#Tugas Individu Analisis Regresi Kuliah (K1) #Cindy Apriliyanti (G1401221010)

library(readxl)
## Warning: package 'readxl' was built under R version 4.3.2
library(tidyverse)
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.3.2
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.3.2
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.3.2
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.3.2
## Warning: package 'forcats' was built under R version 4.3.2
## Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.3.2
## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.4
## ✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.0
## ✔ ggplot2   3.4.4     ✔ tibble    3.2.1
## ✔ lubridate 1.9.3     ✔ tidyr     1.3.0
## ✔ purrr     1.0.2     
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(ggridges)
library(GGally)
## Warning: package 'GGally' was built under R version 4.3.2
## Registered S3 method overwritten by 'GGally':
##   method from   
##   +.gg   ggplot2
library(plotly)
## Warning: package 'plotly' was built under R version 4.3.2
## 
## Attaching package: 'plotly'
## 
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## 
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## 
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
library(dplyr)
library(lmtest)
## Warning: package 'lmtest' was built under R version 4.3.2
## Loading required package: zoo
## Warning: package 'zoo' was built under R version 4.3.2
## 
## Attaching package: 'zoo'
## 
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     as.Date, as.Date.numeric
library(stats)
#EKSPLORASI DATA
data <- read_xlsx("C:\\Users\\Ryzen\\Documents\\Tugas Anreg Kuliah Pertemuan 7.xlsx")
data
## # A tibble: 15 × 3
##       No     X     Y
##    <dbl> <dbl> <dbl>
##  1     1     2    54
##  2     2     5    50
##  3     3     7    45
##  4     4    10    37
##  5     5    14    35
##  6     6    19    25
##  7     7    26    20
##  8     8    31    16
##  9     9    34    18
## 10    10    38    13
## 11    11    45     8
## 12    12    52    11
## 13    13    53     8
## 14    14    60     4
## 15    15    65     6
#UJI KENORMALAN
qqnorm(data$Y)
qqline(data$Y, col = "blue")

shapiro.test(data$Y)
## 
##  Shapiro-Wilk normality test
## 
## data:  data$Y
## W = 0.89636, p-value = 0.08374

#Hasil Shapiro-Wilk normality test menyebar normal berdasarkan hasil test yang lebih dari 0.05, namun qqplot menunjukkan asumsi bahwa data tersebut tidak menyebar normal.

#MODEL REGRESI
model_lm <- lm(formula = Y ~ X, data = data)
summary(model_lm)
## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ X, data = data)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -7.1628 -4.7313 -0.9253  3.7386  9.0446 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 46.46041    2.76218   16.82 3.33e-10 ***
## X           -0.75251    0.07502  -10.03 1.74e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 5.891 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8856, Adjusted R-squared:  0.8768 
## F-statistic: 100.6 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.736e-07
model_lm
## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ X, data = data)
## 
## Coefficients:
## (Intercept)            X  
##     46.4604      -0.7525
#AUTOKORELASI
acf(model_lm$residuals)

#Dalam autokorelasi pada lag 1 adalah 0.5 dan pada lag 2 adalah 0.4. Kedua nilai tersebut melebihi batas kepercayaan 95%. Hal ini menandakan bahwa autokorelasi pada lag 1 dan 2 signifikan yang kemudian mengindikasikan pelanggaran asumsi Gauss-Markov, khususnya asumsi non-autokorelasi.

dwtest(model_lm)
## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  model_lm
## DW = 0.48462, p-value = 1.333e-05
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

#Hasil p-test dari Uji Durbin-Watson juga menunjukkan nilai kurang dari 0.05, yang memperkuat indikasi pelanggaran asumsi Gauss-Markov tersebut.

#UJI HOMOSKEDASTISITAS
plot(model_lm, which = 1)

#Uji ini mengindikasikan terjadinya homoskedastisitas karena ragam sisaan cenderung meningkat seiringan dengan nilai prediksi.

