Bài tập về nhà MPNN - tuần 2

Mô phỏng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM

1.1 Vấn đề cần mô phỏng

Để đảm bảo các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống quản lý rủi ro cũng như mối liên hệ giữa quản trị rủi ro và lợi nhuận. Một ngân hàng có khả năng quản lý rủi ro tốt, nghĩa là ngân hàng đó có sức khỏe tốt để chống đỡ trước những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường kinh doanh. Khi quản lý rủi ro tốt thì ngân hàng ít bị tác động bởi những ảnh hưởng không lường trước hoặc có khả năng đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những tổn thất cho ngân hàng.

Ngoài ra, việc hiểu rõ các rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng còn giúp cho các nhà quản trị NHTM, cổ đông, nhà đầu tư đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch và mức độ tăng trưởng nhằm tìm ra những yếu tố tích cực, yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến lợi nhuận của Ngân hàng, từ đó đưa ra những chính sách để phát huy yếu tố tích cực, khắc phục hay loại bỏ các yêu tố tiêu cực và đưa ra những quyết định đúng đắn phát triển ngân hàng ngày càng một lớn mạnh.

1.2 Dữ liệu nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: các loại rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro vốn chủ sở hữu đến hiệu quả hoạt động (ROA, ROE) của 22 NHTM tại Việt Nam từ năm 2012-2020

  • Mô tả biến

    ROE (Return on Equity): tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu để đo lường lợi nhuận của ngân hàng được tính bằng cách lấy lợi nhuận trước thuế chia cho tổng vốn chủ sở tại thời điểm cuối năm.

    ROA (Return on Assets):tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản để đo lường lợi nhuận của ngân hàng được tính bằng cách lấy lợi nhuận trước thuế chia cho tổng tài sản tại thời điểm cuối năm.

    LR: Rủi ro thanh khoản, tỷ số này cung cấp một thông tin chung về khả năng thanh khoản của ngân hàng. Tức là trong tổng tài sản của ngân hàng tỷ trọng tài sản thanh khoản là bao nhiêu. Tỷ số này cao tức là khả năng thanh khoản của ngân hàng rất tốt.

    LLR: Rủi ro tín dụng, đo lường bằng cách sử dụng tỷ lệ giá trị trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm t chia cho tổng dư nợ cho vay năm (t - 1).

    ER: Rủi ro vốn chủ sở hữu, đo lường bằng cách lấy tỷ số giữa tổng nợ trên vốn chủ sở hữu bình quân

    SIZE: Quy mô của ngân hàng, quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều đến tỷ suất sinh lợi của ngân hàng, khi quy mô càng lớn sẽ tạo điều kiện trang bị được công nghệ hiện đại để đa dạng hóa dịch vụ hơn.

    CAP: quy mô vốn chủ sở hữu, đây là nguồn vốn riêng của ngân hàng do chủ sở hữu đóng góp ban đầu và được bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh

