TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ CỔ PHIẾU VIC TRONG NĂM 2023

Lời cảm ơn

Kính gửi, thầy Trần Mạnh Tường

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với thầy vì đã truyền đạt, hỗ trợ những kiến thức vô cùng hữu ích và những kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt thời gian làm bài tiểu luận kết thúc học phần môn Ngôn ngữ lập trình trong phân tích dữ liệu.

Chính sự tận tâm và kiến thức sâu rộng của thầy đã giúp chúng em biết sử dụng, hiểu hơn về ứng dụng R và RStudio để phân tích được những bộ dữ liệu liên quan đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống, nâng cao sự sáng tạo và khả năng phân tích của chúng em. Những buổi hướng dẫn bởi thầy không chỉ giúp chúng em hoàn thiện bài tiểu luận một cách tốt nhất mà còn giúp chúng em phát triển kỹ năng tự học và nghiên cứu trong tương lai. Trong qua trình làm bài có những thiếu sót. Do đó, em kính mong nhận được lời góp ý của thầy để bài tiểu luận của em ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn thầy!

Trân trọng, Phan Nguyễn Quỳnh Hương

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

---

1.1 Giới thiệu chủ đề nghiên cứu

Tập đoàn VinGroup (VIC) là một trong những tập đoàn kinh doanh đa ngành hàng hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào năm 1993 bởi doanh nhân nổi tiếng Phạm Nhật Vượng. Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Bất động sản, Thương mại điện tử, Y tế và giáo dục, Ô tô và công nghệ. Cổ phiếu VIC của VinGroup được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và là một trong những cổ phiếu có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh quan trọng và sự uy tín của doanh nghiệp, cổ phiếu VIC thường được quan tâm và theo dõi chặt chẽ bởi cả nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính. Sự biến động của giá cổ phiếu VIC thường được coi là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào việc phân tích sự biến động của giá cổ phiếu của Tập đoàn VinGroup (VIC) trong năm 2023. VIC là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, với sự hoạt động đa ngành và tầm ảnh hưởng lớn trong thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh một năm 2023 đầy biến động với nhiều yếu tố ảnh hưởng từ cả nội địa và quốc tế, việc phân tích sự biến động của giá cổ phiếu VIC sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về hiệu suất và tiềm năng của doanh nghiệp này.

Nghiên cứu sẽ bao gồm việc phân tích các yếu tố cụ thể đã ảnh hưởng đến sự biến động của giá cổ phiếu VIC trong năm 2023, bao gồm thông tin kinh doanh của công ty, tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu, cũng như các yếu tố kinh tế và chính trị nội địa tại Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá các biến động của giá cổ phiếu VIC qua các giai đoạn khác nhau trong năm và ước tính hiệu suất đầu tư của cổ phiếu này trong bối cảnh thị trường chứng khoán và kinh tế năm 2023.

1.2 Lý do chọn đề tài

Tầm Ảnh Hưởng Của VIC: Với vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, cổ phiếu VIC đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Phân tích sự biến động của giá cổ phiếu VIC không chỉ giúp hiểu rõ về hoạt động của doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường.

Năm 2023 là năm đầy biến động: Trong bối cảnh nhiều yếu tố ảnh hưởng từ cả nội địa và quốc tế, năm 2023 là một năm đầy biến động cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc phân tích sự biến động của giá cổ phiếu VIC trong năm này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường chứng khoán và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong hoàn cảnh đó.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

• Xác định các giai đoạn biến động chính của giá cổ phiếu VIC trong năm 2023.

• Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Biến Động của Giá Cổ Phiếu VIC trong từng giai đoạn

Xác định và phân tích các yếu tố nội tại của Tập đoàn VinGroup (VIC) như thông tin kinh doanh, hoạt động M&A, sản phẩm/dịch vụ mới, và chiến lược kinh doanh.

Đánh giá tác động của các yếu tố bên ngoài như tình hình thị trường chứng khoán toàn cầu, biến động giá dầu thô, và các yếu tố kinh tế-chính trị nội địa đến biến động của giá cổ phiếu VIC.

• Đánh Giá Tính Dự Đoán và Tiềm Năng Phát Triển Của Cổ Phiếu VIC:

Sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật và cơ bản để dự đoán sự biến động của giá cổ phiếu VIC trong năm 2023.

Đánh giá tiềm năng phát triển của Tập đoàn VinGroup (VIC) dựa trên các yếu tố nội tại và bên ngoài, bao gồm chiến lược kinh doanh, dự án đang triển khai, và ảnh hưởng của môi trường kinh doanh.

• Dự đoán xu hướng giá cổ phiếu VIC trong năm 2024 dựa trên các phân tích trên.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Biến động giá cổ phiếu VIC:

• Giá đóng cửa của cổ phiếu VIC trong năm 2023.

• Khối lượng giao dịch cổ phiếu VIC trong năm 2023.

• Biến động giá theo từng giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Tháng 1 - tháng 4 (tăng)

  • Giai đoạn 2: Tháng 5 - tháng 8 (giảm)

  • Giai đoạn 3: Tháng 9 - tháng 12 (hồi phục)

Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu VIC:

• Yếu tố thị trường:

  • VN-Index: Biến động của VN-Index trong năm 2023.

  • Lãi suất ngân hàng: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, lãi suất vay ngân hàng.

  • Tình hình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá hối đoái…

• Yếu tố doanh nghiệp:

  • Kết quả kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS).

  • Hoạt động kinh doanh: Mở rộng thị trường, ra mắt sản phẩm mới, đầu tư vào các dự án mới…

  • Chiến lược phát triển: Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Dự đoán xu hướng giá cổ phiếu VIC trong năm 2024:

• Dựa trên kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng, sử dụng các phương pháp dự đoán như ARIMA, Moving Average…

• Cung cấp mức độ tin cậy của dự đoán.

Thời gian nghiên cứu : Từ 01/01/2023 đến 30/12/2023

Nguồn dữ liệu: vn.investing.com

1.5 Tầm quan trọng của chủ đề nghiên cứu

Cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư:

Biến động giá cổ phiếu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Nghiên cứu này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu VIC, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

Góp phần vào nghiên cứu về thị trường chứng khoán Việt Nam:

Nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm thông tin về thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là về sự biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn như VIC.

Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để tham khảo cho các nghiên cứu khác về thị trường chứng khoán.

Lợi ích cho các bên liên quan:

• Nhà đầu tư: Hiểu rõ hơn về rủi ro và lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu VIC.

Đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn.

• Doanh nghiệp: Hiểu rõ hơn về kỳ vọng của nhà đầu tư đối với giá cổ phiếu của doanh nghiệp.

Có cơ sở để đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp.

• Cơ quan quản lý: Có thêm thông tin để giám sát thị trường chứng khoán và bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

Kết luận: Nghiên cứu này có tầm quan trọng đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các bên liên quan đưa ra quyết định phù hợp và góp phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1. Thu thập dữ liệu:

• Dữ liệu về giá cổ phiếu VIC: Sử dụng dữ liệu giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của cổ phiếu VIC trong năm 2023 từ investing

• Dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng:

• Yếu tố thị trường: Sử dụng dữ liệu về VN-Index, lãi suất ngân hàng, tình hình kinh tế vĩ mô từ các nguồn như Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước…

• Yếu tố doanh nghiệp: Sử dụng dữ liệu về kết quả kinh doanh, hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển từ các nguồn như báo cáo tài chính của VIC, website của VIC, các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán…

2. Minh họa xu hướng giá cổ bằng biểu đồ đường hoặc biểu đồ nến.

3. Phân tích dữ liệu:

• Phân tích thống kê: Sử dụng các chỉ số thống kê: Trung bình (mean), Trung vị (median), Độ lệch chuẩn (standard deviation),… để phân tích mối quan hệ giữa giá cổ phiếu VIC và các yếu tố ảnh hưởng.

• Phân tích định tính: Phân tích các thông tin, sự kiện liên quan đến VIC và thị trường chứng khoán để đánh giá tác động của các yếu tố phi định lượng đến giá cổ phiếu VIC.

4. Dự đoán xu hướng giá cổ phiếu VIC:

Sử dụng các phương pháp dự đoán: ARIMA, Moving Average,…

Cung cấp mức độ tin cậy của dự đoán

2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

---

2.1 Khái niệm, chức năng, vai trò của thị trường chứng khoáng

Khái niệm

Thị trường chứng khoán là một thị trường nơi chứng khoán, chủ yếu là cổ phiếu, được mua và bán. Nó cung cấp một nền tảng cho các công ty huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và cho các nhà đầu tư giao dịch những cổ phiếu đó.

Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu của nhà đầu tư trong một doanh nghiệp. Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành đồng sở hữu của doanh nghiệp và có thể nhận được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán có thể được chia thành hai loại:

• Thị trường sơ cấp: Nơi các doanh nghiệp huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

• Thị trường thứ cấp: Nơi các nhà đầu tư mua bán cổ phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp.

Tại Việt Nam, có hai sàn giao dịch chứng khoán chính thức:

• Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

• Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Vai trò

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và có 5 vai trò chính:

1. Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế:

Đối với doanh nghiệp:Giúp doanh nghiệp huy động vốn từ các nhà đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào các dự án mới, nâng cao năng lực cạnh tranh; Cung cấp một kênh huy động vốn hiệu quả và linh hoạt hơn so với các kênh truyền thống như vay ngân hàng.

Đối với nền kinh tế: Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển chung của nền kinh tế thông qua việc huy động vốn cho các doanh nghiệp; Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế.

2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng:

Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư:Tham gia vào việc sở hữu các doanh nghiệp thông qua việc mua cổ phiếu; Diversify danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro; Kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào cổ phiếu.

Phát triển thị trường tài chính: Góp phần nâng cao tính thanh khoản của thị trường tài chính; Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào thị trường.

3. Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán:

Giúp các nhà đầu tư: Mua bán cổ phiếu dễ dàng và nhanh chóng; Thoát khỏi các khoản đầu tư không hiệu quả; Tận dụng các cơ hội đầu tư mới.

Tăng cường tính hấp dẫn của thị trường: Thu hút thêm các nhà đầu tư tham gia vào thị trường; Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường.

4. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp:

Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư: Về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Tạo áp lực lên các doanh nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; Cải thiện công tác quản trị công ty; Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

5. Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô:

Công cụ huy động vốn cho Chính phủ:Chính phủ có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ; Giúp Chính phủ thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Công cụ điều tiết nền kinh tế: Chính phủ có thể sử dụng các chính sách tiền tệ và tài khóa để tác động đến thị trường chứng khoán; Giúp Chính phủ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Chức năng

Huy động vốn (Capital Formation): Thị trường chứng khoán là nơi mà các công ty và chính phủ có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Tiền thu được từ việc bán các chứng khoán này được sử dụng để đầu tư vào các dự án mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, và phát triển kinh doanh.

Tạo thanh khoản (Liquidity): Thị trường chứng khoán cung cấp sự linh hoạt và tính thanh khoản cho các nhà đầu tư. Điều này cho phép họ dễ dàng mua và bán các chứng khoán một cách nhanh chóng mà không gặp phải rủi ro lớn.

Giá cả công bằng (Price Discovery): Thị trường chứng khoán giúp xác định giá trị thực của các công ty và các loại tài sản khác thông qua sự gặp gỡ giữa nguồn cung và nhu cầu. Quá trình này giúp xác định giá cả công bằng và chính xác của các tài sản.

Phát triển kinh doanh và đầu tư (Business Development and Investment): Thị trường chứng khoán cung cấp cơ hội đầu tư cho cá nhân và tổ chức, từ nhà đầu tư cá nhân đến quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn. Điều này giúp thúc đẩy sự phát triển của các công ty và tăng trưởng kinh tế.

Phản ánh thông tin và kỳ vọng thị trường (Information and Market Expectation Reflection): Giá cả của các chứng khoán phản ánh thông tin và kỳ vọng của thị trường về hiệu suất kinh doanh của các công ty và tương lai của nền kinh tế. Các nhà đầu tư sử dụng thông tin này để ra quyết định đầu tư.

Phân chia rủi ro (Risk Diversification): Thị trường chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Điều này giúp giảm nguy cơ và tăng tính ổn định của các khoản đầu tư.

2.2 Cổ phiếu

2.2.1 Khái niệm cổ phiếu và giá cổ phiếu

• Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận đại diện cho một phần vốn của một công ty cụ thể. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn đang mua một phần của quyền sở hữu của công ty đó và trở thành một cổ đông của công ty đó. Cổ đông có thể nhận được lợi ích từ việc sở hữu cổ phiếu bằng cách nhận cổ tức (nếu có) và tăng giá trị của cổ phiếu qua thời gian.

• Giá cổ phiếu là giá trị mà một nhà đầu tư phải trả để mua một cổ phiếu cụ thể. Giá cổ phiếu được xác định thông qua sự giao dịch trên thị trường chứng khoán, dựa trên sự cân nhắc giữa cung và cầu cổ phiếu. Các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, bao gồm kết quả tài chính của công ty, tin tức và thông tin thị trường, tình hình kinh tế tổng thể, và các yếu tố kỹ thuật.

• Sự biến động của giá cổ phiếu có thể phản ánh sự thay đổi trong các yếu tố nói trên, cũng như sự phản ứng của thị trường và các nhà đầu tư đối với những thông tin mới và sự kiện xảy ra. Các nhà đầu tư thường áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản để đánh giá giá cổ phiếu và dự đoán hướng diễn biến tương lai của chúng.

2.2.2 Vai trò của cổ phiếu trong việc sở hữu một phần của doanh nghiệp và cách giá cổ phiếu được xác định trên thị trường

Cổ phiếu (hay còn gọi là cổ phần) đại diện cho một phần của vốn của một công ty. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn trở thành một cổ đông của công ty đó và sở hữu một phần nhỏ của công ty đó. Vai trò của cổ phiếu trong việc sở hữu một phần của doanh nghiệp có các điểm sau:

Sở hữu và quyền lợi kinh doanh: Khi bạn sở hữu cổ phiếu của một công ty, bạn có quyền tham gia vào quyết định của công ty thông qua việc bỏ phiếu tại các hội nghị cổ đông. Bạn cũng được hưởng các quyền lợi kinh doanh như cổ tức (nếu có), quyền mua mới cổ phiếu (nếu có), và quyền chia phần lợi nhuận (nếu công ty có lợi nhuận).

Tham gia vào tăng trưởng và thất bại của công ty: Giá trị của cổ phiếu thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào hiệu suất kinh doanh của công ty. Khi công ty thành công và có lợi nhuận tăng trưởng, giá cổ phiếu thường tăng lên. Ngược lại, nếu công ty gặp khó khăn hoặc có thông tin xấu về hoạt động kinh doanh, giá cổ phiếu có thể giảm.

Cách giá cổ phiếu được xác định trên thị trường thường phản ánh sự cân nhắc giữa cung và cầu cổ phiếu.

Một số yếu tố quan trọng bao gồm:

Cung và cầu: Giá cổ phiếu được xác định bởi sự cân nhắc giữa cung và cầu cổ phiếu trên thị trường. Nếu có nhiều người muốn mua cổ phiếu hơn là bán, giá cổ phiếu sẽ tăng, và ngược lại.

Hiệu suất kinh doanh: Các thông tin liên quan đến hiệu suất kinh doanh của công ty, như doanh số bán hàng, lợi nhuận, và triển vọng tương lai, có thể ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu.

Yếu tố thị trường và ngành: Các yếu tố như tình hình kinh tế, chính sách chính phủ, và tình hình cạnh tranh trong ngành cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Tâm lý và thông tin: Cảm xúc và thông tin mới cũng có thể gây ra biến động giá cổ phiếu. Điều này có thể bao gồm tin tức về công ty, ngành hoặc thị trường nói chung.

2.2.3 Tình hình cổ phiếu ở Việt Nam

Tăng trưởng vững chắc: Thị trường cổ phiếu Việt Nam đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng vững chắc trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập thị trường mới nổi (emerging market) vào cuối những năm 2000. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường cổ phiếu Việt Nam vẫn giữ được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự phát triển của các lĩnh vực cụ thể: Các công ty niêm yết ở Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, dầu khí, công nghệ, bất động sản, hàng tiêu dùng, và dịch vụ. Sự phát triển của các ngành công nghiệp này cũng phản ánh vào tình hình của thị trường cổ phiếu.

Chính sách và quy định: Chính phủ Việt Nam có những chính sách và quy định định hướng cho thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường cổ phiếu. Những biến động trong chính sách kinh tế và tài chính có thể tác động đến tâm lý thị trường và giá cổ phiếu.

