Con los datos utilizados en la presentación de pronóstico y simulación.
Pronostico en R
Modelo Estimado
options(scipen = 99999)
library(lmtest)
library(stargazer)
library(equatiomatic)
library(mlbench)
data(BostonHousing)
modelo_Boston<-lm(formula = medv~.,data = BostonHousing)
extract_eq(modelo_Boston, wrap = TRUE)\[ \begin{aligned} \operatorname{medv} &= \alpha + \beta_{1}(\operatorname{crim}) + \beta_{2}(\operatorname{zn}) + \beta_{3}(\operatorname{indus})\ + \\ &\quad \beta_{4}(\operatorname{chas}_{\operatorname{1}}) + \beta_{5}(\operatorname{nox}) + \beta_{6}(\operatorname{rm}) + \beta_{7}(\operatorname{age})\ + \\ &\quad \beta_{8}(\operatorname{dis}) + \beta_{9}(\operatorname{rad}) + \beta_{10}(\operatorname{tax}) + \beta_{11}(\operatorname{ptratio})\ + \\ &\quad \beta_{12}(\operatorname{b}) + \beta_{13}(\operatorname{lstat}) + \epsilon \end{aligned} \]
coeftest(modelo_Boston)##
## t test of coefficients:
##
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 36.45948839 5.10345881 7.1441 0.0000000000032834 ***
## crim -0.10801136 0.03286499 -3.2865 0.0010868 **
## zn 0.04642046 0.01372746 3.3816 0.0007781 ***
## indus 0.02055863 0.06149569 0.3343 0.7382881
## chas1 2.68673382 0.86157976 3.1184 0.0019250 **
## nox -17.76661123 3.81974371 -4.6513 0.0000042456438076 ***
## rm 3.80986521 0.41792525 9.1161 < 0.00000000000000022 ***
## age 0.00069222 0.01320978 0.0524 0.9582293
## dis -1.47556685 0.19945473 -7.3980 0.0000000000006013 ***
## rad 0.30604948 0.06634644 4.6129 0.0000050705290227 ***
## tax -0.01233459 0.00376054 -3.2800 0.0011116 **
## ptratio -0.95274723 0.13082676 -7.2825 0.0000000000013088 ***
## b 0.00931168 0.00268596 3.4668 0.0005729 ***
## lstat -0.52475838 0.05071528 -10.3471 < 0.00000000000000022 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1Predicción usando “predict” de “R” base
library(stargazer)
X_m<-data.frame(crim=0.05,zn=15,indus=2,chas="0",nox=0.004,
rm=5,age=85,dis=5.56,rad=2,tax=300,ptratio=17,b=0.00005,lstat=5)
# Intervalos de Confianza del 95% y del 99%
confidense<-c(0.95,0.99)
#Predicción usando predict
predict(object = modelo_Boston,
newdata = X_m,
interval = "prediction",
level = confidense,
se.fit = TRUE)->predicciones
rownames(predicciones$fit)<-as.character(confidense*100)
colnames(predicciones$fit)<-c("Ym","Li","Ls")
stargazer(predicciones$fit,
title = "Pronosticos e intervalos de confianza",
type = "html")| Ym | Li | Ls | |
| 95 | 26.116 | 15.558 | 36.673 |
| 99 | 26.116 | 12.221 | 40.010 |
Predicción usando librería “forecast”
library(forecast)
library(kableExtra)
X_m<-data.frame(crim=0.05,zn=15,indus=2,chas="0",nox=0.004,
rm=5,age=85,dis=5.56,rad=2,tax=300,ptratio=17,b=0.00005,lstat=5)
confidense<-c(0.95,0.99)
pronosticos<-forecast(object = modelo_Boston,
level = confidense,
newdata = X_m,ts = FALSE)
kable(pronosticos,
caption = "pronosticos e intervalos de confianza:",
digits = 2,format = "html")| Point Forecast | Lo 95 | Hi 95 | Lo 99 | Hi 99 |
|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 15.56 | 36.67 | 12.22 | 40.01 |
Ejemplo de Simulacion
#Bias Proportion
Um<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
((mean(pronosticado)-mean(observado))^2)/MSE(pronosticado, observado)
}
#Variance Proportion
Us<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
((sd(pronosticado)-sd(observado))^2)/MSE(pronosticado,observado)
}
#Covariance Proportion
Uc<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
(2*(1-cor(pronosticado,observado))*sd(pronosticado)*sd(observado))/MSE(pronosticado,observado)}
#Coeficiente U de Theil (también aparece en la librería "DescTools")
THEIL_U<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
RMSE(pronosticado,observado)/(sqrt(mean(pronosticado^2))+sqrt(mean(observado^2)))
}Script de Simulacion
