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1 Introducción

Este estudio tiene un enfoque exploratorio y busca identificar características destacadas de la cartera, en particiones de acuerdo a la situación laboral.

1.1 Universo de estudio

Se utilizó la base de información de cartera con corte al 30 de junio de 2015; cada observación corresponde a un crédito. La estructura comprende:

  • 109 variables (base)
  • 872,909 observaciones

1.2 Variables críticas

Se exploran las variables críticas para hacer el análisis de completez del pago, a saber:

  • Tasa
  • Importe original
  • Saldo de la subcuenta
  • Saldo actual
  • Pago mensual

Se eligió abril de 2015 como referencia de último pago para darle un distancia de maduración adecuada a los procesos de recepción y aplicación de pagos. Si se tomará mayo de 2015 el número de omisos es mucho más elevado.

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico de la tasa de interés nominal anual.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   0.000   5.000   6.000   5.335   6.000  40.000

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del monto original.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##       0  247100  370700  392400  482300 1561000

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del valor de la subcuenta aplicada.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##  -16310   17550   34430   47090   60650  748500

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del saldo actual.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##       0  186100  337900  353300  462300 4190000

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del pago de mayo 2015.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##  -14410    1881    2888    3746    4150 6669000

2 Preprocesamiento

2.1 Transformación y limpieza de variables

2.1.1 Segregación

La siguiente gráfica muestra el volúmen de créditos segregados.

## 
##      0      1 
## 846492  26417

2.1.2 Cartera con problemas

La siguiente gráfica muestra el volúmen de cartera con problemas.

## 
##   Cofinanciados        Demasias Otros problemas   Sin problemas 
##           15671            2800            5868          848570

2.1.3 Reservas

El siguiente histograma muestra las reservas.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##       0    9493   19550   23120   33760  196700

2.1.4 Tasa

Se encontró cierto número de observaciones (4,037) con valores de tasa 0. Dichas observaciones fueron aisladas para que no afecten el estudio, pero pueden ser investigadas de forma particular.

Se encontró también una observación con tasa 40; se ajustó a tasa 4, asumiendo que se trata de un error en el dato.

## 
##      3      4    4.5      5    5.5      6      7      8 
##      1 102438  83741 210437  33062 438499    495    199

2.1.5 Importe del crédito

El importe del crédito se obtuvo al restar las variables monto original menos monto marcaje inicial SAR.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##       0  216600  331200  347000  431200 1326000

2.1.6 Fecha de originación

Se encontró una observación con fecha de originación ‘0200-03-23’; se actualizó a ‘2000-03-23’, asumiendo que se trata de un error en el dato.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##    1973    2006    2009    2008    2012    2015

La siguiente tabla muestra los créditos originados por tasa y cosecha.

3 4 4.5 5 5.5 6 7 8
2015 0 1962 7862 3574 3338 21188 0 0
2014 0 3206 10934 5525 5403 36487 0 0
2013 0 4766 14871 7412 6339 29010 0 0
2012 0 5911 18839 10156 7348 35452 0 0
2011 0 5329 15797 7824 5705 26202 0 0
2010 0 6792 15434 14422 4929 38059 0 0
2009 0 6045 4 29654 0 59845 0 0
2008 0 3137 0 16579 0 47987 0 0
2007 0 2782 0 16895 0 40009 0 0
2006 0 3786 0 23514 0 35428 0 0
2005 0 2402 0 16004 0 22017 0 0
2004 0 3583 0 17523 0 16233 0 0
2003 0 4445 0 22628 0 18656 0 0
2002 0 639 0 4286 0 2746 1 0
2001 0 1643 0 6116 0 4499 0 0
2000 0 337 0 5146 0 3698 95 55
1999 0 481 0 2435 0 854 318 120
1998 0 2846 0 707 0 124 81 23
1997 0 4649 0 8 0 0 0 0
1996 1 6676 0 14 0 0 0 0
1995 0 5943 0 13 0 0 0 0
1994 0 13098 0 0 0 0 0 0
1993 0 7743 0 2 0 3 0 0
1992 0 1111 0 0 0 1 0 0
1991 0 1206 0 0 0 0 0 0
1990 0 1015 0 0 0 0 0 0
1989 0 410 0 0 0 0 0 0
1988 0 124 0 0 0 0 0 0
1987 0 68 0 0 0 0 0 0
1986 0 25 0 0 0 0 0 0
1985 0 18 0 0 0 0 0 0
1984 0 9 0 0 0 0 0 1
1983 0 7 0 0 0 0 0 0
1982 0 30 0 0 0 0 0 0
1981 0 19 0 0 0 0 0 0
1980 0 24 0 0 0 0 0 0
1979 0 10 0 0 0 0 0 0
1978 0 37 0 0 0 0 0 0
1977 0 55 0 0 0 0 0 0
1976 0 55 0 0 0 0 0 0
1975 0 9 0 0 0 0 0 0
1974 0 5 0 0 0 0 0 0
1973 0 0 0 0 0 1 0 0

