Series de Tiempo

Una Serie de Tiempo es una colección de observaciones sobre un determinado fenómeno efectuadas en momentos de tiempos sucesivos, usualmente equiespaciados.

Ejemplo de series de tiempo son:
1. Precio de Acciones
2. Niveles de Inventario
3. Rotación de Personal
4. Ventas
5. PIB (GDP)

1. Instalar librerias y paquetes

##install.packages("forecast")
library(forecast)

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method            from
##   as.zoo.data.frame zoo

2. Crear una serie de tiempo

#Ejemplo: Los siguientes datos de producción trimestral inician en el primer trimestre de 2020
#Se busca pronosticar la producción de los siguientes 5 trimestres.

produccion <- c(50, 53, 55, 57, 55, 60)

sdt <- ts(data=produccion, start=c(2020,3), frequency=4)
sdt

##      Qtr1 Qtr2 Qtr3 Qtr4
## 2020             50   53
## 2021   55   57   55   60

3. Crear el modelo ARIMA

ARIMA significa Autoregressive Integrated Moving Average o Modelo Autorregresivo Integrado de Promedio Movil.

modelo <- auto.arima(sdt, D=1)
modelo

## Series: sdt 
## ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[4] with drift 
## 
## Coefficients:
##        drift
##       1.5000
## s.e.  0.1768
## 
## sigma^2 = 2.01:  log likelihood = -2.84
## AIC=9.68   AICc=-2.32   BIC=7.06

summary(modelo)

## Series: sdt 
## ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[4] with drift 
## 
## Coefficients:
##        drift
##       1.5000
## s.e.  0.1768
## 
## sigma^2 = 2.01:  log likelihood = -2.84
## AIC=9.68   AICc=-2.32   BIC=7.06
## 
## Training set error measures:
##                      ME      RMSE       MAE        MPE      MAPE       MASE
## Training set 0.03333332 0.5787923 0.3666667 0.03685269 0.6429133 0.06111111
##                    ACF1
## Training set -0.5073047

4. Realizar el Pronóstico

pronostico <- forecast(modelo, level=c(95), h=5)
pronostico

##         Point Forecast    Lo 95    Hi 95
## 2022 Q1             61 58.22127 63.77873
## 2022 Q2             63 60.22127 65.77873
## 2022 Q3             61 58.22127 63.77873
## 2022 Q4             66 63.22127 68.77873
## 2023 Q1             67 63.07028 70.92972

plot(pronostico)