setwd("F:/MPNN")
data <- read.csv("databank1.csv")
knitr::kable(data, format = "html")
ID ROA ROE SIZE CAP LR LLR ER
ACB 0.5913959 8.2591783 8.246271 0.0716047 0.0945401 0.0146104 5.4307035
ACB 0.6215884 8.2816960 8.221672 0.0750557 0.0585985 0.0150560 0.2685879
ACB 0.6766898 9.8180083 8.254330 0.0689233 0.0536795 0.0147290 15.9714407
ACB 0.6523234 10.2768069 8.304182 0.0634753 0.0605111 0.0132459 18.5679508
ACB 0.6868526 11.6329769 8.367468 0.0590436 0.0623880 0.0132753 20.3185428
ACB 0.9195741 16.5992983 8.452395 0.0553984 0.0657671 0.0112890 22.1675472
ACB 1.9335701 30.7291292 8.516616 0.0629230 0.0892601 0.0187972 21.9786346
ACB 1.9300022 27.0394804 8.583069 0.0713772 0.0930315 0.0109995 22.3559921
ACB 2.1586588 27.0701982 8.647901 0.0797430 0.0661290 0.0109801 22.3184313
SEA 0.5987001 9.4680994 8.793090 0.0632334 0.0881748 0.0351546 3.2676404
SEA 0.3021855 5.4375191 8.843096 0.0555741 0.0937681 0.0350453 13.3537464
SEA 0.3311210 6.1397155 8.882860 0.0539310 0.1172848 0.0285621 13.1619399
SEA 0.3638831 7.4886397 8.941912 0.0485914 0.1189171 0.0221330 13.8194065
SEA 0.3871620 8.7560386 9.001068 0.0442166 0.1000101 0.0250119 0.0169751
SEA 0.4324288 10.2733001 9.061793 0.0420925 0.0884247 0.0212724 20.4519552
SEA 0.5727701 12.6253050 9.108040 0.0453668 0.0775885 0.0155096 21.9399228
SEA 0.9385857 20.1878410 9.161745 0.0464926 0.1095819 0.0196514 20.2482444
SEA 0.8274541 18.1553373 9.195060 0.0455764 0.1292647 0.0217709 17.3361246
ABB 0.1352855 1.4503714 7.528123 0.0932764 0.0906888 0.0158284 11.2118310
ABB 0.5033878 7.6464660 7.701635 0.0658327 0.0493028 0.0120220 10.3160476
ABB 0.6105597 8.4698271 7.757259 0.0720864 0.0464782 0.0119621 11.5475550
ABB 0.7133692 9.0330223 7.802501 0.0789735 0.0778579 0.0132400 15.3698872
ABB 0.8251781 10.7906533 7.880460 0.0764716 0.1021598 0.0106331 15.4456673
ABB 0.8091602 11.6503561 7.962758 0.0694537 0.1669948 0.0127423 0.0155845
ABB 0.8682615 11.8951110 7.986902 0.0729931 0.1308820 0.0106993 14.2099509
ABB 0.8655990 11.9500293 8.032980 0.0724349 0.1216636 0.0102337 17.8366241
ABB 0.6270303 8.7858647 8.068888 0.0713681 0.1348033 0.0112676 18.0587777
MSB 0.6992628 12.7948250 8.685549 0.0546520 0.0781863 0.0201217 5.9857580
MSB 0.9646408 16.5104832 8.739086 0.0584260 0.0759537 0.0180782 11.2279404
MSB 0.9682673 18.7377126 8.813141 0.0516748 0.0771945 0.0169370 11.8170668
MSB 0.9343999 18.7754096 8.929761 0.0497672 0.0657939 0.0168660 12.1624851
MSB 0.7618989 17.3809580 9.002762 0.0438353 0.0651064 0.0168183 13.7312000
MSB 0.7207264 17.7441439 9.080007 0.0406177 0.0837919 0.0156830 13.4555072
MSB 0.7153369 17.2352290 9.118220 0.0415044 0.0924748 0.0143091 11.5743961
MSB 0.7203031 13.8207302 9.173174 0.0521176 0.1142801 0.0147988 8.1839450
MSB 0.5951294 11.3328650 9.180896 0.0525136 0.0651231 0.0170600 6.5066803
TCB 1.6221269 24.2914912 8.702026 0.0667776 0.1178468 0.0125181 169.1134612
TCB 1.3447340 14.3331852 8.760700 0.0938196 0.1288124 0.0099000 0.0113693
TCB 1.1045070 13.2167561 8.820360 0.0835687 0.1316684 0.0116041 0.0000135
TCB 0.9423472 13.0911101 8.891807 0.0719838 0.1037645 0.0103433 17.9928790