2.2 Suficiencia de información

Para efectos del cálculo del número de omisos y del pago real efectuado, es necesario contar con un mínimo de observaciones que muestren el comportamiento del crédito. Por tal motivo se analizarán solo los créditos que tengan al menos un año de antigüedad (790,204).

El conjunto de créditos con antigüedad menor a un año es de: 78,668.

3 Características principales del portafolio

La siguientes matrices presentan las transiciones de pago en los últimos tres meses:

2015.04 pago omiso 2015.04 pago presente
2015.03 pago omiso 80994 9202
2015.03 pago presente 40814 659194
2015.05 pago omiso 2015.05 pago presente
2015.04 pago omiso 82321 39487
2015.04 pago presente 9492 658904

3.1 Incidencias sobre portafolios bursatilizado y propio

A continuación se presentan diagramas bloque con la incidencia de varias caracterîsticas sobre los portafolios bursatilzado y propio.

Las siguientes tablas presentan la información de manera analítica.

REA ROA
Bursatilizada 39608 408113
Propia 43359 299124
2015.04 pago omiso 2015.04 pago presente
Bursatilizada 53766 393955
Propia 68042 274441
Emproblemada Normal
Bursatilizada 5587 442134
Propia 22001 320482
Con reestructura Sin reestructura
Bursatilizada 4105 443616
Propia 15554 326929

3.2 Incidencias sobre portafolios de acuerdo a situación laboral

A continuación se presentan diagramas bloque con la incidencia de varias caracterîsticas sobre el portafolio según la situación laboral.

Las siguientes tablas presentan la información de manera analítica.

REA ROA
Activo 0 596949
Fuera del sector 82967 0
Pensionado 0 110288
2015.04 pago omiso 2015.04 pago presente
Activo 45229 551720
Fuera del sector 64724 18243
Pensionado 11855 98433
Emproblemada Normal
Activo 11327 585622
Fuera del sector 10205 72762
Pensionado 6056 104232
Con reestructura Sin reestructura
Activo 7043 589906
Fuera del sector 7679 75288
Pensionado 4937 105351

3.3 Evolución del salario mínimo en México

El siguiente gráfico presenta la serie de tiempo con la evolución del Salario Mínimo Mensual desde 1993 y hasta 2015 (23 observaciones).

Fuente: Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

La siguiente tabla presenta los valores del salario minimo mensual general vigente (SMMGV) del 1993 a la fecha.

