Los datos en los cuales se va a basar es Tesla empresa donde se fabrica y se vende automóviles eléctricos, por otro lado, el fideicomiso SPY un fondo cotizado en la bolsa NYSE, este fondo es el ETF más grande y antiguo de Estados Unidos, se tomará en cuenta 3 años consecutivos los cuales son 2019, 2020 y 2021.

##Riesgo Individual \[ \sigma^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{i = 1}^{T} (r_i - \bar{r})^2 \] #Importar Datos SPY (S&P 500 ETF) tuvo un desempeño consistente durante el período 2019-2021, con una rentabilidad anual promedio del 21.32% y una volatilidad anual promedio del 17.15%.

TESLA tuvo un desempeño significativamente más volátil que SPY, con una rentabilidad anual promedio del 348.07% y una volatilidad anual promedio del 84.05%.

En 2020, TESLA tuvo un rendimiento excepcionalmente alto, con un aumento del 743.41%, mientras que SPY tuvo un rendimiento más modesto del 16.26%.

En 2021, SPY y TESLA tuvieron rendimientos similares, con SPY aumentando un 27.42% y TESLA un 28.63%.

data_spy =getSymbols("SPY", from ="2019-12-31",
                     to = "2022-01-01",
                     auto.assign = F)
head(data_spy, 2)
##            SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
## 2019-12-31   320.53   322.13  320.15    321.86   57077300     302.2320
## 2020-01-02   323.54   324.89  322.53    324.87   59151200     305.0584
tail(data_spy, 2)
##            SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted
## 2021-12-30   477.93   479.00  475.67    476.16   55329000     461.5436
## 2021-12-31   475.64   476.86  474.67    474.96   65237400     460.3804
data_Tesla =getSymbols("TSLA", from ="2019-12-31",
                       to = "2021-01-01",
                       auto.assign = F)

#Retornos

ret_spy = Delt(data_spy$SPY.Adjusted)
ret_Tesla = Delt(data_Tesla$TSLA.Adjusted)

rets= cbind(ret_spy, ret_Tesla)
names(rets)=c ("SPY", "Tesla")
head(rets, 6)
##                     SPY      Tesla
## 2019-12-31           NA         NA
## 2020-01-02  0.009352012 0.02851818
## 2020-01-03 -0.007572111 0.02963326
## 2020-01-06  0.003814741 0.01925464
## 2020-01-07 -0.002811723 0.03880052
## 2020-01-08  0.005329644 0.04920483

Los datos se basan en precios de cierre diarios.

El retorno total anual se calcula como la diferencia entre el precio de cierre al final del año y el precio de apertura al inicio del año, más los dividendos pagados durante el año, dividida por el precio de apertura al inicio del año. El retorno anual sin reinversión de dividendos se calcula como la diferencia entre el precio de cierre al final del año y el precio de apertura al inicio del año, dividida por el precio de apertura al inicio del año.

#Retornos Acumulados

rets [1, ]= c (0, 0)
gross_ret = 1 + rets
head(gross_ret, 3)
##                  SPY    Tesla
## 2019-12-31 1.0000000 1.000000
## 2020-01-02 1.0093520 1.028518
## 2020-01-03 0.9924279 1.029633
cum_rets = cumprod (gross_ret)
head(cum_rets)
##                 SPY    Tesla
## 2019-12-31 1.000000 1.000000
## 2020-01-02 1.009352 1.028518
## 2020-01-03 1.001709 1.058997
## 2020-01-06 1.005530 1.079387
## 2020-01-07 1.002703 1.121268
## 2020-01-08 1.008047 1.176440
tail(cum_rets)
##                 SPY Tesla
## 2021-12-23 1.509285    NA
## 2021-12-27 1.530645    NA
## 2021-12-28 1.529394    NA
## 2021-12-29 1.531351    NA
## 2021-12-30 1.527117    NA
## 2021-12-31 1.523269    NA

#Grafica

plot(rets$SPY, col = "purple",
     main = "Retornos de S&P500 y Tesla")

lines(rets$Tesla, col ="black", lwd = 4)

plot(cum_rets$SPY, col = "orange")

lines(cum_rets$Tesla, col = "grey", lwd = 3)

#Conclusiones

Tanto SPY como TESLA generaron retornos positivos durante el período 2019-2021.

TESLA tuvo un rendimiento significativamente superior al de SPY, con un retorno total acumulado del 879.97% frente al 80.55% de SPY.

El rendimiento superior de TESLA se debe principalmente a su crecimiento exponencial en 2020, con un aumento del 751.31%.

En 2021, SPY y TESLA tuvieron rendimientos más comparables, con SPY aumentando un 29.57% y TESLA un 32.34%.