TCB 0.8912073 14.0178355 8.977068 0.0635767 0.1199861 0.0128207 22.1510602
TCB 0.8407016 14.4376275 9.039438 0.0582299 0.1202740 0.0125423 22.4199313
TCB 0.5633163 9.7430038 9.066061 0.0578175 0.1335962 0.0165172 20.3135673
TCB 0.9495353 15.2298115 9.093671 0.0623471 0.1249660 0.0149674 17.5010848
TCB 1.2761602 20.0374198 9.127594 0.0636888 0.1193991 0.0134532 16.0079971
KLB 1.6755194 18.0303569 8.230847 0.0929277 0.2229164 0.0081209 25.0012908
KLB 0.4874530 5.6393060 8.230028 0.0864385 0.2381488 0.0094893 12.1665959
KLB 0.2208145 2.6953610 8.204514 0.0819239 0.2520367 0.0122693 12.6524066
KLB 0.0487162 0.4627105 8.096387 0.1052844 0.1007190 0.0099821 14.7632550
KLB 0.3032806 2.9046345 8.109921 0.1044127 0.1092117 0.0125828 16.6913994
KLB 0.6812493 7.1403135 8.174262 0.0954089 0.1526756 0.0121534 21.0657336
KLB 0.5418387 5.5573360 8.183703 0.0974997 0.1822392 0.0105736 20.0903438
KLB 0.6537304 6.9542652 8.224114 0.0940042 0.2042847 0.0103114 19.9051936
KLB 0.8349276 7.9641297 8.205302 0.1048360 0.2391113 0.0113005 17.2266108
NAB 0.8092575 7.9193384 7.722493 0.1021875 0.0920356 0.0141151 0.6466473
NAB 0.2788616 2.7961124 7.935642 0.0997319 0.1010243 0.0329826 8.3800073
NAB 0.6251902 7.0116584 7.997930 0.0891644 0.1541660 0.0109834 8.7600701
NAB 0.7404114 8.3943693 8.027292 0.0882033 0.1326811 0.0168563 9.1821861
NAB 0.7635906 11.5425345 8.176942 0.0661545 0.1504073 0.0162733 11.1936618
NAB 1.2764630 16.3748536 8.277229 0.0779526 0.1330401 0.0141162 0.0132426
NAB 1.8535018 23.7972111 8.334569 0.0778874 0.1826235 0.0128226 14.6675208
NAB 2.1868890 24.6228568 8.360740 0.0888154 0.1323137 0.0131952 17.5938329
NAB 1.8231655 23.5516948 8.503964 0.0774112 0.1715813 0.0132270 18.8177101
NVB 1.4570783 13.0927444 7.822251 0.1112890 0.0588353 0.0319135 6.1114094
NVB 0.8347363 9.1373521 7.900882 0.0913543 0.2178387 0.0258295 0.0161701
NVB 0.5309114 7.0412024 8.003468 0.0754007 0.0788307 0.0160231 21.4933960
NVB 0.3921807 5.7087196 8.031761 0.0686986 0.0654298 0.0168259 21.6209886
NVB 0.9500973 16.1771076 8.151876 0.0587310 0.1477202 0.0172780 18.9241005
NVB 1.0818373 18.8429861 8.213341 0.0574133 0.1392304 0.0154298 16.2323812
NVB 1.1644133 16.2071257 8.243273 0.0718458 0.0692635 0.0147381 12.3122774
NVB 0.6002934 11.8905386 8.305476 0.0504850 0.0846198 0.0144353 41.5196147
NVB 1.0012889 17.0503072 8.384430 0.0587256 0.0982139 0.0161198 9.5193977
VPB 1.7593250 24.0172016 8.244549 0.0732527 0.1589027 0.0222330 14.4032499
VPB 1.6751381 19.9471606 8.256191 0.0839788 0.0695268 0.0238881 11.7573534
VPB 1.5831289 18.5092300 8.302091 0.0855319 0.1004222 0.0280677 11.3536494
VPB 1.4570403 13.8923518 8.344475 0.1048808 0.1176354 0.0196520 9.8116908
VPB 1.4245713 13.7299675 8.408678 0.1037564 0.0891641 0.0168961 9.2289791
VPB 1.4705486 15.5930526 8.496761 0.0943079 0.1483191 0.0141019 10.1184766
VPB 2.1437581 22.7296558 8.559098 0.0943155 0.1315065 0.0174333 10.2910923
VPB 2.4389847 25.1621266 8.614357 0.0969308 0.1118194 0.0149097 10.0353342
VPB 2.1593255 21.3340993 8.694590 0.1012148 0.1259163 0.0173939 9.8878955