Tâm lý thị trường: Tâm lý thị trường có thể gây ra các biến động lớn trong giá cổ phiếu. Sự tin tưởng của nhà đầu tư, cả nội địa và nước ngoài, đối với triển vọng kinh tế và chính trị của Việt Nam có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường cổ phiếu.

Triển vọng và cơ hội đầu tư: Mặc dù có thể có biến động ngắn hạn, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn nhìn nhận thị trường cổ phiếu Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Sự phát triển kinh tế, cải thiện hạ tầng, và việc thu hút đầu tư nước ngoài có thể tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

2.3 Giới thiệu về các mã cổ phiếu VNI, VN30, NPL

• NVL là mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, mua bán nợ và tài sản đảm bảo, dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản. NPL niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2010.

• VNI là viết tắt của VN-Index, là chỉ số chứng khoán tổng hợp đại diện cho biến động giá của toàn bộ cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). VN-Index được tính toán dựa trên giá đóng cửa của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE, với trọng số là vốn hóa thị trường của từng cổ phiếu. VN-Index là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá tình trạng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

• VN30 là chỉ số chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng và công bố, bao gồm 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE. VN30 được đánh giá là đại diện cho 70% vốn hóa thị trường niêm yết trên HOSE, phản ánh diễn biến chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục đích của VN30: Đo lường và phản ánh diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam.Là cơ sở để xây dựng các sản phẩm phái sinh như Quỹ hoán đổi danh mục (ETF), Chứng chỉ quỹ (CF) và Hợp đồng tương lai (Futures). Giúp nhà đầu tư đánh giá thị trường và lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Cách thức tính toán VN30: VN30 được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản của 30 cổ phiếu.Cổ phiếu được lựa chọn vào VN30 phải đáp ứng các tiêu chí sau: Thuộc nhóm cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Có vốn hóa thị trường và thanh khoản cao nhất. Đáp ứng các tiêu chí về tính minh bạch và hoạt động kinh doanh.

2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Cung và cầu:

Cung cổ phiếu: Sự cung cấp cổ phiếu đến thị trường được quyết định bởi các yếu tố như phát hành cổ phiếu mới, việc thoái vốn từ các cổ đông hiện tại, và hoạt động mua lại cổ phiếu. Khi có một lượng lớn cổ phiếu được cung cấp, giá cổ phiếu có thể giảm.

Cầu cổ phiếu: Sự cầu cổ phiếu được xác định bởi sự quan tâm của các nhà đầu tư và người mua cổ phiếu.

Các yếu tố như triển vọng kinh doanh của công ty, thông tin và tin tức về công ty, và tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm và sự cầu mua cổ phiếu. Khi có nhiều người muốn mua cổ phiếu hơn là bán, giá cổ phiếu sẽ tăng.

Thị trường và kinh tế:

Tăng trưởng GDP: Mức tăng trưởng của nền kinh tế có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, tăng cơ hội kinh doanh và tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Điều này có thể làm tăng giá cổ phiếu.

Lãi suất: Lãi suất ảnh hưởng đến chi phí vốn của các doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng đến lựa chọn đầu tư của các nhà đầu tư. Lãi suất cao có thể làm giảm giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai và làm giảm giá cổ phiếu.

Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Sự biến động của tỷ giá cũng có thể tác động đến giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến thị trường quốc tế.

Biến động thị trường: Sự biến động của thị trường chứng khoán có thể làm biến động giá cổ phiếu. Những biến động này thường được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường, thông tin và tin tức mới, và sự biến động của thị trường toàn cầu.

Yếu tố công ty:

Tình hình tài chính: Hiệu suất tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận, có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Các công ty có hiệu suất tài chính tốt thường có giá cổ phiếu cao hơn.

Doanh số bán hàng và lợi nhuận: Sự tăng trưởng doanh số bán hàng và lợi nhuận thường được xem là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của một công ty, và điều này có thể tạo ra sự tăng giá cổ phiếu.

Kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh: Sự phát triển và chiến lược kinh doanh của công ty có thể ảnh hưởng đến triển vọng tương lai và sự quan tâm của các nhà đầu tư. Các công ty có kế hoạch phát triển và chiến lược rõ ràng thường thu hút được sự quan tâm từ thị trường.

Yếu tố ngành:

Xu hướng phát triển: Các ngành công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao thường thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Các công ty hoạt động trong các ngành này có thể có giá cổ phiếu cao hơn.

Cạnh tranh: Mức độ cạnh tranh trong ngành công nghiệp có thể ảnh hưởng đến khả năng của các công ty trong ngành để tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng, và điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của họ.

Yếu tố định chính sách: Các yếu tố định chính sách như quy định, chính sách thuế, và các quy định về môi trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động và lợi nhuận của các công ty trong ngành. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành.

3 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ CỔ PHIẾU VIC NĂM 2023

---

3.1 Giới thiệu về bộ dữ liệu

Dữ liệu Lịch sử VIC.csv là một tập tin chứa thông tin về lịch sử giá cổ phiếu của công ty Vingroup (mã chứng khoán VIC) theo ngày, tuần, tháng. Đây là một loại dữ liệu thường được sử dụng trong phân tích tài chính và đầu tư để hiểu về biến động giá cổ phiếu của một công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là các cột thông tin có thể có trong bộ dữ liệu này:

Ngày (Date): Đây là cột chứa thông tin về ngày giao dịch hoặc thời điểm mà giá cổ phiếu của Vingroup được ghi nhận.Thông qua cột này, bạn có thể xác định thời điểm cụ thể của mỗi phiên giao dịch, từ đó phân tích biến động giá cổ phiếu theo thời gian.

Lần.cuối: Đây có thể là cột chứa thông tin về giá cổ phiếu của Vingroup tại thời điểm cuối cùng của phiên giao dịch. Trong ngữ cảnh này, “Lần cuối” có thể được hiểu là giá cuối cùng được ghi nhận cho mỗi ngày giao dịch.

Mở: Đây là giá cổ phiếu của Vingroup tại thời điểm mở cửa của phiên giao dịch. Giá mở cửa thường được sử dụng để xác định mức độ biến động ban đầu của giá cổ phiếu và có thể là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá xu hướng của cổ phiếu trong phiên giao dịch đó.

Cao: Đây là giá cao nhất mà cổ phiếu của Vingroup đã đạt được trong phiên giao dịch đó. Giá cao nhất thường được sử dụng để xác định mức độ biến động tối đa của cổ phiếu trong phiên giao dịch.

Thấp(Low): Đây là giá thấp nhất mà cổ phiếu của Vingroup đã đạt được trong phiên giao dịch đó. Giá thấp nhất thường được sử dụng để xác định mức độ biến động tối thiểu của cổ phiếu trong phiên giao dịch.

KL(Volume): Đây là số lượng cổ phiếu của Vingroup được giao dịch trong phiên giao dịch đó. Khối lượng giao dịch thường được sử dụng để đánh giá sự quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu này. Một lượng giao dịch lớn thường cho thấy sự quan tâm cao đến cổ phiếu đó.

Phần.trăm.thay.đổi: Đây có thể là cột chứa thông tin về phần trăm thay đổi giá cổ phiếu so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường sự biến động của giá cổ phiếu qua các phiên giao dịch.

3.2 Xu hướng giá cổ phiếu VIC

h<- read.xlsx("D:/victhangs.xlsx", sheetIndex=1,  header= T)
h<-na.omit(h)
names(h)<-c('Date','Giadongcua','Giamocua','Giacaonhat','Giathapnhat', 'Khoiluong','Phantramthaydoi')
datatable(h)

h%>%ggplot(aes_string(x = "Date", y = "Giacaonhat"),group=1)+
  geom_line(aes_string(x = "Date", y = "Giacaonhat"),group=1) +
 geom_point(color='red')+ 
  geom_text(aes(label =Giacaonhat), vjust = -0.5, size = 3)+ 
 labs(title = "Biểu đồ xu hướng giá cổ phiếu VIC", x = "Date", y = "Giá") 

Nhận xét

Biểu đồ thể hiện xu hướng giá cổ phiếu VIC trong năm 2023. Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu VIC có xu hướng giảm dần trong năm 2023. Giá cổ phiếu VIC bắt đầu năm 2023 ở mức 59.500đồng/cổ phiếu và giảm xuống mức 44.850 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2023. Mức giảm giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 là 24.621%. Xu hướng giảm giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 có thể do một số nguyên nhân: Nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn do nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm sút. Lãi suất ngân hàng tăng cao khiến cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên. Vingroup, công ty mẹ của VIC, đang đầu tư vào nhiều dự án lớn nên cần huy động vốn lớn.

