.
Một điểm quan trọng mà chúng ta đã tìm hiểu là sự biến động đáng kể của lãi suất tiền gửi giữa các quốc gia. Điều này phản ánh sự đa dạng và ảnh hưởng của các yếu tố như chính sách tiền tệ, tình hình kinh tế và ổn định chính trị. Từ lãi suất cao nhất đến thấp nhất, mỗi quốc gia mang trong mình một câu chuyện riêng về tài chính và kinh tế.
Ngoài ra, chúng ta cũng đã nhận thấy một số mẫu tương quan giữa lãi suất tiền gửi và các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Tuy nhiên, những mẫu này thường phức tạp và không đơn giản. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của sự hiểu biết sâu sắc và phân tích cẩn thận khi đánh giá ảnh hưởng của lãi suất tiền gửi trong bối cảnh kinh tế rộng lớn hơn.
Cuối cùng, thông qua nghiên cứu này, em hy vọng tạo ra một sự nhận thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của lãi suất tiền gửi trong hệ thống tài chính toàn cầu. Hiểu biết về cách mà lãi suất tiền gửi tương tác với các yếu tố kinh tế khác không chỉ quan trọng cho các nhà quản lý tài chính và chính phủ mà còn cho các nhà đầu tư và người tiêu dùng, giúp họ đưa ra các quyết định thông minh và cân nhắc hơn về tài chính cá nhân và doanh nghiệp.
[1] Mối Tương Quan Giữa lãi suất và SỰ phát triển Kinh TẾ. WiChart. (n.d.). https://wichart.vn/blogs/moi-tuong-quan-giua-lai-suat-va-su-phat-trien-kinh-te-318
[2] Kinh TẾ Hưởng Lợi Gì TỪ Việc Giảm Lãi suất? 18/03/2020 08:39:00 1958. 123. (n.d.). https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttpltc/pages_r/l/chi-tiet-tin-ttpltc?dDocName=MOFUCM174218
[3] Mối Quan Giữa Lạm Phát và Lãi suất ở Việt Nam: Thực trạng và dự báo 01/04/2022 17:21:00 9247. Chi tiết tin. (n.d.-a). https://mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM227562
[4] Ngân hàng thế giới(WDI) (https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.DPST)
[5] Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) (https://data.imf.org/regular.aspx?key=63087881)