Kiểm định tính dừng Augmented dickey - fuller

Chạy kiểm định

Gọi thư viện cần thiết

library(AER)
## Loading required package: car
## Loading required package: carData
## Loading required package: lmtest
## Loading required package: zoo
## 
## Attaching package: 'zoo'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     as.Date, as.Date.numeric
## Loading required package: sandwich
## Loading required package: survival
library(tseries)
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method            from
##   as.zoo.data.frame zoo

Gọi và đọc dữ liệu từ datasets HousePrices

data("HousePrices")
hop <- HousePrices

Kiểm định tính dừng ADF

adf.test(hop$price)
## Warning in adf.test(hop$price): p-value smaller than printed p-value
## 
##  Augmented Dickey-Fuller Test
## 
## data:  hop$price
## Dickey-Fuller = -4.4444, Lag order = 8, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary

Kết quả kiểm định

Từ kết quả ta thấy:

  • Dickey-Fuller = -4.4444: Đây là giá trị thống kê Dickey-Fuller, giá trị này cung cấp thông tin về mức độ dừng của dữ liệu. Trong trường hợp này, giá trị Dickey-Fuller là -4.4444.

  • Lag order = 8: Đây là số lượng thời gian trễ (lag) được sử dụng trong mô hình kiểm định Augmented Dickey-Fuller. Trong trường hợp này, có 8 thời gian trễ được sử dụng trong kiểm định Augmented Dickey-Fuller.

  • p-value = 0.01: Đây là giá trị p-value, cho biết mức độ ý nghĩa thống kê của kết quả kiểm định. Trong trường hợp này, giá trị p-value là 0.01, tức là nhỏ hơn mức ý nghĩa thông thường (thường là 0.05). Vì vậy,ta bác bỏ giả thuyết không có tính dừng.

  • Alternative hypothesis: stationary: Đây là giả thuyết thay thế (alternative hypothesis) của kiểm định. Trong trường hợp này, giả thuyết thay thế là “stationary” (tính dừng), cho biết việc xác định xem dữ liệu có tính dừng hay không.

Với kết quả này, vì giá trị p-value nhỏ hơn mức ý nghĩa thông thường, chúng ta bác bỏ giả thuyết không có tính dừng.