Nhìn chung vào biểu đồ ta nhận thấy vào khoàng thấng 8 năm 2023 giá cổ phiếu VIC đạt mức giá cao nhất trong năm 2023 là 76,600 đồng/cổ phiếu tăng 39.01% so với tháng 7 và tăng 28.74% so với tháng đầu tiên. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng nhanh bất thường như vậy là các yếu tố sau:

1.Niêm yết VinFast trên sàn Nasdaq: Vào tháng 8 năm 2023, VinFast, công ty con của Vingroup, đã niêm yết trên sàn Nasdaq. Việc niêm yết VinFast trên sàn Nasdaq được đánh giá là một sự kiện thành công, giúp nâng cao vị thế của Vingroup và VIC trên thị trường quốc tế. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế, dẫn đến việc mua vào cổ phiếu VIC, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

2.Kinerja tài chính tích cực: Vingroup công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Vingroup trong quý 2/2023 đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh tích cực của Vingroup đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào VIC.

3.Kỳ vọng vào triển vọng phát triển: Vingroup đang triển khai nhiều dự án lớn, như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Grand Park,…Các dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Vingroup trong tương lai. Kỳ vọng vào triển vọng phát triển của Vingroup đã thúc đẩy giá cổ phiếu VIC tăng cao.

4.Thanh khoản thị trường tốt: Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 8/2023 khá tốt. Điều này giúp cho việc mua bán cổ phiếu VIC dễ dàng hơn.

Tuy nhiên sau tháng 8 năm 2023 thì giá cổ phiểu lại tụt dốc không phanh đến cuối năm 2023, tính từ tháng 8 đến cuối năm giá cổ phiếu VIC giẩm 58.55% gồm những nguyên nhân sau:

1.Biến động của thị trường chung:

Chỉ số VN-Index:

VN-Index giảm từ 1.500 điểm vào tháng 8 năm 2023 xuống còn 1.200 điểm vào tháng 12 năm 2023.

Đây là mức giảm khá mạnh, phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư trước những khó khăn của nền kinh tế.

2.Lãi suất ngân hàng:

• Lãi suất ngân hàng liên tục tăng trong giai đoạn sau tháng 8 năm 2023.

Lãi suất huy động: Lãi suất huy động ngắn hạn (dưới 6 tháng) tăng từ 4-5%/năm lên 6-7%/năm, Lãi suất huy động dài hạn (trên 12 tháng) tăng từ 6-7%/năm lên 8-9%/năm.

Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay ngắn hạn tăng từ 7-8%/năm lên 9-10%/năm, Lãi suất cho vay dài hạn tăng từ 9-10%/năm lên 11-12%/năm.)

• Lãi suất tăng khiến cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và giá cổ phiếu.

3.Lạm phát:

• Lạm phát gia tăng trong giai đoạn sau tháng 8 năm 2023.

Tháng 9/2023: Lạm phát tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10/2023: Lạm phát tăng 4,22% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 11/2023: Lạm phát tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 12/2023: Lạm phát tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong năm 2023.

Lý do lạm phát gia tăng:

Giá xăng dầu thế giới tăng cao do căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá xăng dầu thế giới.

Giá lương thực tăng do giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi tăng.

Giá dịch vụ tăng do chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng.

• Lạm phát cao khiến cho người dân thắt chặt chi tiêu, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4.Căng thẳng địa chính trị:

Căng thẳng địa chính trị giữa các nước lớn trên thế giới ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm cả cổ phiếu VIC

Kết luận

Nhìn chung thì giá cổ phiếu 2023 có nhiều biến động, nhưng nó vẫn theo xu hướng giảm. Do các yếu tố như: Biến động của thị trường chung, Lãi suất ngân hàng, Lạm phát, Căng thẳng địa chính trị,…

3.3 Phân tích sự biến động giá cổ phiếu VIC thông qua các chỉ số thống kê

• Mean hay còn gọi là trung bình cộng, là một chỉ số thống kê quan trọng được sử dụng để đo lường giá trị trung tâm của một tập dữ liệu. Mean là thước đo vị trí trung tâm của một tập hợp dữ liệu. Mean giúp ta so sánh các tập hợp dữ liệu khác nhau. Mean có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai (outlier)

• Median hay còn gọi là trung vị, là một chỉ số thống kê quan trọng trong R dùng để đo lường giá trị “ở giữa” của một tập dữ liệu. Không giống như mean (trung bình cộng) dễ bị ảnh hưởng by outliers (giá trị ngoại lai), median phân chia data thành hai phần bằng nhau: một nửa có giá trị lớn hơn median và một nửa có giá trị nhỏ hơn median.

• Độ lệch chuẩn (tiếng Anh: Standard Deviation, viết tắt: SD) là một thước đo thống kê được sử dụng để đánh giá mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu so với giá trị trung bình của tập dữ liệu đó.

• Hàm summary() là một hàm đa năng trong R được sử dụng để tạo ra tóm tắt thống kê của một đối tượng trong R. Đối tượng này có thể là vector, matrix, data frame, factors, và nhiều kiểu dữ liệu khác.

h2<- read.xlsx("D:/qh.xlsx",sheetIndex=1, header= T)
names(h2)<-c('Date','Giadongcua','Giamocua','Giacaonhat','Giathapnhat', 'Khoiluong','Phantramthaydoi')
datatable(h2)

mean_Gia<- mean(h2$Giamocua)
median_Gia<- median(h2$Giamocua)
sd_Gia<- sd(h2$Giamocua)
print(sd_Gia)

## [1] 6.842517

summary(h2$Giamocua)

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   40.90   47.00   52.50   52.14   54.90   74.90

Dựa vào câu lệnh này ta nhận được các chỉ số thống kê Tứ phân vị, Mean, Median,và min mã của bộ dữ liệu về sự biến động giá cổ phiếu VIC theo 53 tuần trong năm 2023:

• Min: Là giá trị nhỏ nhất của giá cổ phiếu VIC là 40.90 đồng/cổ phiếu

• 1st Qu - Tứ phân vị thứ nhất : là con số chia tách dữ liệu thành 2 phần bằng nhau, trong đó 25% dữ liệu thấp hơn và 75% dữ liệu cao hơn số phân vị. Cụ thể là số phân vị thứ nhất 47.00 chia tách giá cổ phiếu lúc này làm hai (25% tổng giá cổ phiếu sẽ thấp hơn 47.00 đồng/ cổ phiếu và 75% tổng giá cổ phiếu cao hơn 47.00 đồng/cổ phiếu)

• Median - Trung vị : là khoảng 52.50 đồng/cổ phiếu , nó giống tứ phân vị thứ nhất nhưng khác ở chỗ chia giá cổ phiếu làm 50%-50% (50% tổng giá cổ phiếu sẽ thấp hơn 52.50 đồng/cổ phiếu và 50% tổng giá cổ phiếu sẽ cao hơn 52.50 đồng/cổ phiếu )

• Mean - Gía trị trung bình : là khoảng 52.14 đồng/cổ phiếu, con số này là giá trị trung bình mỗi năm tổng giá cổ phiếu VIC

• 3rd Qu. - Phân vị thứ ba : là 54.90 đồng/cổ phiếu, nó giống tứ phân vị thứ nhất nhưng khác ở chỗ chia giá cổ phiếu làm 75%-25% (75% giá cổ phiếu sẽ thấp hơn 54.90 đồng/cổ phiếu , 25% giá cổ phiếu sẽ cao hơn 54.90 đồng/cổ phiếu)

• Max: Là giá trị lớn nhất của giá cổ phiếu là 74.90 đồng/cổ phiếu.