options(scipen = 999999)
library(dplyr)
library(caret)
library(DescTools)
library(stargazer)
set.seed(50)
numero_de_muestras<-1000
muestras<-BostonHousing$medv %>%
createDataPartition(p=0.8,
times = numero_de_muestras,
list = TRUE)
Modelos_Entrenamiento<-vector(mode = "list",
length = numero_de_muestras)
Pronostico_Prueba<-vector(mode = "list",
length = numero_de_muestras)
Resultados_Performance_data_entrenamiento<-vector(mode = "list",
length = numero_de_muestras)
Resultados_Performance<-vector(mode = "list",
length = numero_de_muestras)
for(j in 1:numero_de_muestras){
Datos_Entrenamiento<- BostonHousing[muestras[[j]], ]
Datos_Prueba<- BostonHousing[-muestras[[j]], ]
Modelos_Entrenamiento[[j]]<-lm(formula = medv~.,data=Datos_Entrenamiento)
Pronostico_Prueba[[j]]<-Modelos_Entrenamiento[[j]] %>% predict(Datos_Prueba)
Resultados_Performance_data_entrenamiento[[j]]<-data.frame(
R2 = R2(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv),
RMSE = RMSE(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv),
MAE = MAE(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv),
MAPE= MAPE(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv)*100,
THEIL=TheilU(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv,type = 1),
Um=Um(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv),
Us=Us(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv),
Uc=Uc(Modelos_Entrenamiento[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento$medv)
)
Resultados_Performance[[j]]<-data.frame(
R2 = R2(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv),
RMSE = RMSE(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv),
MAE = MAE(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv),
MAPE= MAPE(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv)*100,
THEIL=TheilU(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv,
type = 1), # También se puede usar la función que creamos: THEIL_U
Um=Um(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv),
Us=Us(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv),
Uc=Uc(Pronostico_Prueba[[j]], Datos_Prueba$medv)
)
} #No olvidar este corchete ;)Resultados de la Simulación
bind_rows(Resultados_Performance_data_entrenamiento) %>%
stargazer(title = "Medidas de Performance Datos del Modelo",
type = "html",
digits = 3,
summary.stat = c("n", "mean", "sd", "min", "p25", "p75", "max"))| Statistic | N | Mean | St. Dev. | Min | Pctl(25) | Pctl(75) | Max |
| R2 | 1,000 | 0.743 | 0.013 | 0.713 | 0.734 | 0.751 | 0.794 |
| RMSE | 1,000 | 4.653 | 0.141 | 4.177 | 4.565 | 4.759 | 4.948 |
| MAE | 1,000 | 3.265 | 0.095 | 2.905 | 3.204 | 3.332 | 3.512 |
| MAPE | 1,000 | 16.387 | 0.464 | 14.813 | 16.085 | 16.718 | 17.691 |
| THEIL | 1,000 | 0.096 | 0.003 | 0.087 | 0.095 | 0.099 | 0.102 |
| Um | 1,000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Us | 1,000 | 0.074 | 0.004 | 0.058 | 0.072 | 0.077 | 0.085 |
| Uc | 1,000 | 0.928 | 0.004 | 0.918 | 0.925 | 0.931 | 0.945 |
bind_rows(Resultados_Performance) %>%
stargazer(title = "Medidad de Performance Simulación",
type = "html",
digits = 3,
summary.stat = c("n", "mean", "sd", "min", "p25", "p75", "max"))| Statistic | N | Mean | St. Dev. | Min | Pctl(25) | Pctl(75) | Max |
| R2 | 1,000 | 0.723 | 0.056 | 0.452 | 0.690 | 0.764 | 0.840 |
| RMSE | 1,000 | 4.862 | 0.575 | 3.465 | 4.450 | 5.226 | 6.961 |
| MAE | 1,000 | 3.411 | 0.281 | 2.633 | 3.216 | 3.598 | 4.492 |
| MAPE | 1,000 | 17.197 | 1.618 | 12.875 | 16.066 | 18.262 | 23.137 |
| THEIL | 1,000 | 0.101 | 0.012 | 0.073 | 0.092 | 0.108 | 0.148 |
| Um | 1,000 | 0.011 | 0.016 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.205 |
| Us | 1,000 | 0.081 | 0.066 | 0.00000 | 0.027 | 0.122 | 0.333 |
| Uc | 1,000 | 0.918 | 0.066 | 0.667 | 0.875 | 0.971 | 1.010 |
Con los datos del ejercicio de estimadores HAC.