HDB 1.5082437 7.3681364 7.204343 0.2046981 0.0567603 0.0100260 3.9601259
HDB 0.6372408 5.6286933 7.459117 0.1132129 0.2099670 0.0111661 7.8109233
HDB 0.6501112 7.2779811 7.571627 0.0893258 0.3076124 0.0133760 10.3076002
HDB 0.7118558 7.3945249 7.549861 0.0962680 0.3531907 0.0117312 9.5037284
HDB 0.1056063 1.3181780 7.631967 0.0801154 0.2160513 0.0186682 11.5129382
HDB 0.5531919 8.2125052 7.735917 0.0673597 0.1086033 0.0350817 14.3019507
HDB 0.9898386 17.5637966 7.875403 0.0563568 0.1755249 0.0212402 17.9378757
HDB 0.9764189 18.6385936 7.976292 0.0523869 0.1646273 0.0156188 19.5261133
HDB 0.7486018 15.2374761 8.128125 0.0491290 0.1270737 0.0126040 22.0978826
MBB 2.5173727 13.5782601 7.269069 0.1853973 0.1446610 0.0168820 4.3866492
MBB 1.8407490 11.3187684 7.329847 0.1626280 0.1862174 0.0129193 5.1718508
MBB 1.0115683 6.9472225 7.363686 0.1456076 0.1811659 0.0112543 5.7720353
MBB 0.8358661 6.2744805 7.403502 0.1332168 0.1066718 0.0101873 6.5154852
MBB 0.4979671 4.5077627 7.483602 0.1104688 0.1409169 0.0104692 8.0410228
MBB 0.6756378 7.1008619 7.572021 0.0951487 0.1834776 0.0111242 9.7679968
MBB 0.6856142 7.7352168 7.626441 0.0886354 0.1836922 0.0103389 19.6645452
MBB 0.1681359 2.2659364 7.708439 0.0742015 0.2655567 0.0100430 22.7343852
MBB 0.2761950 4.0378523 7.758018 0.0684015 0.2822680 0.0087562 13.8427069
VIB 1.1081588 7.9564590 7.438133 0.1392779 0.0766139 0.0224912 6.2353042
VIB 0.9787924 8.0962183 7.515810 0.1208950 0.1313680 0.0119177 8.9513517
VIB 0.7197305 7.0034266 7.592120 0.1027683 0.1466999 0.0150845 7.2234126
VIB 0.5405100 6.3253701 7.694142 0.0854511 0.1509064 0.0112500 11.0430638
VIB 0.7582408 10.2609233 7.804923 0.0738960 0.0922105 0.0119766 13.2198732
VIB 1.2121375 16.6438848 7.925828 0.0728278 0.1568419 0.0104947 14.4007826
VIB 2.2026516 25.0290034 7.999844 0.0880040 0.1469908 0.0117333 12.2071504
VIB 3.7401059 38.4048874 8.072470 0.0973862 0.1450397 0.0128690 10.5053962
VIB 2.1183680 18.5319875 8.183352 0.1143087 0.1324900 0.0131856 9.3352918
SGB 0.0517400 0.6789671 8.173785 0.0762040 0.0752221 0.0149739 12.1416532
SGB 0.0330248 0.4559065 8.257723 0.0724376 0.0841681 0.0074200 13.7163450
SGB 0.0491875 0.9036054 8.384214 0.0544347 0.0830785 0.0081814 17.4186699
SGB 0.0355702 0.7170931 8.493477 0.0496033 0.0740109 0.0092046 20.6765685
SGB 0.0375957 0.8794607 8.558327 0.0427486 0.0493446 0.0123871 22.3993263
SGB 0.0369325 1.0559470 8.647414 0.0349757 0.0798619 0.0105781 27.6526274
SGB 0.0449546 1.3801689 8.706678 0.0325718 0.0688810 0.0101989 30.6701203
SGB 0.0388033 1.3381743 8.754282 0.0289972 0.0636068 0.0097323 33.1833453
SGB 0.0143948 0.5491305 8.801950 0.0262139 0.0571551 0.0099834 37.1102111
STB 2.6473627 11.1090235 7.171800 0.2383074 0.0681606 0.0097880 3.3057876
STB 1.5533951 6.5164263 7.166866 0.2383814 0.0738323 0.0093459 3.1773054
STB 1.4573855 6.6155550 7.199298 0.2202968 0.0558256 0.0087068 3.5318638
STB 0.3083767 1.6140933 7.249168 0.1910526 0.1148769 0.0081762 4.1757373
STB 0.9145842 4.9563779 7.279847 0.1845267 0.1342518 0.0088513 4.4985577
STB 0.3330964 2.0781098 7.328774 0.1602882 0.2000884 0.0093275 5.1650016