ANIO IM_SALARIO_MINIMO_DIARIO IM_SALARIO_MINIMO_MENSUAL
23 2015 70.10 2131.040
22 2014 67.29 2045.616
21 2013 64.76 1968.704
20 2012 62.33 1894.832
19 2011 59.82 1818.528
18 2010 57.46 1746.784
17 2009 54.80 1665.920
16 2008 52.59 1598.736
15 2007 50.57 1537.328
14 2006 48.67 1479.568
13 2005 46.80 1422.720
12 2004 45.24 1375.296
11 2003 43.65 1326.960
10 2002 42.15 1281.360
9 2001 40.35 1226.640
8 2000 37.90 1152.160
7 1999 34.45 1047.280
6 1998 30.20 918.080
5 1997 26.45 804.080
4 1996 22.60 687.040
3 1995 18.30 556.320
2 1994 15.27 464.208
1 1993 14.27 433.808

4 Cálculos financieros e indicadores de desempeño

Nota metodológica.

Cuando en los histogramas se indica que no tienen outliers, significa que en la generación del gráfico se ajustó la escala para no reflejar un pequeño fragmento de las observaciones superiores más extremas, en cada caso se indica la fracción presentada. Esto se hace sólo con el fin de tener una mejor apreciación de la distribución de las variables, pero dichos valores no han sido eliminados de la base de datos.

4.1 Pago real

La siguiente lista presenta la incidencia de pagos estables.

## 
##   [0,2]  (2,10] (10,12] 
##   88044  119577  582583

4.1.1 Media

A continuación se presenta la información de la media de pago sin suavizar, considerando los últimos 12 meses.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##       0    2306    2851    3531    4150 4268000   56309

4.1.2 Media suavizada

Para evitar las variaciones que pueden presentarse de un periodo a otro, los ajustes o devoluciones y los pagos extraordinarios o liquidaciones, se llevo a cabo el siguiente procedimiento:

  • Cálculo de la media de pago de los últimos doce meses
  • Determinación del percentil \(_{99}\) de la media de pago ($10,624.62 mxp)
  • Exclusión de los valores mensuales de pagos arriba del percentil \(_{99}\)
  • Recálculo de la media de pago sin outliers (media suavizada)

##     Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.     NA's 
##     0.01  2295.00  2825.00  3305.00  4070.00 10620.00    57801

4.1.3 Regularidad del pago

Una vez conociendo los indicadores estadísticos suavizados del pago mensual (media y desviación estándar) es posible establecer intervalos para calificar la regularidad del comportamiento.

Se utilizó un criterio mixto:

  • Para activos se utilizó un intervalo de la media +/- dos desviaciones estándar
  • Para pensionados y fuera del sector se utilizó un intervalo de la media +/- 10%

## 
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 
##  75363   7958   4723   3943   6045  10793  16571   7592   8512  13280 
##     10     11     12 
##  52841 153877 428706

4.2 Pago teórico

4.2.1 Determinación de importe de originación en VSM

Se asignó el valor del salario mínimo mensual general vigente en el momento de la originación. Para aquellos créditos muy antiguos (cosecha menor a 1993: 4,240 observaciones) se utilizó el SMMGV de 1993 ($433.808 mxp).

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##     0.0   144.8   189.0   199.4   232.8  2841.0       1

4.2.2 Cálculo del pago teórico

El pago mensual teórico \(p_{t}\), considera las condiciones originales del crédito y cálcula cuál es el pago en VSM de un préstamo de pactado a tasa fija y con pagos mensuales constantes. Se calcula con la siguiente expresión:

\[p_{t}=VO\frac{i(1+i)^{n}}{(1+i)^{n}-1}\]

donde, \(VO\) es el importe de originación (denominado en VSM), \(i\) es la tasa efectiva mensual y \(n\) el número de periodos (360: considerando 30 años).

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##  0.0000  0.7758  1.0520  1.1330  1.3750 13.5600       1

4.2.3 Cálculo del pago teórico esperado

El pago teórico esperado \(E(p_{t})\) se determina actualizando el pago teórico \(p_{t}\) con el SMMGV aplicable, como se presenta en la siguiente expresión:

\[E(p_{t})=p_{t}s_{j}\]

donde, \(s_{j}\) es el SMMGV aplicable de acuerdo al año para el cual se desea determinar el pago teórico esperado.

