dados <- read.csv("C:\\Users\\ddlag\\Downloads\\ipeadata[01-06-2023-01-50].csv")
data <- dados[,-c(1,3)]

serie_temporal <- ts(data)

plot(serie_temporal, xlab = "Data", ylab = "Valor")

Plotando o gráfico do câmbio

library(stats)

acf_result <- acf(serie_temporal)

plot(acf_result, main = "Função de Autocorrelação (ACF)")

pacf_result <- pacf(serie_temporal)

plot(pacf_result, main = "Função de Autocorrelação Parcial (PACF)")

Estimando o ACF e PACF da série

library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(1, 0, 0))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        2    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    4    -none- numeric  
## mask        2    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list

Criando omodelo ARIMA (1,0,0)

AIC_modelo <- AIC(modelo_arima)
BIC_modelo <- BIC(modelo_arima)

cat("AIC:", AIC_modelo, "\n")
## AIC: -243.7215
cat("BIC:", BIC_modelo, "\n")
## BIC: -232.6913

Obtendo os critérios de informação AIC e BIC

library(tseries)
## Warning: package 'tseries' was built under R version 4.1.3
## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method            from
##   as.zoo.data.frame zoo
resultado_adf <- adf.test(serie_temporal)

cat("Estatística do teste:", resultado_adf$statistic, "\n")
## Estatística do teste: -1.644308
cat("Valor p:", resultado_adf$p.value, "\n")
## Valor p: 0.7260951
cat("Valores críticos:", resultado_adf$critical, "\n")
## Valores críticos:

Realizando o teste ADF

library(tseries)

resultado_pp <- pp.test(serie_temporal)

cat("Estatística do teste:", resultado_pp$statistic, "\n")
## Estatística do teste: -5.474409
cat("Valor p:", resultado_pp$p.value, "\n")
## Valor p: 0.8033832
cat("Valores críticos:", resultado_pp$critical, "\n")
## Valores críticos:

Realizando o teste de PP

dados2 <- read.csv("C:\\Users\\ddlag\\Downloads\\cambio2.csv")
data2 <- dados2[, -c(1,2)]

serie_temporal2 <- ts(data2)

plot(serie_temporal2, xlab = "Data", ylab = "Valor")

Testando estacionariedade da primeira diferença

library(tseries)

resultado_adf <- adf.test(serie_temporal2)
## Warning in adf.test(serie_temporal2): p-value smaller than printed p-value
cat("Estatística do teste:", resultado_adf$statistic, "\n")
## Estatística do teste: -6.640035
cat("Valor p:", resultado_adf$p.value, "\n")
## Valor p: 0.01
cat("Valores críticos:", resultado_adf$critical, "\n")
## Valores críticos:
library(tseries)

resultado_pp <- pp.test(serie_temporal2)
## Warning in pp.test(serie_temporal2): p-value smaller than printed p-value
cat("Estatística do teste:", resultado_pp$statistic, "\n")
## Estatística do teste: -322.5167
cat("Valor p:", resultado_pp$p.value, "\n")
## Valor p: 0.01
cat("Valores críticos:", resultado_pp$critical, "\n")
## Valores críticos:
library(stats)

acf_result <- acf(serie_temporal2)

plot(acf_result, main = "Função de Autocorrelação (ACF)")

pacf_result <- pacf(serie_temporal2)

plot(pacf_result, main = "Função de Autocorrelação Parcial (PACF)")

Estimando diferentes modelos ARIMA para série

library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(1, 1, 0))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        1    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    1    -none- numeric  
## mask        1    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(0, 1, 1))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        1    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    1    -none- numeric  
## mask        1    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(1, 1, 1))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        2    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    4    -none- numeric  
## mask        2    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(2, 1, 1))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        3    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    9    -none- numeric  
## mask        3    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(1, 1, 2))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        3    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef    9    -none- numeric  
## mask        3    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(2, 1, 2))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        4    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef   16    -none- numeric  
## mask        4    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(3, 1, 3))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        6    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef   36    -none- numeric  
## mask        6    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list
library(stats)

modelo_arima <- arima(serie_temporal, order = c(3, 1, 2))

summary(modelo_arima)
##           Length Class  Mode     
## coef        5    -none- numeric  
## sigma2      1    -none- numeric  
## var.coef   25    -none- numeric  
## mask        5    -none- logical  
## loglik      1    -none- numeric  
## aic         1    -none- numeric  
## arma        7    -none- numeric  
## residuals 292    ts     numeric  
## call        3    -none- call     
## series      1    -none- character
## code        1    -none- numeric  
## n.cond      1    -none- numeric  
## nobs        1    -none- numeric  
## model      10    -none- list