STB 0.2577753 1.4747251 7.309067 0.1747955 0.1537030 0.0079079 4.9440775
STB 0.7942327 5.2749288 7.358179 0.1505675 0.2379884 0.0083866 5.5035498
STB 0.5058935 3.3447850 7.379175 0.1512484 0.2535478 0.0080213 5.6585970
VAB 0.0003000 0.0034000 5.066464 0.0800000 0.1001055 0.0428655 5.4307035
VAB 0.0065000 0.0856000 5.157230 0.0700000 0.1126336 0.0000208 0.2685879
VAB 0.0051000 0.0759000 5.227977 0.0600000 0.1693436 0.0136847 15.9714407
VAB 0.0043000 0.0732000 5.311126 0.0500000 0.1649259 0.0136510 18.5679508
VAB 0.0042000 0.0746000 5.381572 0.0500000 0.1094150 0.0136730 20.3185428
VAB 0.0059000 0.1102000 5.456381 0.0500000 0.1155484 0.0175457 22.1675472
VAB 0.0055000 0.1078000 5.509574 0.0500000 0.1081614 0.0151394 21.9786346
VAB 0.0070000 0.1388000 5.562595 0.0700000 0.1391415 0.0144247 22.3559921
VAB 0.0067000 0.1226000 5.615613 0.0600000 0.1152951 0.0129657 22.3184313
PGB 0.0006000 0.0095000 4.875443 0.0700000 0.0679402 1.5193841 3.2676404
PGB 0.0020000 0.0268000 4.902351 0.0700000 0.1815461 30.2982509 13.3537464
PGB 0.0011000 0.0152000 4.904082 0.0700000 0.2306349 23.7855027 13.1619399
PGB 0.0011000 0.0160000 4.928170 0.0700000 0.1873024 11.4216928 13.8194065
PGB 0.0012000 0.0201000 5.014369 0.0600000 0.1337797 12.6994043 0.0169751
PGB 0.0027000 0.0506000 5.096938 0.0500000 0.1544941 10.2471350 20.4519552
PGB 0.0037000 0.0682000 5.147636 0.0600000 0.1359628 12.7871818 21.9399228
PGB 0.0074000 0.1143000 5.196999 0.0700000 0.1820671 0.0134549 20.2482444
PGB 0.0081000 0.1106000 5.255772 0.0900000 0.1666250 0.0114488 17.3361246
EIB 0.0068000 0.0710000 5.179603 0.0900000 0.1110516 0.0142983 11.2118310
EIB 0.0142000 0.1449000 5.204579 0.1000000 0.0930580 0.0139564 10.3160476
EIB 0.0126000 0.1256000 5.278301 0.0900000 0.1030864 0.0126845 11.5475550
EIB 0.0027000 0.0323000 5.465430 0.0700000 0.0557850 0.0176229 15.3698872
EIB 0.0003000 0.0040000 5.521168 0.0700000 0.0518006 0.0130758 15.4456673
EIB 0.0029000 0.0440000 5.566400 0.0600000 0.0438111 0.0138188 0.0155845
EIB 0.0046000 0.0748000 5.608570 0.0600000 0.0503373 1.1510500 14.2099509
EIB 0.0057000 0.0956000 5.656655 0.0600000 0.0729660 1.1696128 17.8366241
EIB 0.0057000 0.0963000 5.692420 0.0600000 0.0718230 0.0185340 18.0587777
VCB 0.0042000 0.0593000 5.255111 0.2200000 0.1773859 0.0033062 5.9857580
VCB 0.0039000 0.0484000 5.201113 0.1200000 0.2033110 0.0173745 11.2279404
VCB 0.0065000 0.0749000 5.245268 0.0800000 0.3794899 0.0000437 11.8170668
VCB 0.0083000 0.0973000 5.283285 0.0600000 0.2522041 0.0001134 12.1624851
VCB 0.0147000 0.1747000 5.371738 0.0500000 0.2107353 0.0133931 13.7312000
VCB 0.0255000 0.2771000 5.430385 0.0500000 0.1968288 0.0132103 13.4555072
VCB 0.0287000 0.2156000 5.506489 0.0800000 0.1557142 0.0148276 11.5743961
VCB 0.0295000 0.1823000 5.583991 0.0800000 0.1775624 0.0182320 8.1839450
VCB 0.0299000 0.1803000 5.643060 0.0800000 0.0969784 0.0095926 6.5066803
CTG 0.0058000 0.0466000 4.179552 1.0000000 0.2912195 0.3339243 169.1134612
CTG 0.0162000 0.1087000 4.506343 1.0000000 0.2924110 0.0192243 11.3693907
