Como \(X\), \(Y\) e \(Z\) são independentes, com \(X \sim Pois(\lambda_1=5)\), \(Y\sim Pois(\lambda_2=3)\) e \(Z \sim Pois(\lambda_3=1)\), então \[ \begin{align} P(X=1,Y=1|Z=1)&=P(X=1,Y=1)\\ &=P(X=1)P(Y=1)\\ &=e^{-5}\frac{5^{1}}{1!}\times e^{-3}\frac{3^{1}}{1!}\\ &=15\times e^{-8}. \end{align} \]
## tamanho amostral e parametros
n <- 1e6
lambda1 <- 5
lambda2 <- 3
lambda3 <- 1
## amostras da Poisson
set.seed(05022024)
X <- rpois(n,lambda1)
Y <- rpois(n,lambda2)
Z <- rpois(n,lambda3)
## matrizes de dados amostrais
bd1 <- cbind(X,Y,Z)
bd2 <- bd1[Z==1,]
bd3 <- bd1[Z==1 & X==1 & Y==1,]
## Probabilidade Simulada
Prob.sim <- dim(bd3)[1] / dim(bd2)[1]
## Probabilidade Teórica
Prob.teo <- 15 * exp(-8)
## Resultados
list(c("Prob. Teórica"= Prob.teo, " Prob. Simulada"= Prob.sim))
## [[1]]
## Prob. Teórica Prob. Simulada
## 0.005031939 0.005072418
Como \(X,Y\) e \(Z\) são independentes, temos que \(T=X+Y+Z\sim Pois(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)\). Logo, \[ \begin{align} P(T=3)&=e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)^3}{3!}\\ &=e^{-(5+3+1)} \frac{(5+3+1)^{3}}{3!}\\ &=(243/2)\times e^{-9}. \end{align} \]
## tamanho amostral e parametros
n <- 1e6
lambda1 <- 5
lambda2 <- 3
lambda3 <- 1
## amostras da Poisson
set.seed(05022024)
X <- rpois(n,lambda1)
Y <- rpois(n,lambda2)
Z <- rpois(n,lambda3)
## matriz de dados amostrais
bd1 <- cbind(X,Y,Z)
## Valores de T
T <- apply(bd1,1,sum)
## Probabilidade Simulada
Prob.sim <- mean(T==3)
## Probabilidade Teorica
Prob.teo <- (243/2)*exp(-9)
## Resultado
list(c("Prob. Teórica"= Prob.teo, " Prob. Simulada"= Prob.sim))
## [[1]]
## Prob. Teórica Prob. Simulada
## 0.01499429 0.01512200
Como \(X\), \(Y\) e \(Z\) são independentes, com \(X \sim Pois(\lambda_1=5)\), \(Y\sim Pois(\lambda_2=3)\) e \(Z \sim Pois(\lambda_3=1)\), então \[ Var(T)=Var(X)+Var(Y)+Var(Z)=5+3+1=9. \]
set.seed(05022024)
n <- 1e6
Var_T <- ( (n-1)/n ) * var( rpois(n,5) + rpois(n,3) + rpois(n,1) )
Var_T
## [1] 9.033515
Sejam \(X\), \(Y\) e \(Z\) v.a’s independentes, com \(X \sim Pois(\lambda_1=5)\), \(Y\sim Pois(\lambda_2=3)\) e \(Z \sim Pois(\lambda_3=1)\). Logo, \[ Var(T-X)=Var(T)+Var(X)-2Cov(T,X), \] em que \(E(T)=Var(T)=9\).
Temos que
\[ \begin{align} Cov(T,X)&=E[TX]-ETEX\\ &=E[(X^2+XY+XZ)]-ETEX\\ &=Var(X)+\big(EX\big)^2+EXEY+EXEZ - ETEX\\ &=5+5^2+5\times 3 + 5\times 1 - 9\times 5\\ &=50-45\\ &=5. \end{align} \]
Portanto, \[ Var(T-X)=9+5-2\times 5 = 4 \quad \implies \quad dp(T-X)=2. \]
## tamanho amostral e parametros
n <- 1e6
lambda1 <- 5
lambda2 <- 3
lambda3 <- 1
## amostras da Poisson
set.seed(05022024)
X <- rpois(n,lambda1)
Y <- rpois(n,lambda2)
Z <- rpois(n,lambda3)
## matriz de dados amostrais
bd1 <- cbind(X,Y,Z)
## Valores de T
T <- apply(bd1,1,sum)
## desvio padrao Simulado
dp.sim <- sqrt( ((n-1)/n) * var(T-X) )
## desvio padrao Teorico
dp.teo <- 2
## Resultado
list(c("Desvio Teorico"= dp.teo, " Desvio Simulado"= dp.sim))
## [[1]]
## Desvio Teorico Desvio Simulado
## 2.000000 2.003196
Sabemos que \(X\), \(Y\) e \(Z\) são independentes tais que \(ET=9\), \(EX=5\), \(EY=3\) e \(EZ=Var(Z)=1\). Com isso,
\[ \begin{align} Cov(T,Z)&=E[TZ] - ETEZ\\ &=E[(XZ+YZ+Z^2)]-ETEZ\\ &=EXEZ+EYEZ+Var(Z)+(EZ)^2-ETEZ\\ &=5\times 1 + 3 \times 1 + 1 + 1^2 - 9\times 1\\ &=10-9\\ &=1. \end{align} \]
## tamanho amostral e parametros
n <- 1e6
lambda1 <- 5
lambda2 <- 3
lambda3 <- 1
## amostras da Poisson
set.seed(05022024)
X <- rpois(n,lambda1)
Y <- rpois(n,lambda2)
Z <- rpois(n,lambda3)
## matriz de dados amostrais
bd1 <- cbind(X,Y,Z)
## Valores de T
T <- apply(bd1,1,sum)
## covariancia simulada
cov.sim <- cov(T,Z)
## covariancia teorica
cov.teo <- 1
## Resultado
list(c("Covariancia Teorica"= cov.teo, " Covariancia Simulada"= cov.sim))
## [[1]]
## Covariancia Teorica Covariancia Simulada
## 1.000000 1.005129
Obs.: Questão sobre a distribuição discreta Poisson.