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del pago teórico esperado 2015 en pesos.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##       0    1653    2242    2414    2929   28900       1

4.2.4 Cálculo del coeficiente de completez del pago teórico

El coeficiente de completez \(c_{t}\) es una razón que indica el grado de aproximación del pago real efectuado respecto a un valor de referencia, en este caso el pago teórico.

  • Un valor de 1 representa pago exacto
  • Menor a 1, pago insuficiente
  • Mayor a 1, pago en exceso

Este coeficiente se calcula con la siguiente expresión:

\[c_{t}=\frac{p}{E(p_{t})}\]

donde, \(p\) es el pago real efectuado, \(E(p_{t})\) es el pago teórico esperado, ambos denominados en pesos.

La tabla siguiente presenta una matriz con cuantiles del saldo actual del crédito en pesos (columnas) y cuantiles del coeficiente de completez del pago teórico \(c_{t}\) (renglones).

[0,1e+05] (1e+05,2e+05] (2e+05,3e+05] (3e+05,4e+05] (4e+05,5e+05] (5e+05,1e+07]
[0,0.85] 2723 3007 5485 6958 11374 23732
(0.85,1] 455 2494 6018 13762 30421 15885
(1,1.25] 1593 11852 28530 59332 65307 44831
(1.25,1.5] 4755 34026 45059 30622 16211 23389
(1.5,2] 30048 65839 33319 18104 8902 6130
(2,5] 42603 20630 8209 4061 1353 578
(5,1e+06] 3583 1172 610 324 152 198

4.2.5 Cálculo del número de omisos en los últimos doce meses con \(c_{t}\)

Para la calificación de los omisos se consideró un umbral de 0.85 para el coeficiente de completez \(c_{t}\). Dicho valor puede ajustarse fácilmente y recalcular las ditribuciones.

Téngase en cuenta que:

  • Valores mayores al umbral son considerados como pagados
  • Valores menores o iguales a él son considerados omisos

## 
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 
## 411492 105984  50662  23535  13752  17451  38839  16734   9333   6833 
##     10     11     12 
##   6274   8776  78265

4.3 Pago requerido

4.3.1 Valorización del saldo actual en VSM

Para valorar el saldo actual de la cartera se utilizó el SMMGV al corte ($ 2,131.04 mxp).

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##    0.00   82.55  148.70  156.50  208.10 1966.00       1

4.3.2 Cálculo del pago requerido

El pago mensual requerido \(p_{r}\), considera las condiciones actuales del crédito y cálcula cuál es el pago en VSM requerido para que con la tasa pactada y con pagos mensuales constantes no se exceda del plazo remanente disponible en cada caso. Se calcula con la siguiente expresión:

\[p_{r}=VA\frac{i(1+i)^{n}}{(1+i)^{n}-1}\]

donde, \(VA\) es el saldo actual del crédito (denominado en VSM), \(i\) es la tasa efectiva mensual y \(n\) el número de periodos remanentes, determinados al corte.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##  0.0000  0.5477  0.9273  1.0150  1.2990 24.9000       1

4.3.3 Cálculo del pago requerido esperado

El pago requerido esperado \(E(p_{r})\) se determina actualizando el pago requerido \(p_{r}\) con el SMMGV aplicable, como se presenta en la siguiente expresión:

\[E(p_{r})=p_{r}s_{j}\]

donde, \(s_{j}\) es el SMMGV aplicable de acuerdo al año para el cual se desea determinar el pago requerido esperado.

La siguiente tabla presenta un resumen estadístico del pago requerido esperado 2015 en pesos.

##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
##       0    1167    1976    2164    2768   53060       1

4.3.4 Cálculo del coeficiente de completez del pago requerido

El coeficiente de completez \(c_{r}\) es una razón que indica el grado de aproximación del pago real efectuado respecto a un valor de referencia, en este caso el pago requerido.