CTG 0.0128000 0.1350000 4.711613 0.0800000 0.3033163 0.0166995 0.0134643
CTG 0.8800000 0.1244000 4.882069 0.0700000 0.2437922 13.2401452 17.9928790
CTG 0.0062000 0.1079000 5.024412 0.0600000 0.1999708 0.0144954 22.1510602
CTG 0.0084000 0.1559000 5.093835 0.0500000 0.2951184 0.0144643 22.4199313
CTG 0.0139000 0.2087000 5.134110 0.0600000 0.2271956 0.0140316 20.3135673
CTG 0.0206000 0.2611000 5.216002 0.0700000 0.2226760 0.0158333 17.5010848
CTG 0.0189000 0.2354000 5.314529 0.0700000 0.2206118 0.0201832 16.0079971
BID 0.0113000 0.1261000 5.617512 1.0000000 0.2912195 0.0439870 25.0012908
BID 0.0099000 0.1038000 5.671167 1.0000000 0.2924110 0.0267450 12.1665959
BID 0.0088000 0.1076000 5.761172 0.0800000 0.3033163 0.0258244 12.6524066
BID 0.0085000 0.1203000 5.828914 0.0700000 0.2437922 0.0266254 14.7632550
BID 0.0094000 0.1478000 5.896490 0.0600000 0.1999708 0.0208859 16.6913994
BID 0.0100000 0.1809000 3.014940 50.7800000 295.2019324 0.0176060 21.0657336
BID 0.0139000 0.2549000 3.031004 57.8900000 227.2011173 0.0189407 20.0903438
BID 0.0161000 0.2590000 3.087071 66.1900000 222.8068740 0.0164845 19.9051936
BID 0.0145000 0.2111000 6.122619 0.0700000 0.2206118 0.0261901 17.2266108
SHB 0.0065000 0.0633000 4.813067 0.1300000 0.0780032 0.0006837 0.6466473
SHB 0.0007000 0.0061000 4.885779 0.1000000 0.1048599 0.0273081 8.3800073
SHB 0.0066000 0.0634000 4.906658 0.1100000 0.0655467 0.0252345 8.7600701
SHB 0.0063000 0.0609000 4.925869 0.1000000 0.0987688 0.0197097 9.1821861
SHB 0.0059000 0.0647000 5.019183 0.0800000 0.1277795 0.0139686 11.1936618
SHB 0.0099000 0.1283000 5.090466 0.0700000 0.1136174 0.0147103 0.0132426
SHB 0.0167000 0.2255000 5.143533 0.0800000 0.0811621 0.0109907 14.6675208
SHB 0.0202000 0.2711000 5.266069 0.0700000 0.1250305 0.0133662 17.5938329
SHB 0.0216000 0.2957000 5.388590 0.0700000 0.1178952 0.0135295 18.8177101
OCB 0.0069000 0.1019000 5.011046 0.0700000 0.1753529 0.0035672 6.1114094
OCB 0.0091000 0.1417000 5.083732 0.0600000 0.0450917 0.0073297 0.0161701
OCB 0.0088000 0.1501000 5.212829 0.0600000 0.0569220 0.4462394 21.4933960
OCB 0.0134000 0.2142000 5.287524 0.0700000 0.0651086 0.0393988 21.6209886
OCB 0.0186000 0.2575000 5.359399 0.0800000 0.0384622 0.0178847 18.9241005
OCB 0.0254000 0.2748000 5.443657 0.1100000 0.0873189 0.0217525 16.2323812
OCB 0.0245000 0.2283000 5.509594 0.1100000 0.0866742 0.0195220 12.3122774
OCB 0.0236000 0.2147000 5.576576 0.1100000 0.0567226 0.0183996 41.5196147
OCB 0.0262000 0.2192000 5.622241 0.1300000 0.0546291 0.0174817 9.5193977 
#Thống kê mô tả biến ROA
library(fBasics)
## Warning: package 'fBasics' was built under R version 4.3.1
basicStats(data$ROA)
##             X..data.ROA
## nobs         198.000000
## NAs            0.000000
## Minimum        0.000300
## Maximum        3.740106
## 1. Quartile    0.013525
## 3. Quartile    0.888405
## Mean           0.590537
## Median         0.500677
## Sum          116.926312
## SE Mean        0.048104
## LCL Mean       0.495672
## UCL Mean       0.685402
## Variance       0.458172
## Stdev          0.676884
## Skewness       1.387740
## Kurtosis       2.148130