Pronostico en R
Modelo Estimado
load("C:/Users/Walter Alemán/Desktop/UES V/ECONOMETRIA/UNIDAD 2 PARTE 3/Ejercicio modelos corregidos con estimadores HAC/DATA.RData")
options(scipen = 99999)
library(lmtest)
library(stargazer)
library(equatiomatic)
library(mlbench)
modelo_Ciga<-lm(cigs~ cigpric+lcigpric+income+lincome+age+agesq+educ+white+restaurn, data = data)
extract_eq(modelo_Ciga, wrap = TRUE)\[ \begin{aligned} \operatorname{cigs} &= \alpha + \beta_{1}(\operatorname{cigpric}) + \beta_{2}(\operatorname{lcigpric}) + \beta_{3}(\operatorname{income})\ + \\ &\quad \beta_{4}(\operatorname{lincome}) + \beta_{5}(\operatorname{age}) + \beta_{6}(\operatorname{agesq}) + \beta_{7}(\operatorname{educ})\ + \\ &\quad \beta_{8}(\operatorname{white}) + \beta_{9}(\operatorname{restaurn}) + \epsilon \end{aligned} \]
coeftest(modelo_Ciga)##
## t test of coefficients:
##
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 340.804374604 260.015587269 1.3107 0.190334
## cigpric 2.002267667 1.492831189 1.3413 0.180220
## lcigpric -115.273464445 85.424315195 -1.3494 0.177585
## income -0.000046194 0.000133491 -0.3460 0.729402
## lincome 1.404061178 1.708165841 0.8220 0.411340
## age 0.778359013 0.160555612 4.8479 0.0000015001 ***
## agesq -0.009150353 0.001749292 -5.2309 0.0000002158 ***
## educ -0.494780616 0.168180198 -2.9420 0.003356 **
## white -0.531051635 1.460721806 -0.3636 0.716287
## restaurn -2.644241351 1.129998690 -2.3400 0.019528 *
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1Ejemplo de Simulacion
#Bias Proportion
Um_2<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
((mean(pronosticado)-mean(observado))^2)/MSE(pronosticado, observado)
}
#Variance Proportion
Us_2<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
((sd(pronosticado)-sd(observado))^2)/MSE(pronosticado,observado)
}
#Covariance Proportion
Uc_2<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
(2*(1-cor(pronosticado,observado))*sd(pronosticado)*sd(observado))/MSE(pronosticado,observado)}
#Coeficiente U de Theil (también aparece en la librería "DescTools")
THEIL_U_2<-function(pronosticado,observado){
library(DescTools)
RMSE(pronosticado,observado)/(sqrt(mean(pronosticado^2))+sqrt(mean(observado^2)))
}Script de Simulacion
options(scipen = 999999)
library(dplyr)
library(caret)
library(DescTools)
library(stargazer)
set.seed(50)
numero_muestras<-500
muestra2<-data$cigs %>%
createDataPartition(p=0.75,
times = numero_muestras,
list = TRUE)
Modelos_Entrenamiento2<-vector(mode = "list",
length =numero_muestras)
Pronostico_Prueba2<-vector(mode = "list",
length = numero_muestras)
Resultados_Performance_data_entrenamiento2<-vector(mode = "list",
length = numero_muestras)
Resultados_Performance2<-vector(mode = "list",
length = numero_muestras)
for(j in 1:numero_muestras){
Datos_Entrenamiento2<- data[muestra2[[j]], ]
Datos_Prueba2<- data[-muestra2[[j]], ]
Modelos_Entrenamiento2[[j]]<-lm(cigs~ cigpric+lcigpric+income+lincome+age+agesq+educ+white+restaurn, data = Datos_Entrenamiento2)