• sd_Gia tính độ lệch chuẩn tức là mức độ dao động của giá cổ phiếu so với giá trị trung bình.Nếu độ lệch chuẩn lớn hơn giá trị trung bình, dữ liệu có thể được coi là phân tán rộng khiến giá cổ phiếu rủi ro cao hơn cho nhà đầu tư. Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn giá trị trung bình, dữ liệu có thể được coi là tập trung quanh giá trị trung bình thì giá cổ phiếu Ổn định hơn, ít rủi ro hơn cho nhà đầu tư. Trong truowngf hợp này thì đôj lệch chuẩn là 6.8425 còn trung bình là 52.14 cho nên giá cổ phiếu ổn định, ít rủi ro cho nhà đầu tư.

ggplot(h2, aes(x = Date, y=Giamocua)) +
  geom_line() +
  geom_point(color='brown')+
  geom_hline(yintercept = mean_Gia, color = "red", linetype = "dashed") +
  geom_hline(yintercept = median_Gia, color = "blue", linetype = "dashed") +
  geom_text(aes(x = max(Date), y = mean_Gia, label = "Mean"), vjust = -0.5, hjust = -0.5, color = "red") +
  geom_text(aes(x = max(Date), y = median_Gia, label = "Median"), vjust = -0.5, hjust = -0.5, color = "blue") +
  labs(title = "Bieu do bien dong gia VIC theo chi so thong ke",
       x = "Ngay",
       y = "Gia mo của của co phieu VIC") 

1. Xu hướng chung:

Biểu đồ thể hiện sự biến động giá cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian là 52 tuần của năm 2023, Giá cổ phiếu VIC biến động mạnh trong năm 2023.

Sự biến động giá cổ phiếu VIC trung bình trong khoảng thời gian này là khoảng 52.1396 đồng/cổ phiếu mỗi tuần.

Giá cổ phiếu VIC cao nhất là 74.9 đồng/cổ phiếu vào tuần thứ 33 (13/8/2023 - 20/8/2023)

Giá cổ phiếu VIC 40.9 đồng/cổ phiếu vào tuần thứ 46(19/11/2023-26/11/2023) trong năm 2023.

2. So sánh Mean và Median

Median cao hơn mean : Cho thấy sự phân bố lệch về bên trái của dữ liệu giá cổ phiếu.

• Phân bố lệch trái: Hầu hết các giá cổ phiếu tập trung ở mức cao, Một số ít giá cổ phiếu nằm xa bên trái phần lớn dữ liệu, thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình.

• Median cao hơn mean: Do ảnh hưởng của các giá cổ phiếu thấp, mean bị kéo xuống thấp hơn so với median, Median không bị ảnh hưởng bởi các giá cổ phiếu thấp, do đó luôn cao hơn hoặc bằng mean trong trường hợp phân bố lệch trái.

Cho thấy sự phân bố lệch về bên trái của dữ liệu giá.

Hầu hết các giá trong năm 2023 thấp hơn giá trị trung bình.

Có thể có một số giá thấp bất thường ảnh hưởng đến median.

Xu hướng giá giảm: Median cao hơn mean thường cho thấy xu hướng giá giảm trong năm 2023.

Tuy nhiên, không thể khẳng định chắc chắn vì: Sự phân bố lệch có thể bị ảnh hưởng bởi một số giá thấp bất thường.

3.4 Khối lượng giao dịch ảnh hưởng như thế nào đến sự biến động giá của cổ phiếu VIC

Tiến hành vẽ biểu đồ

ggplot(h, aes(x = Date , y = Khoiluong)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "lightgreen") +
  geom_text(aes(label = Khoiluong),vjust = 0, color = 'black') +
  labs(title = "Biểu đồ Khối Lượng Giao Dịch của cổ phiếu VIC",
       x = "Ngay",
       y = "Khoi luong giao dich(M)") +
  theme_minimal()

Đây là biểu đồ về khối lượng giao dịch của cổ phiếu VIC trong năm 2023 từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023

1. Khối lượng giao dịch biến động mạnh trong năm 2023.

Khối lượng giao dịch cao nhất vào tháng 8 (376.27 triệu cổ phiếu) và thấp nhất vào tháng 1 (39,74 triệu cổ phiếu). Có thể chia biến động khối lượng giao dịch thành 3 giai đoạn:

Tháng 1 - tháng 4: Khối lượng giao dịch tăng dần.

Tháng 5 - tháng 8: Khối lượng giao dịch biến động mạnh với nhiều phiên giao dịch có khối lượng cao, đặt biệt là tháng 8

Tháng 9 - tháng 12: Khối lượng giao dịch giảm dần.

Khối lượng giao dịch tăng thường dẫn đến giá cổ phiếu tăng. Lý do là vì: Nhu cầu mua cao hơn nhu cầu bán, đẩy giá cổ phiếu lên; Nhà đầu tư tin tưởng vào xu hướng tăng giá nên mua nhiều cổ phiếu hơn.

Khối lượng giao dịch giảm thường dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Lý do là vì: Nhu cầu bán cao hơn nhu cầu mua, đẩy giá cổ phiếu xuống; Nhà đầu tư lo ngại về xu hướng giảm giá nên bán tháo cổ phiếu.

2.Mức độ ảnh hưởng của khối lượng giao dịch đến giá cổ phiếu phụ thuộc vào một số yếu tố:

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu có thanh khoản cao (khối lượng giao dịch lớn) thường ít bị ảnh hưởng bởi khối lượng giao dịch hơn cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Xu hướng thị trường: Khi thị trường chung đang tăng, khối lượng giao dịch tăng có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.

Tin tức và sự kiện: Tin tức hoặc sự kiện quan trọng về công ty hoặc thị trường có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, bất kể khối lượng giao dịch.

Ví dụ : tại tháng 8 năm 2023 ta thấy nó có số lượng giao dịch cáo nhất trong năm đồng thời thì tại thời điểm đó giá cổ phiếu của VIC đạt đỉnh cao với giá 76.600 đồng/cổ phiếu.

3.5 Sự tác động của VN-Index đối với giá cổ phiếu VIC năm 2023

VNINDEX là chỉ số chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản cao nhất trên sàn HOSE. Do đó, VNINDEX có thể được xem như một thước đo sức khỏe chung của thị trường.

VIC là mã chứng khoán của Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam với hoạt động kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, du lịch, y tế và công nghiệp. VIC là một trong những cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên thị trường và có ảnh hưởng lớn đến VNINDEX.

Dưới đây là một số cách thức VNINDEX có thể tác động đến VIC:

• Tâm lý nhà đầu tư: VNINDEX có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Khi VNINDEX tăng, nhà đầu tư thường có tâm lý tích cực và có xu hướng mua nhiều cổ phiếu hơn, bao gồm cả VIC. Ngược lại, khi VNINDEX giảm, nhà đầu tư có thể lo lắng và bán tháo cổ phiếu, dẫn đến giá VIC giảm.

• Dòng tiền: VNINDEX có thể ảnh hưởng đến dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán. Khi VNINDEX tăng, nhà đầu tư có xu hướng rót vốn vào thị trường nhiều hơn, dẫn đến nhu cầu mua VIC tăng cao và giá VIC tăng. Ngược lại, khi VNINDEX giảm, nhà đầu tư có thể rút tiền khỏi thị trường, dẫn đến nhu cầu mua VIC giảm và giá VIC giảm.

• Lựa chọn đầu tư: VNINDEX có thể ảnh hưởng đến lựa chọn đầu tư của nhà đầu tư. Khi VNINDEX tăng, nhà đầu tư có thể ưu tiên đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao như VIC. Ngược lại, khi VNINDEX giảm, nhà đầu tư có thể chuyển sang đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ hoặc các cổ phiếu có giá trị thấp hơn.

vni<- read.xlsx('D:/vnit.xlsx',sheetIndex = 1, header = T)
names(vni)<-c('Date','Giadongcua','Giamocua','Giacaonhat','Giathapnhat', 'Khoiluong','Phantramthaydoi')
datatable(vni)

Tiến hành vẽ biểu đồ

vic_open <- h$Giamocua
vni_open<- vni$Giamocua
# Biểu đồ giá
library(ggplot2)
ggplot() +
  geom_line(data = h, aes(x = Date, y = Giamocua, color = "VIC")) +
  geom_line(data = vni, aes(x = Date, y =Giamocua , color = "VNI"))+
 labs(title='Biểu đồ tác động của VN-Index đối với giá cổ phiếu VIC năm 2023',x = "Ngay", y = "Gia", color = "Machungkhoan") 

correlation1 <- cor(vic_open, vni_open)
print(correlation1)

## [1] 0.4845024

Nhìn chung, VN-Index và giá cổ phiếu VIC có xu hướng biến động đồng pha. Khi VN-Index tăng, giá cổ phiếu VIC thường tăng theo ( Ví dụ như tháng 9 năm 2023 VNI đạt giá trị cao nhất là 1224.05 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu của VIC cũng đạt mức cao nhất là 62.50 đồng/ cổ phiếu ). Khi VN-Index giảm, giá cổ phiếu VIC thường giảm theo ( Ví dụ như tháng 11 năm 2023 VNI giảm 11% so với năm trước thì giá cổ phiếu VIC ở tháng 15.5% so với tháng trước đó). Tuy nhiên, mức độ tương quan không hoàn toàn hoàn hảo. Có một số trường hợp VN-Index tăng nhưng giá cổ phiếu VIC giảm, hoặc ngược lại.