ROA-có giá trị trung bình 0,59% trong khi độ lệch chuẩn khá nhỏ chỉ 0,67%. Điều này cho thấy không có sự chênh lệch trong lợi nhuận trên tổng tài sản giữa các NHTM

#Thống kê mô tả biến ROE
library(fBasics)
basicStats(data$ROE)
##             X..data.ROE
## nobs         198.000000
## NAs            0.000000
## Minimum        0.003400
## Maximum       38.404887
## 1. Quartile    0.151550
## 3. Quartile   12.456486
## Mean           7.256374
## Median         5.634000
## Sum         1436.762125
## SE Mean        0.568814
## LCL Mean       6.134628
## UCL Mean       8.378120
## Variance      64.062759
## Stdev          8.003921
## Skewness       1.016925
## Kurtosis       0.450398

ROE-có giá trị trung bình 7,25% với độ lệch chuẩn là 8%, điều này cho thấy sự khác biệt không lớn trong lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giữa các NHTM do trong giai đoạn 2012-2020 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đối diện với việc hàng tồn kho lớn, không trả được nợ, dẫn đến nợ xấu tại ngân hàng tăng cao, ngân hàng phải mất nhiều hơn chi phí trích lập dự phòng rủi ro hơn trong khi chi phí hoạt động không giảm, điều này làm cho thu nhập ròng từ lãi giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế không cao.

