Descomposición de Series Temporales_Bryan Daniel Guevara GC21023

Descomposición de Series Temporales (Enfoque Tradicional)

library(readxl)
library(forecast)
serie.ivae <- read_excel("C:/Users/PC-GUEVARA/Desktop/Econometria/Descomposición de Series Temporales/Bryan Daniel Guevara Castro - IMAE_SLV.xlsx", 
    col_types = c("skip", "numeric"), 
    skip = 5)

serie.ivae.ts <- ts(data = serie.ivae,
                    start = c(2018, 1),
                    frequency = 12)
serie.ivae.ts %>% 
  autoplot(main = "IVAE, El Salvador 2018-2023[marzo]",
                           xlab = "Años/Meses",
                           ylab = "Indice")

Modelo Aditivo.

Componente de Tendencia Tt [Componente TCt].

ma2_12 <- ma(serie.ivae.ts, 12, centre = TRUE)
autoplot(serie.ivae.ts,main = "IVAE, El Salvador 2018-2023[marzo]",
           xlab = "Años/Meses",
           ylab = "Indice")+
  autolayer(ma2_12,series = "Tt")

Cálculo de los Factores Estacionales [Componente St].

library(magrittr)
Yt <- serie.ivae.ts 
Tt <- ma2_12 #Media móvil centrada (2x12-MA) como componente de Tendencia Ciclo
SI <- Yt - Tt #Diferencia que contiene componentes Estacional e Irregular

St <- tapply(SI, cycle(SI), mean, na.rm = TRUE) #Promediando los resultados de cada mes
#Los factores estacionales deben sumar "0" en el modelo aditivo
St <- St - sum(St) / 12 
#Generar la serie de factores para cada valor de la serie original
St <-
  rep(St, len = length(Yt)) %>% ts(start = c(2018, 1), frequency = 12) 
autoplot(St,
         main = "Factores Estacionales",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "Factor Estacional")

Cálculo del Componente Irregular It.

It<-Yt-Tt-St
autoplot(It,
         main = "Componente Irregular",
         xlab = "Aos/Meses",
         ylab = "It")

Descomposición Aditiva usando la libreria stats.

descomposicion_aditiva<-decompose(serie.ivae.ts,type = "additive")
autoplot(descomposicion_aditiva,main="Descomposición Aditiva",xlab="Años/Meses")

Descomposición Aditiva usando libreria feasts.

library(tsibble)
library(feasts)
library(ggplot2)
Yt %>% as_tsibble() %>%
  model(
    classical_decomposition(value, type = "additive")
  ) %>%
  components() %>%
  autoplot() +
  labs(title = "Descomposición Clásica Aditiva, IVAE")+xlab("Años/Meses")

Modelo Multiplicativo.

Componente Tendencia Ciclo [Tt=TCt].

Tt<- ma(serie.ivae.ts, 12, centre = TRUE)
autoplot(Tt,main = "Componente Tendencia [Ciclo]", xlab = "Años/Meses",ylab = "Tt")

Cálculo de Factores Estacionales [St].

SI<-Yt/Tt #Serie sin tendencia.
St <- tapply(SI, cycle(SI), mean, na.rm = TRUE) #Promediando los resultados de cada mes
#Los factores estacionales deben promediar "1" en el modelo multiplicativo
St <- St*12/sum(St) 
#Generar la serie de factores para cada valor de la serie original
St <-
  rep(St, len = length(Yt)) %>% ts(start = c(2018, 1), frequency = 12) 
autoplot(St,
         main = "Factores Estacionales",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "Factor Estacional")

Cálculo del Componente Irregular [It].

It<-Yt/(Tt*St)
autoplot(It,
         main = "Componente Irregular",
         xlab = "Años/Meses",
         ylab = "It")

Descomposición Multiplicativa usando la libreria stats.

descomposicion_multiplicatica<-decompose(serie.ivae.ts,type = "multiplicative")
autoplot(descomposicion_multiplicatica,main="Descomposición Multiplicativa",xlab="Años/Meses")

Descomposición Multiplicativa usando libreria feasts

library(tsibble)
library(feasts)
library(ggplot2)
Yt %>% as_tsibble() %>%
  model(classical_decomposition(value, type = "multiplicative")) %>%
  components() %>%
  autoplot() +
  labs(title = "Descomposición Clásica Multiplicativa, IVAE") + xlab("Años/Meses")

Descomposición usando la libreria TSstudio.

Modelo Aditivo.

library(TSstudio)
ts_decompose(Yt, type = "additive", showline = TRUE)
ts_seasonal(Yt,type = "box",title = "Análisis de Valores Estacionales")

Modelo Multiplicativo.

library(TSstudio)
ts_decompose(Yt, type = "multiplicative", showline = TRUE)
ts_seasonal(Yt,type = "box",title = "Análisis de Valores Estacionales")