  • Un valor de 1 representa pago exacto
  • Menor a 1, pago insuficiente
  • Mayor a 1, pago en exceso

Este coeficiente se calcula con la siguiente expresión:

\[c_{r}=\frac{p}{E(p_{r})}\]

donde, \(p\) es el pago real efectuado, \(E(p_{r})\) es el pago requerido esperado, ambos denominados en pesos.

La tabla siguiente presenta una matriz con cuantiles del saldo actual del crédito en pesos (columnas) y cuantiles del coeficiente de completez del pago requerido \(c_{r}\) (renglones).

[0,1e+05] (1e+05,2e+05] (2e+05,3e+05] (3e+05,4e+05] (4e+05,5e+05] (5e+05,1e+07]
[0,0.85] 549 2138 7036 10141 16062 28073
(0.85,1] 121 1921 4875 12410 28210 14281
(1,1.25] 389 6108 14623 44183 58649 33148
(1.25,1.5] 507 5142 20635 29410 14494 21981
(1.5,1.75] 702 7321 21538 13332 7152 10208
(1.75,2] 842 11475 17227 8144 3612 4023
(2,5] 22840 88228 40184 15390 5467 2953
(5,1e+06] 59653 16414 863 14 0 0

4.3.5 Cálculo del número de omisos en los últimos doce meses con \(c_{r}\)

Para la calificación de los omisos se consideró un umbral de 0.85 para el coeficiente de completez \(c_{r}\). Dicho valor puede ajustarse fácilmente y recalcular las ditribuciones.

Téngase en cuenta que:

  • Valores mayores al umbral son considerados como pagados
  • Valores menores o iguales a él son considerados omisos

## 
##      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 
## 435850  88486  39989  19866  12454  16603  36776  17142   9213   6822 
##     10     11     12 
##   6307   9622  90805

5 Estudios

5.1 Cartera segregable

Los créditos candidatos a ser segregados son aquellos que presentan cadenas de omisos continuas mayores a cierto nivel y que en este momento no están segregados. La siguiente tabla presenta los créditos que están en esta situación. El primer renglón muestra los no segregados, mientras que el segundo muestra los ya segregados.

18 - 23 24 - 35 36 - 47 48 o más
0 3959 6678 4919 9882
1 2 21 10 24780

La siguiente tabla presenta los créditos candidatos a ser segregados distinguiendo si tienen están marcados con algun tipo de problema. El primer renglón muestra los que no tiene problemas, mientras que el segundo muestra los que tienen algun tipo de problema ya sean (cofinanciados, demasías u otros problemas).

18 - 23 24 - 35 36 - 47 48 o más
Emproblemada 269 383 403 8456
Normal 3692 6316 4526 26206

Este universo está formado por 25,438 créditos segregables, con un valor total de $10,141.37 MdP y un saldo medio de $398,670.2 mxp.

La siguiente tabla presenta el detalle de estos grupos. Créditos con valor 48 o mayor representan los que podrian segregarse de inmediato.

rOC N SALDO_TOTAL EPRC_TOTAL EPRE_TOTAL RKP_TOTAL COBERTURA_CEK
18 - 23 3959 1577111988 675052065 5256588 44198569 45.93886
24 - 35 6678 2792693192 1146653287 3343608 73172782 43.79893
36 - 47 4919 2115637994 821806410 2512449 48840983 41.27170
48 o más 9882 3655929384 2158253204 11985112 8155195 59.58522

La línea punteada representa el valor de las estimaciones preventivas para el riesgo de crédito \(EP_{RC}\), el riesgo de extensión \(EP_{RE}\) y las reservas de capital \(R_{KP}\) asociadas. El total de créditos involucrados es de 25,438, la cobertura actual es del 49.2954%, mientras que el requerimiento adicional de recursos es de $5,142.142 MdP.