#Thống kê mô tả biến LLR
library(fBasics)
basicStats(data$LLR)
##             X..data.LLR
## nobs         198.000000
## NAs            0.000000
## Minimum        0.000021
## Maximum       30.298251
## 1. Quartile    0.011273
## 3. Quartile    0.018500
## Mean           0.615832
## Median         0.014304
## Sum          121.934784
## SE Mean        0.234752
## LCL Mean       0.152884
## UCL Mean       1.078781
## Variance      10.911442
## Stdev          3.303247
## Skewness       6.485648
## Kurtosis      46.010449

LLR-biến dự phòng rủi ro tín dụng có giá trị trung bình là 0,6158% với độ lệch chuẩn là 3,3% cho thấy mức độ tương đồng khá cao về giá trị dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ cho vay giữa các NHTM. Điều này thể hiện rõ việc các NHTM luôn nâng cao chất lượng cho vay và dự đoán rủi ro để đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh.

#Thống kê mô tả biến LR
library(fBasics)
basicStats(data$LR)
##             X..data.LR
## nobs        198.000000
## NAs           0.000000
## Minimum       0.038462
## Maximum     295.201932
## 1. Quartile   0.083257
## 3. Quartile   0.176921
## Mean          3.896397
## Median        0.119693
## Sum         771.486538
## SE Mean       2.180198
## LCL Mean     -0.403127
## UCL Mean      8.195920
## Variance    941.146499
## Stdev        30.678111
## Skewness      8.105123
## Kurtosis     65.332208

LR-biến rủi ro thanh khoản có giá trị trung bình là 3,89% với độ lệch chuẩn là 30,678% cho thấy sự không đồng đều trong tài sản thanh khoản giữa các ngân hàng, do đó cho thấy vẫn có ngân hàng có tài sản có rủi ro chiếm giá trị lớn.

#Thống kê mô tả biến ER
library(fBasics)
basicStats(data$ER)
##              X..data.ER
## nobs         198.000000
## NAs            0.000000
## Minimum        0.000014
## Maximum      169.113461
## 1. Quartile    9.009060
## 3. Quartile   18.897503
## Mean          15.134268
## Median        13.404627
## Sum         2996.584976
## SE Mean        1.231284
## LCL Mean      12.706078
## UCL Mean      17.562458
## Variance     300.180088
## Stdev         17.325706
## Skewness       7.077598
## Kurtosis      60.158876

ER-biến rủi ro vốn chủ sở hữu có giá trị trung bình 15.13% và độ lệch chauanr là 17,32% cho thấy nợ giữa các ngân hàng có độ chênh lệch không lớn.

#Thống kê mô tả biến SIZE
library(fBasics)
basicStats(data$SIZE)
##             X..data.SIZE
## nobs          198.000000
## NAs             0.000000
## Minimum         3.014940
## Maximum         9.195060
## 1. Quartile     5.446838
## 3. Quartile     8.305153
## Mean            7.103615
## Median          7.705037
## Sum          1406.515778
## SE Mean         0.110868
## LCL Mean        6.884974
## UCL Mean        7.322256
## Variance        2.433777
## Stdev           1.560057
## Skewness       -0.493167
## Kurtosis       -1.091301

SIZE-quy mô giữa các ngân hàng cổ phần hàng đầu và khối quốc doanh không có quá nhiều sự chênh lệch với độ lệch chuẩn là 1,56%, đồng thời phản ánh tổng tài sản của các ngân hàng cũng có sự chệnh lệch khá nhỏ trong giai đoạn 2012-2020.

#Thống kê mô tả biến CAP
library(fBasics)
basicStats(data$CAP)
##             X..data.CAP
## nobs         198.000000
## NAs            0.000000
## Minimum        0.026214
## Maximum       66.190000
## 1. Quartile    0.060000
## 3. Quartile    0.096765
## Mean           0.983029
## Median         0.072910
## Sum          194.639809
## SE Mean        0.509491
## LCL Mean      -0.021726
## UCL Mean       1.987785
## Variance      51.396982
## Stdev          7.169169
## Skewness       8.016798
## Kurtosis      63.371813

CAP-quy mô vốn chủ sở hữu có giá trị trung bình là 0,98% và độ lệch chuẩn là 7,16% cho tháy mức độ tương đồng trong quy mô vốn chủ sở hữu giữa các NHTM, đây cũng là một lợi thế trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng vì nếu có sự chênh lệch quá lớn sẽ gây bất lợi trong việc thu hút vốn trên thị trường.