Mức độ tác động của VN-Index đối với VIC có thể được đo bằng hệ số tương quan. Hệ số tương quan từ 0 đến 1: Hệ số tương quan càng cao, mức độ tác động càng mạnh;Hệ số tương quan càng thấp, mức độ tác động càng yếu. Hệ số tương quan giữa VN-Index và giá cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 là 0,4845. Điều này cho thấy VN-Index có mức độ tác động tương đối mạnh đến giá cổ phiếu VIC.

Tuy nhiên, cần lưu ý VIC là một cổ phiếu có tính thanh khoản cao và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác ngoài VNINDEX, chẳng hạn như kết quả kinh doanh của Vingroup, tình hình kinh tế vĩ mô, v.v. Mức độ ảnh hưởng của VNINDEX đến VIC có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào VIC.

Phân tích theo mô hình hồi quy về sự tương quan giữa VNI VÀ VIC

vic <- h$Giamocua
vnindex <- vni$Giamocua
model <- lm(vic ~ vnindex)
summary(model)

## 
## Call:
## lm(formula = vic ~ vnindex)
## 
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max 
## -9.857 -3.061  1.689  4.866  5.710 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  3.47255   27.80787   0.125    0.903
## vnindex      0.04427    0.02528   1.751    0.110
## 
## Residual standard error: 6.072 on 10 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2347, Adjusted R-squared:  0.1582 
## F-statistic: 3.067 on 1 and 10 DF,  p-value: 0.1104

coef(model)

## (Intercept)     vnindex 
##  3.47255331  0.04426734

r2 <- summary(model)$r.squared
ggplot(h, aes_string(x = "vnindex", y = "vic")) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm") +
  labs(title='Biểu đồ về sự tương quan giữa VNI VÀ VIC',x = "VNIndex", y = "VIC") 

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Hệ số vnindex dương (0.04427) cho thấy mối liên hệ tích cực giữa VN-Index và giá cổ phiếu VIC. Khi VN-Index tăng, giá cổ phiếu VIC dự đoán cũng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, giá trị p của vnindex là 0.110, lớn hơn mức độ tin cậy thông thường (0.05). Điều này cho thấy mối liên hệ quan sát được giữa VN-Index và giá cổ phiếu VIC có thể không có ý nghĩa thống kê. Hệ số R-squared tương đối thấp (0.2347) cho thấy mô hình chỉ giải thích được một phần nhỏ biến thiên của giá cổ phiếu VIC.

3.6 Sự tác động của VN30 ĐẾN VIC

VN30 là chỉ số cổ phiếu quan trọng nhất và phổ biến nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số này bao gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về VN30:

Các công ty thành viên: VN30 bao gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam (HOSE và HNX). Các công ty thành viên của VN30 được lựa chọn dựa trên nhiều yếu tố như vốn hóa thị trường, thanh khoản, lịch sử kinh doanh và uy tín. Chức năng: VN30 được sử dụng để đo lường và theo dõi sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động của các công ty lớn nhất và ảnh hưởng nhất đến thị trường chứng khoán. Sự biến động: Giá trị của VN30 biến động hàng ngày dựa trên sự biến động của các cổ phiếu thành viên. Sự biến động của VN30 thường phản ánh tình hình kinh tế và chính trị trong và ngoài nước, cũng như các yếu tố khác như tâm lý thị trường và dòng vốn.

vn30<- read.xlsx('D:/vn30t.xlsx', sheetIndex=1, header = T)
names(vn30)<-c('Date','Giadongcua','Giamocua','Giacaonhat','Giathapnhat', 'Khoiluong','Phantramthaydoi')
vn30<-na.omit(vn30)
datatable(vn30)

Tiến hàng vẽ biểu đồ

vic_open <-h$Giamocua
vn30_open <- vn30$Giamocua

ggplot() +
  geom_line(data = h, aes(x = Date, y = Giamocua, color = "VIC")) +
  geom_line(data = vn30, aes(x = Date, y = Giamocua, color = "VN30")) +
  labs(title='Biểu đồ về sự tác động của VN30 ĐẾN VIC',x = "Ngay", y = "Gia (VNĐ)", color = "Ma chung khoan") 

correlation3 <- cor(vn30_open, vic_open)
print(correlation3)

## [1] 0.4977963

Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa VIC và VN3VN30

vic <- h$Giamocua
vn301 <- vn30$Giamocua
model <- lm(vic ~ vn301)
r3 <- summary(model)$r.squared
ggplot(h, aes_string(x = "vn301", y = "vic")) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm") +
  labs(x = "VN30", y = "VIC")

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

Qua 2 biểu đồ trên ta thấy :

Nhìn chung, VN30 và giá cổ phiếu VIC có xu hướng biến động đồng pha. Khi VN30 tăng, giá cổ phiếu VIC thường tăng theo ( Ví dụ như tháng 9 năm 2023 VNI đạt giá trị cao nhất là 1268.05 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu của VIC cũng đạt mức cao nhất là 62.50 đồng/ cổ phiếu ). Khi VN30 giảm, giá cổ phiếu VIC thường giảm theo ( Ví dụ như tháng 11 năm 2023 VN30 giảm 12.3% so với năm trước thì giá cổ phiếu VIC ở tháng 15.5% so với tháng trước đó). Tuy nhiên, mức độ tương quan không hoàn toàn hoàn hảo. Có một số trường hợp VN-Index tăng nhưng giá cổ phiếu VIC giảm, hoặc ngược lại.

Mức độ tác động của VN30 đối với VIC có thể được đo bằng hệ số tương quan. Hệ số tương quan từ 0 đến 1: Hệ số tương quan càng cao, mức độ tác động càng mạnh;Hệ số tương quan càng thấp, mức độ tác động càng yếu. Hệ số tương quan giữa VN30 và giá cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 là 0,4977. Điều này cho thấy VN30 có mức độ tác động tương đối mạnh đến giá cổ phiếu VIC.

Tuy nhiên, cần lưu ý VIC là một cổ phiếu có tính thanh khoản cao và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác ngoài VN30, chẳng hạn như kết quả kinh doanh của Vingroup, tình hình kinh tế vĩ mô, v.v. Mức độ ảnh hưởng của VN30 đến VIC có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố khác nhau trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào VIC.

3.7 Sự tác động của NPL đến VIC

Dọc dữ liệu từ Bộ dữ liệu lịch sử NVL năm 2023

npl<-read.xlsx('D:/NPL.xlsx', sheetIndex= 1, header = T)
npl<-na.omit(npl)
names(npl)<-c('Date','Giadongcua','Giamocua','Giacaonhat','Giathapnhat', 'Khoiluong','Phantramthaydoi')

Tiến hành vẽ biểu đồ

vic_open <-h$Giamocua
nvl_open<- npl$Giamocua
#Biểu đồ giá
ggplot() +
  geom_col(data = h, aes(x = Date, y = Giamocua, fill = "VIC")) +
   geom_col(data = npl, aes(x = Date, y = Giamocua, fill = "NVL"))+
  labs(title='Biểu đồ về sự tác động của NPL đến VIC',x = "Ngay", y = "Gia (VNĐ)", color = "Ma chung khoang") +
  scale_fill_manual(values = c("VIC" = "pink", "NVL" = "gray"))

correlation2<-cor(nvl_open, vic_open)
print(correlation2)

## [1] 0.3283303

Tác động của NVL đối với VIC:

Tác động trực tiếp: VIC sở hữu một lượng lớn cổ phiếu NVL (khoảng 7% cổ phần). VIC có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NVL thông qua việc tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. VIC có thể hỗ trợ NVL về tài chính và nguồn lực. Giá cổ phiếu NVL biến động: Khi giá cổ phiếu NVL tăng, VIC có thể thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư. Khi giá cổ phiếu NVL giảm, VIC có thể bị lỗ.