El siguiente gráfico muestra la composición de la cartera segregable según la marca de emproblemada.

5.2 Subconjunto de créditos elegibles para productos

5.2.1 Capitalización de moras bajas

## 
##   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
## 118  96  74  88 123  86  77  80  59

5.2.2 Adeudo a plazo

## 
##   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 
## 1073  963  902  871  898  883  853  733  873  862  906  826  841  967  884
## 
## 1.67 1.83    2 2.17 2.33  2.5 2.67 2.83    3 3.17 3.33  3.5 3.67 3.83    4 
## 1073  963  902  871  898  883  853  733  873  862  906  826  841  967  884
## 
## 0.83 0.92    1 1.08 1.17 1.25 1.33 1.42  1.5 1.58 1.67 1.75 1.83 1.92    2 
## 1073  963  902  871  898  883  853  733  873  862  906  826  841  967  884
## 
## 0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.83 0.89 0.94    1 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.33 
## 1073  963  902  871  898  883  853  733  873  862  906  826  841  967  884
## 
## 0.42 0.46  0.5 0.54 0.58 0.62 0.67 0.71 0.75 0.79 0.83 0.88 0.92 0.96    1 
## 1073  963  902  871  898  883  853  733  873  862  906  826  841  967  884

5.3 Universo para estudios con coeficientes de completez

Derivado de las reestricciones en los cálculos y en la eliminación de valores extremos de las variables de los pagos mensuales, es posible que ciertas observaciones conduzcan a coeficientes de completez nulos, ya sea con el método de pago teórico o con el método de pago requerido. Tales observaciones fueron segregadas para no afectar los estudios subsecuentes.

El conjunto de créditos con ambos coeficientes (\(c_{t}\) y \(c_{r}\)) no nulos es de: 732,403.

La siguiente gráfica de barras presenta la proporción del portafolio según situación laboral.

5.4 Método del pago teórico

5.4.1 Diferencias en el comportamiento de pago entre los portafolios según la situación laboral

El siguiente gráfico presenta la función de densidad de probabilidad del ratio de completez \(c_{t}\), categorizada según la situación laboral.

##     Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
##     0.00     1.06     1.30     1.75     1.64 64530.00

5.4.2 Diferencias en el comportamiento de pago entre los portafolios según el tipo de problema

El siguiente gráfico presenta la función de densidad de probabilidad del ratio de completez \(c_{t}\), categorizada según el tipo de problema.

5.4.3 Diferencias en el coeficiente de completez según la situación laboral y el tipo de problema

El siguiente panel muestra histogramas del coeficiente de completez según la situación laboral y según el tipo de problema, también indica la clasificación de portafolio con el color de las barras. La línea punteada corresponde al valor de la mediana poblacional del coeficiente de completez \(c_{t}\) (1.298261).

5.4.4 Diferencias en el coeficiente de completez según la situación laboral y segregación

El siguiente panel muestra histogramas del coeficiente de completez según la situación laboral y segregación, también indica la clasificación de portafolio con el color de las barras. La línea punteada corresponde al valor de la mediana poblacional del coeficiente de completez \(c_{t}\) (1.298261).

5.4.5 Diferencias en la distribución de omisos según el régimen

El siguiente panel muestra histogramas del número de omisos considerando un umbral de 0.85 para el coeficiente de completez \(c_{t}\).

5.5 Método del pago requerido

5.5.1 Diferencias en el comportamiento de pago entre los portafolios según la situación laboral

El siguiente gráfico presenta la función de densidad de probabilidad del ratio de completez \(c_{r}\), categorizada según la situación laboral.

##     Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
##        0        1        1       86        3 56600000

5.5.2 Diferencias en el comportamiento de pago entre los portafolios según el tipo de problema

El siguiente gráfico presenta la función de densidad de probabilidad del ratio de completez \(c_{r}\), categorizada según el tipo de problema.