Pronostico_Prueba2[[j]]<-Modelos_Entrenamiento2[[j]] %>% predict(Datos_Prueba2)
Resultados_Performance_data_entrenamiento2[[j]]<-data.frame(
R2_2 = R2(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs),
RMSE_2 = RMSE(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs),
MAE_2 = MAE(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs),
MAPE_2= MAPE(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs)*100,
THEIL_2=TheilU(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs,type = 1),
Um_2=Um(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs),
Us_2=Us(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs),
Uc_2=Uc(Modelos_Entrenamiento2[[j]]$fitted.values,
Datos_Entrenamiento2$cigs)
)
Resultados_Performance2[[j]]<-data.frame(
R2_2 = R2(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs),
RMSE_2 = RMSE(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs),
MAE_2 = MAE(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs),
MAPE_2= MAPE(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs)*100,
THEIL_2=TheilU(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs,
type = 1), # También se puede usar la función que creamos: THEIL_U
Um_2=Um(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs),
Us_2=Us(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs),
Uc_2=Uc(Pronostico_Prueba2[[j]], Datos_Prueba2$cigs)
)
} #No olvidar este corchete ;)Resultados de la Simulación
bind_rows(Resultados_Performance_data_entrenamiento2) %>%
stargazer(title = "Medidas de Performance Datos del Modelo",
type = "html",
digits = 3,
summary.stat = c("n", "mean", "sd", "min", "p25", "p75", "max"))| Statistic | N | Mean | St. Dev. | Min | Pctl(25) | Pctl(75) | Max |
| R2_2 | 500 | 0.058 | 0.007 | 0.040 | 0.054 | 0.063 | 0.083 |
| RMSE_2 | 500 | 13.304 | 0.198 | 12.629 | 13.175 | 13.439 | 13.828 |
| MAE_2 | 500 | 10.562 | 0.133 | 10.068 | 10.474 | 10.654 | 10.969 |
| MAPE_2 | 500 | Inf.000 | Inf | Inf | Inf | Inf | |
| THEIL_2 | 500 | 0.522 | 0.006 | 0.505 | 0.517 | 0.526 | 0.541 |
| Um_2 | 500 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Us_2 | 500 | 0.613 | 0.020 | 0.554 | 0.601 | 0.625 | 0.669 |
| Uc_2 | 500 | 0.389 | 0.020 | 0.332 | 0.376 | 0.401 | 0.448 |
bind_rows(Resultados_Performance2) %>%
stargazer(title = "Medidad de Performance Simulación",
type = "html",
digits = 3,
summary.stat = c("n", "mean", "sd", "min", "p25", "p75", "max"))| Statistic | N | Mean | St. Dev. | Min | Pctl(25) | Pctl(75) | Max |
| R2_2 | 500 | 0.039 | 0.018 | 0.002 | 0.027 | 0.051 | 0.099 |
| RMSE_2 | 500 | 13.479 | 0.595 | 11.734 | 13.064 | 13.853 | 15.361 |
| MAE_2 | 500 | 10.728 | 0.290 | 9.834 | 10.528 | 10.904 | 11.626 |
| MAPE_2 | 500 | Inf.000 | Inf | Inf | Inf | Inf | |
| THEIL_2 | 500 | 0.528 | 0.013 | 0.491 | 0.519 | 0.536 | 0.564 |
| Um_2 | 500 | 0.002 | 0.003 | 0.00000 | 0.0003 | 0.003 | 0.021 |
| Us_2 | 500 | 0.597 | 0.051 | 0.476 | 0.563 | 0.636 | 0.751 |
| Uc_2 | 500 | 0.405 | 0.051 | 0.253 | 0.367 | 0.441 | 0.529 |