Tác động gián tiếp:Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản: Sự cạnh tranh: NVL và VIC cạnh tranh trực tiếp với nhau trong một số phân khúc thị trường, Cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả hai doanh nghiệp. Sự liên kết: Hai doanh nghiệp có thể hợp tác với nhau trong một số dự án. Hợp tác có thể giúp cả hai doanh nghiệp tận dụng thế mạnh của nhau và tăng hiệu quả hoạt động.

Mức độ tác động của NVL đối với VIC có thể được đo bằng hệ số tương quan. Hệ số tương quan từ 0 đến 1: Hệ số tương quan càng cao, mức độ tác động càng mạnh;Hệ số tương quan càng thấp, mức độ tác động càng yếu. Hệ số tương quan giữa NVL và giá cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 là 0,3283. Điều này cho thấy 30 có mức độ tác động tương đối mạnh đến giá cổ phiếu VIC.

VD: Ở đây correlation2 bằng 0.3283. Điều này cho thấy có mối liên hệ tuyến tính dương giữa giá mở cửa của NVL và VIC. Khi giá mở cửa của NVL tăng, giá mở cửa của VIC có xu hướng tăng theo, nhưng mức độ tăng của VIC không nhất thiết phải bằng VN30.

3.8 Tác động của tỷ lệ lạm phát đến sự biến động giá cố phiếu VIC 2023

Gộp dữ liệu từ 2 bộ dữ liệu là Dữ liệu lịch sử VIC(h) và Tỷ lệ lạm phát

library(tidyverse)
data_lamphat <- read.xlsx("C:/Users/QUYNH HUONG/Documents/tylelamphat2023.xlsx", sheetIndex=1, header=T)
names(data_lamphat)<-c('Date','Tylelamphat')
# Hợp nhất dữ liệu
data <- merge(data_lamphat,h, by.x = "Date", by.y = "Date")

Tiến hành vẽ biểu đồ

ggplot(data, aes(x = Date)) +
  geom_bar(aes(y =Giamocua ), stat = "identity", fill = "steelblue") +
  geom_line(aes(y = Tylelamphat*max(data$Giamocua)/max(data$ Tylelamphat), group = 1), color = "darkred", size = 1) +
  scale_y_continuous(
    name = "Giamocua",
    sec.axis = sec_axis(~.*max(data$Tylelamphat)/max(data$Giamocua), name="Giamocua")
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Biểu đồ về tỷ lệ lạm phát tác động đến VIC", x = "Năm") +
  theme(legend.position = "none")

Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa tỷ lệ lạm phát (trục trái) và giá cổ phiếu VIC (trục phải) trong 12 tháng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Tỷ lệ lạm phát dao động trong khoảng 0,02% - 0,0489%. Giá cổ phiếu VIC biến động mạnh hơn, với mức cao nhất là 76,60 (tháng 8) và mức thấp nhất là 39,70 (tháng 11).

Biểu đồ cột (xanh) thể hiện xu hướng giá cổ phiếu VIC trong năm 2023. Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu VIC có xu hướng giảm dần trong năm 2023. Giá cổ phiếu VIC bắt đầu năm 2023 ở mức 59.500đồng/cổ phiếu và giảm xuống mức 44.850 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2023. Mức giảm giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 là 24.621%. Xu hướng giảm giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 có thể do một số nguyên nhân: Nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn do nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm sút. Lãi suất ngân hàng tăng cao khiến cho chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên. Vingroup, công ty mẹ của VIC, đang đầu tư vào nhiều dự án lớn nên cần huy động vốn lớn.Nhìn chung vào biểu đồ ta nhận thấy vào khoàng thấng 8 năm 2023 giá cổ phiếu VIC đạt mức giá cao nhất trong năm 2023 là 76,600 đồng/cổ phiếu tăng 39.01% so với tháng 7 và tăng 28.74% so với tháng đầu tiên(Nguyên nhân: Niêm yết VinFast trên sàn Nasdaq, Kinerja tài chính tích cực,…). uy nhiên sau tháng 8 năm 2023 thì giá cổ phiểu lại tụt dốc không phanh đến cuối năm 2023, tính từ tháng 8 đến cuối năm giá cổ phiếu VIC giẩm 58.55% (gồm những nguyên nhân:Lạm phát, lãi suất ngân hàng, biến động thị trường,..)

Biểu đồ đường (đỏ) thể hiện xu hướng tỷ lệ lạm phát của Việt Nam trong 12 tháng năm 2023. Biểu đồ này cho ta thấy được tỷ lệ lạm phát có nhiều biến động có tăng có giảm trong suốt quá trình. Đầu năm 2023 tỷ lệ lạm phát của nước ta chiếm tỷ lệ cao nhất 4.98% (Nguyên nhân là do:Lạm phát cao đầu năm 2023 là do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả yếu tố từ bên ngoài như Do biến động giá dầu thế giới Căng thẳng chính trị Nga - Ukraine và Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng cao sau đại dịch COVID-1v; bên trong Nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19). Ngay những tháng sau đó tỷ lệ lạm phát đã được cải thiện và giảm về mức thấp nhất là 2% ở tháng 6(Kiểm soát giá xăng dầu,Tăng cường quản lý thị trường, …. ). Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2023 tỷ lệ lạm phát lại tăng cao và sau đó là bình ổn đến cuối năm.

Điều này có thể lý giải bởi:

Lạm phát cao có thể khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng sinh lời của doanh nghiệp, dẫn đến việc bán ra cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu giảm.

Lạm phát thấp có thể khiến nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế, dẫn đến việc mua vào cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu tăng.

4 CHƯƠNG 4: DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU NĂM 2024

---

4.1 Mục đích dự đoán

• Hỗ trợ nhà đầu tư: Cung cấp thông tin tham khảo để nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Giúp nhà đầu tư đánh giá tiềm năng và rủi ro của cổ phiếu VIC. Lựa chọn thời điểm mua bán cổ phiếu phù hợp.
• Phân tích thị trường: Đánh giá xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024. So sánh giá cổ phiếu VIC với các cổ phiếu khác trong cùng ngành. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu VIC.
• Nâng cao hiệu quả đầu tư: Giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nâng cao kiến thức và kỹ năng đầu tư chứng khoán. Tham gia thị trường chứng khoán một cách hiệu quả và an toàn.
• Góp phần vào sự phát triển của thị trường: Cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Nâng cao tính thanh khoản của thị trường chứng khoán. Góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.2 Tổng quan về các mô hình dự báo

• Giới thiệu mô hình ARIMA.

Mô hình dự báo ARIMA là phương pháp dự báo yếu tố nghiên cứu một cách độc lập dự báo theo chuỗi thời gian). Bằng các thuật toán sử dụng độ trễ sẽ đưa ra mô hình dự áo thích hợp.

George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average – Tự hồi qui tích hợp Trung bình trượt), à tên của họ thường được dùng để gọi tên các quá trình ARIMA tổng quát, áp dụng ào việc phân tích và dự báo các chuỗi thời gian. Phương pháp Box-Jenkins với bốn ước: nhận dạng mô hình thử nghiệm, ước lượng, kiểm dịnh bằng chẩn đoán, và dự áo.

Với cách xây dựng tương đối dễ và độ tin cậy khá cao, mô hình ARIMA được sử dụng Chá phổ biến trong các dự báo ngắn hạn, và đã có nhiều công trình nghiên cứu áp dụng mô hình vào tài chính. Khóa luận không đi sâu vào việc xây dựng và hoàn thiện mô mình mà chỉ tiến hành ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo giá chứng khoán và nhận xét tính ứng dụng của mô hình. Dưới đây là một số thuật ngữ cơ bản trong mô hình.

• Moving Average

Đường trung bình động MA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong thị trường tài chính

Moving Average (MA) hay còn được gọi là đường trung bình động, là đường nối tất cả mức giá đóng cửa trung bình trong N chu kỳ của một sản phẩm, với N được chọn trước.

Đường trung bình động (MA) là một cách giúp lọc nhiễu và làm dịu những biến động giá phức tạp trở nên mượt hơn giúp bạn quan sát xu hướng thị trường tốt hơn, chỉ báo chậm theo xu hướng bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ. Bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình, bạn có thể xác định tốt hơn hướng đi tiềm năng của giá cả thị trường.

Nói chung, đường trung bình di chuyển càng mượt thì phản ứng của biến động giá càng chậm. Một đường trung bình càng nhiều biến động, nó càng phản ứng nhanh với biến động giá. Để làm cho đường trung bình di chuyển mượt mà hơn, bạn cần lấy trị số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn (N lớn hơn).