5.5.3 Diferencias en el coeficiente de completez según la situación laboral y el tipo de problema

El siguiente panel muestra histogramas del coeficiente de completez según la situación laboral y según el tipo de problema, también indica la clasificación de portafolio con el color de las barras. La línea punteada corresponde al valor de la mediana poblacional del coeficiente de completez \(c_{r}\) (1.298261).

5.5.4 Diferencias en el coeficiente de completez según la situación laboral y segregación

El siguiente panel muestra histogramas del coeficiente de completez según la situación laboral y segregación, también indica la clasificación de portafolio con el color de las barras. La línea punteada corresponde al valor de la mediana poblacional del coeficiente de completez \(c_{t}\) (1.298261).

5.5.5 Diferencias en la distribución de omisos según el régimen

El siguiente panel muestra histogramas del número de omisos considerando un umbral de 0.85 para el coeficiente de completez \(c_{r}\).

5.6 Contraste de métodos

La siguiente matriz presenta un contraste entre cuantiles de los coeficientes de completez calculados con ambos métodos.

  • Coeficiente de completez bajo el método de pago téorico \(c_{t}\) en renglones

  • Coeficiente de completez bajo el método de pago requerido \(c_{r}\) en columnas

    [0, 0.85] (0. 85,1] (1, 1.25] (1. 25,1.5] (1. 5,1.75] (1. 75,2] (2 ,5] (5, 1e+06]
    [0,0.85] 46651 1414 832 482 257 212 932 1265
    (0.85,1] 10383 49993 7033 679 256 132 398 161
    (1,1.25] 2520 8729 143801 44026 6731 2184 2818 636
    (1.25,1.5] 940 778 3623 44140 42649 25835 33874 2223
    (1.5,2] 983 390 969 2026 9534 16013 104536 27891
    (2,5] 1546 367 589 572 610 774 31413 41563
    (5,1e+06] 710 147 253 244 216 173 1091 3205

La siguiente tabla tiene el mismo enfoque pero solo para la cartera vencida (3 pagos omisos).

[0,0.85] (0.85,1] (1,1.25] (1.25,1.5] (1.5,1.75] (1.75,2] (2,5] (5,1e+06]
[0,0.85] 6211 168 117 46 32 15 79 95
(0.85,1] 528 1101 191 52 23 8 26 13
(1,1.25] 176 385 1342 483 172 80 116 29
(1.25,1.5] 73 39 190 716 341 220 374 60
(1.5,2] 65 28 61 138 392 259 856 305
(2,5] 100 18 18 33 35 81 1322 693
(5,1e+06] 52 8 12 14 11 7 68 408

El siguiente gráfico muestra particiones de cartera considerando el coeficiente de completez según el método del pago requerido y el plazo remanente. Incorpora también el saldo total de la partición expresada en el tamaño de las circunferencias y color indica las reservas promedio.

5.7 Regularidad del comportamiento de pago

5.7.1 Diferencias en la distribución de pagos regulares según el régimen

El siguiente panel muestra histogramas del pago medio suavizado considerando el nivel de regularidad en el comportamiento de pago.

El nivel de regularidad considera tres grupos, de acuerdo a la cantidad de pagos dentro del intervalo citado en la sección de “Regularidad del pago”:

  • 0 a 2 pagos
  • 2 a 10 pagos
  • 11 y 12 pagos

Puesto que todos los créditos analizados en este punto tienen una antigüedad mayor a un año, sería de esperarse que todos tuvieran doce pagos efectuados, independientemente del nivel de regularidad en el comportamiento exhibido.

## 
##   [0,2]  (2,10] (10,12] 
##   88044  119577  582583

Las siguientes tablas presentan la información de manera analítica.

[0,2] (2,10] (10,12]
REA 69228 10298 3441
ROA 18816 109279 579142
[0,2] (2,10] (10,12]
Activo 1973 98924 496052
Fuera del sector 69228 10298 3441
Pensionado 16843 10355 83090