#TRANSFORMASI WLS
resid_abs <- abs(model_lm$residuals)
fitted_val <- model_lm$fitted.values
fit <- lm(resid_abs ~ fitted_val, data)
data.weights <- 1 / fit$fitted.values^2
data.weights
##          1          2          3          4          5          6          7 
## 0.03414849 0.03489798 0.03541143 0.03620311 0.03730067 0.03874425 0.04091034 
##          8          9         10         11         12         13         14 
## 0.04257072 0.04361593 0.04507050 0.04779711 0.05077885 0.05122749 0.05454132 
##         15 
## 0.05710924
plot(data.weights)

model_weighted <- lm(Y~X, data = data, weights = data.weights)
plot(model_weighted)

summary(model_weighted)
## 
## Call:
## lm(formula = Y ~ X, data = data, weights = data.weights)
## 
## Weighted Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -1.46776 -1.09054 -0.06587  0.77203  1.85309 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 45.41058    2.90674  15.623 8.35e-10 ***
## X           -0.71925    0.07313  -9.835 2.18e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 1.204 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8815, Adjusted R-squared:  0.8724 
## F-statistic: 96.73 on 1 and 13 DF,  p-value: 2.182e-07
#WLS belum efektif karena belum memenuhi asumsi Gauss-Markov
#TRANSFORMASI AKAR PADA x DAN y, ATAU X DAN Y
newdata <- data %>%
  mutate(y = sqrt(Y)) %>%
  mutate(x = sqrt(X))
model_sqrtx <- lm(y ~ X, data = newdata)
plot(x = newdata$X, y = newdata$y)

plot(model_sqrtx)

summary(model_sqrtx)
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ X, data = newdata)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -0.53998 -0.38316 -0.01727  0.36045  0.70199 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  7.015455   0.201677   34.79 3.24e-14 ***
## X           -0.081045   0.005477  -14.80 1.63e-09 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.4301 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9439, Adjusted R-squared:  0.9396 
## F-statistic: 218.9 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.634e-09
#UJI AUTOKORELASI PADA MODEL REGRESI TRANSFORMASI
dwtest(model_sqrtx)
## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  model_sqrtx
## DW = 1.2206, p-value = 0.02493
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
model_sqrt <- lm(y ~ x, data = newdata)
plot(x = newdata$x, y = newdata$y)

plot(model_sqrt)

#Tes Durbin-Watson di atas membuktikan bahwa masih terdapat autokorelasi, ditandai dengan p-value yang kurang dari 0,05. Selain itu, hasil tes Durbin-Watson juga menunjukkan adanya autokorelasi positif karena nilai DW yang rendah dan p-value yang signifikan.

summary(model_sqrt) 
## 
## Call:
## lm(formula = y ~ x, data = newdata)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -0.42765 -0.17534 -0.05753  0.21223  0.46960 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  8.71245    0.19101   45.61 9.83e-16 ***
## x           -0.81339    0.03445  -23.61 4.64e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.2743 on 13 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9772, Adjusted R-squared:  0.9755 
## F-statistic: 557.3 on 1 and 13 DF,  p-value: 4.643e-12
#UJI AUTOKORELASI MODEL REGRESI
dwtest(model_sqrt)
## 
##  Durbin-Watson test
## 
## data:  model_sqrt
## DW = 2.6803, p-value = 0.8629
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

#KESIMPULAN

#Tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi karena nilai p yang didapat lebih besar dari 0.05.

#Dari hasil transformasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi akar Y membuat persamaan regresi menjadi lebih efektif.

#Model regresi setelah transformasi dinyatakan sebagai: #Y^* = 8.71245 - 0.81339X^* + e #Y^* = sqrt(Y) #X^* = sqrt(X)

#Dengan melakukan transformasi balik, kita mendapatkan: #Y = (8.71245 - 0.81339 X1/2)2 + e

#Interpretasi model menghasilkan: Y berkorelasi terbalik dengan akar kuadrat dari X, dengan hubungan yang bersifat kuadratik. Berarti, semakin besar nilai akar kuadrat dari X, semakin kecil rata-rata nilai Y, dengan tingkat penurunan yang semakin meningkat.

#Puncak kurva menunjukkan nilai rata-rata maksimum Y untuk nilai tertentu dari X. Konstanta 8.71245 mewakili nilai Y ketika X sama dengan 0. Koefisien -0.81339 merupakan koefisien regresi untuk variabel X. Nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik antara Y dan akar kuadrat dari X.

#Dengan demikian, semakin besar akar kuadrat dari X maka akan semakin kecil nilai Y. Pangkat dua pada koefisien regresi menunjukkan bahwa hubungan antara Y dan X bersifat kuadratik.

#Ini berarti perubahan Y tidak proporsional dengan perubahan X, melainkan berubah dengan tingkat peningkatan yang semakin tinggi.