1.市场分析

1.1 Brent当月连续 近三个月价格走势

1.2 WTI当月连续 近三个月价格走势

1.3 价格联动性–三个月内油价间及与其他资产价格的Pearson相关性

2. 风控日报

2.1. 持仓分析

2.1.1. 油品总持仓

2.1.1.1 各交易员持仓

2.1.1.2 各交易日全组新增持仓

2.1.1.2 各交易日各交易员新增持仓

2.1.2. 油品分大类持仓

2.1.2.1. 分大类持仓–Brent净头寸

2.1.2.2. 分大类持仓–Brent正负总头寸（不包含同一品种已平仓）

2.1.2.3. 分大类持仓–WTI净头寸

2.1.2.4. 分大类持仓–WTI正负总头寸（不包含同一品种已平仓）

2.1.3 EUA 头寸

2.2 逐日盯市（MTM）收益分析

注：

  1. 由于EUA的settlement于制表时尚未更新，故使用收盘价进行价格锚定。

  2. 整体亏损限额为200万美金，月亏损限额为100万美金

2.3 交易额分析

2.3.1 每日油品总交易额

2.3.1 各交易员总交易额

2.4 在险价值（VaR）分析

根据Brent/WTI当月连续价格数据，使用广义异方差模型（\(GARCH(1,1)\)），可计算出Brent与WTI的在险收益率。 这意味着，在最为极端的5%的可能性水平下，单日损失率为：
相应的，1 Lot 相应期货的在险收益为:

注：

  1. 波动率模型使用的是当月期货连续的一年内数据进行拟合，远月品种可能不符合该上述的\(VaR\)特征

  2. 波动率建模作了零期望收益率假定。

  3. 波动率数据仅供参考