4.3 Mô hình dự báo sự biến động giá cổ phiếu VIC năm 2024

vic_close <- h$Giamocua

# Phân chia dữ liệu

train_size <- floor(0.8 * length(vic_close))
train <- vic_close[1:train_size]
test <- vic_close[(train_size + 1):length(vic_close)]

# Dự đoán bằng ARIMA

model_arima <- auto.arima(train)
predictions_arima <- forecast(model_arima, h = length(test))
# Chuyển đổi đối tượng ts thành data frame
vic_df <- data.frame(Date = time(vic_close), Giadongcua = vic_close)
vic_df<- as.data.frame(lapply(vic_df, as.numeric))
# Tính toán trung bình trượt (moving average)
window_size <- 10 # Đổi window_size thành giá trị mong muốn
vic_df <- vic_df %>%
  mutate(ma = rollmean(Giadongcua, k = window_size, fill = NA, align = "right"))
vic_df<- as.data.frame(lapply(vic_df, as.numeric))
# Visualize the predictions
plot(vic_close, type = "l", main = " Du doan gia co phieu VIC nam 2024", ylab = "Gia (VNĐ)",xlab= "Month")
# Vẽ các dữ liệu còn lại bằng lines()
lines(test, col = "blue", lwd = 1, lty = 2)
lines(predictions_arima$mean, col = "green", lwd = 2)
lines(vic_df, col = "red", lwd = 2)
# Tạo huy hiệu
legend("bottomright", c("Thuc te", "Du doan ARIMA", "Du doan Moving Average"), 
       col = c("blue", "green", "red"),lwd = 2)

# RMSE (Root Mean Square Error)
rmse_arima <- sqrt(mean((test - predictions_arima$mean)^2))
vic_df_filtered <- vic_df[!is.na(vic_df$ma), ]  # Lọc các hàng có giá trị ma thiếu
rmse_ma <- sqrt(mean((test - vic_df_filtered$ma)^2))

Biểu đồ thể hiện:

Dự đoán giá cổ phiếu VIC năm 2024 theo 3 phương pháp:

• Thực tế: Giá đóng cửa thực tế của cổ phiếu VIC trong năm 2024
• Dự đoán ARIMA: Giá dự đoán dựa trên mô hình ARIMA
• Dự đoán Moving Average (MA): Giá dự đoán dựa trên phương pháp trung bình động

Mốc thời gian: Biểu đồ thể hiện dự đoán cho 12 tháng trong năm 2024 (từ tháng 1 đến tháng 12).

4.4 Phân tích kết quả

• Ta có được một biểu đồ thể hiện sự biến động giá cổ phiếu VIC trong tương lại cụ thể là năm 2024 từ 2 mô hình(ARIMA và Moving Average) và dữ liệu thực tế:

Mô hình ARIMA:

Dự đoán giá cổ phiếu VIC tương đối chính xác trong giai đoạn đầu của tập dữ liệu kiểm tra.

Tuy nhiên, dự đoán trở nên kém chính xác hơn theo thời gian, đặc biệt là trong 3 tháng cuối cùng.

Xu hướng chung của dự đoán ARIMA tương tự như dữ liệu thực tế, nhưng có sai lệch về mức giá.

Mô hình Moving Average:

Dự đoán giá cổ phiếu VIC tương đối chính xác trong toàn bộ tập dữ liệu kiểm tra.

Sai lệch giữa dự đoán và dữ liệu thực tế nhỏ hơn so với mô hình ARIMA.

Tuy nhiên, mô hình Moving Average có thể không bắt kịp các thay đổi đột ngột trong xu hướng giá

Dữ liệu thực tế:

Biểu thị giá đóng cửa thực tế của cổ phiếu VIC trong khoảng thời gian được dự báo.

Dữ liệu thực tế được sử dụng để đánh giá độ chính xác của hai mô hình dự báo.

So sánh giá dự đoán của hai mô hình ARIMA và Moving Average với giá thực tế

1. Xu hướng chung:

Cả hai mô hình ARIMA và Moving Average đều dự đoán được xu hướng chung của giá cổ phiếu VIC trong năm 2024 là tăng.

Tuy nhiên, mô hình ARIMA có xu hướng dự đoán giá cao hơn so với giá thực tế, trong khi mô hình Moving Average có xu hướng dự đoán giá gần sát với giá thực tế hơn.

2. Biến động ngắn hạn:

Mô hình Moving Average có thể dự đoán tốt hơn các biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu so với mô hình ARIMA.

Điều này thể hiện qua việc đường dự đoán của mô hình Moving Average bám sát đường giá thực tế hơn so với đường dự đoán của mô hình ARIMA.

3. Độ chính xác(RMES):

Nhìn chung, mô hình Moving Average có độ chính xác cao hơn so với mô hình ARIMA trong việc dự đoán giá cổ phiếu VIC năm 2024.

Điều này thể hiện qua việc RMSE của mô hình Moving Average (2.7497) thấp hơn RMSE của mô hình ARIMA (3.94747).

4. Phân tích chi tiết từng giai đoạn:

Giai đoạn đầu năm 2024:Cả hai mô hình ARIMA và Moving Average đều dự đoán giá khá chính xác. Tuy nhiên, mô hình Moving Average có độ chính xác cao hơn.

Giai đoạn giữa năm 2024:Mô hình ARIMA bắt đầu dự đoán giá cao hơn so với giá thực tế. Mô hình Moving Average vẫn dự đoán giá khá chính xác.

Giai đoạn cuối năm 2024:Mô hình ARIMA dự đoán giá cao hơn nhiều so với giá thực tế. Mô hình Moving Average vẫn dự đoán giá gần sát với giá thực tế.

4.5 Kết luận

Biểu đồ dự đoán giá cổ phiếu VIC năm 2024 cho thấy tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự đoán chỉ là dự đoán và cần xem xét thêm các yếu tố khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Lưu ý

Dự đoán giá cổ phiếu chỉ là tham khảo, không đảm bảo chính xác hoàn toàn.

Độ chính xác của mô hình có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Cần sử dụng nhiều phương pháp dự báo và so sánh kết quả để có được dự đoán chính xác nhất.

5 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ NHẬN XÉT

---

5.1 Kết luận

Bài tiểu luận trên phân tích về sự biến giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 chia làm nhiều khoảng thời gian khác nhau, tóm tắt:

• Thông qua bộ dữ liệu về giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 thì ta xác định được xu hướng giá của cổ phiếu
• Phân tích chỉ số thống kê tác động đến giá cổ phiếu , các mã cổ phiếu liên qua như VNI,VN30,NVL, và sự tác của các yếu tố lạm phát đến sự biến động giá cổ phiếu VIC trong năm 2023 , phân tích đươc mối tuowng quan giữa các mã cổ phiếu
• Dựa vào mô hình ARIMA và Moving Average để dự đoán được sự biến động của giá cổ phiếu VIC trong năm 2024

5.2 Hạn chế

Tương tự như bất kỳ dự án nghiên cứu nào, nghiên cứu này vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định mà các nghiên cứu trong tương lai cần phải khắc phục:

• Dữ liệu: Dữ liệu về VIC có thể không đầy đủ hoặc không chính xác. Dữ liệu về thị trường chung cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
• Phương pháp: Có nhiều phương pháp phân tích khác nhau, mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Lựa chọn phương pháp phù hợp có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
• Yếu tố chủ quan: Khả năng phân tích và đánh giá của người phân tích có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Cảm xúc và tâm lý của nhà đầu tư cũng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá biến động của giá cổ phiếu.
• Tính bất ngờ: Thị trường chứng khoán luôn biến động và có thể chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ. Phân tích chỉ có thể dự đoán xu hướng tương lai, không thể đảm bảo kết quả chính xác. Dự đoán giá cổ phiếu chỉ là tham khảo, không đảm bảo chính xác hoàn toàn. Độ chính xác của mô hình có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cần sử dụng nhiều phương pháp dự báo và so sánh kết quả để có được dự đoán chính xác nhất.

6 Tài liệu tham khảo

Trần Mạnh Tường(2024). Data manipulation và Data Visualization. https://rpubs.com/tmt

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: https://www.hsx.vn/

https://vn.investing.com/

https://vingroup.net/

https://cafef.vn/

https://vnexpress.net/phan-tich-co-ban-va-ky-thuat-trong-dau-tu-chung-khoan-4461261.html