Kamu kaynaklarından ekonomik ve finansal zaman serilerini indirmek için bir paket.
library(pdfetch)## Warning: package 'pdfetch' was built under R version 4.2.2Fred’den Döviz kuru ve Faiz oranı verilerini indirmek için aşağıdaki işlem uygulanmıştır.
data<-pdfetch_FRED(c("CCUSMA02TRM618N", "INTDSRTRM193N"))Döviz kuru ver faiz oranlarına ait veriler aylık olarak kullanılmış ve 706 gözlemden oluşmaktadır.
CCUSMA02TRM618N: Döviz kuru (Türkiye’nin dolara karşı döviz kuru)
INTDSRTRM193N: Faiz Oranı (Türkiye’nin nominal faiz oranları )
Veriler açıldığı zaman “na” yani eksik değerler bulunmaktadır. Bunun için na.omit() fonksiyonunu kullanabiliriz.
Veriler kontrol edildikten sonra eksik veri yani “NA” olduağu için aşağıdaki işlem uygulana bilmektedir.
data <- na.omit(data)Veri setine ait ilk kısmını görmek için head() fonksiyonu kullanıldı
head(data)## CCUSMA02TRM618N INTDSRTRM193N
## 1964-01-31 9.04e-06 7.5
## 1964-02-29 9.04e-06 7.5
## 1964-03-31 9.04e-06 7.5
## 1964-04-30 9.04e-06 7.5
## 1964-05-31 9.04e-06 7.5
## 1964-06-30 9.04e-06 7.5Veri setine ait son gözlemleri görüntülemek için tail fonksiyonu kullanıldı
tail(data)## CCUSMA02TRM618N INTDSRTRM193N
## 2022-05-31 15.60990 14.75
## 2022-06-30 16.99244 14.75
## 2022-07-31 17.45305 14.75
## 2022-08-31 18.03059 14.75
## 2022-09-30 18.31378 14.75
## 2022-10-31 18.58481 14.75Hem bellekte hem de bellekte olmayan veri çerçevesi benzeri nesnelerle çalışmak için hızlı, tutarlı bir araç olan dplyr paketi indirilir.
library(dplyr)## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.2##
## Attaching package: 'dplyr'## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, uniondata<-as_tibble(data)Değişkenlere ait isimleri değiştirip yeniden adlandırırsak aşağıdaki işlemi uygulaya biliriz. Yani “CCUSMA02TRM618N” kodu yerinde “Dövizkuru” ismini yazabiliriz
my_dataframe <- data %>%
rename("Dövizkuru" = "CCUSMA02TRM618N")data_frame ile veriler düzenlenerek yeniden adlandırılmıştır.
Değişkenlere ait isimleri değiştirip yeniden adlandırırsak aşağıdaki işlemi uygulaya biliriz. Yani “INTDSRTRM193N” kodu yerinde “FaizOranı” ismini yazabiliriz
my_dataframe2 <- my_dataframe%>%
rename("FaizOranı" = "INTDSRTRM193N")psych paketi, kişilik, psikometrik teori ve deneysel psikoloji için araçlar sağlar.
library(psych)## Warning: package 'psych' was built under R version 4.2.2describe fonksiyonu, Klasik psikometride ölçek oluşturma ve madde analizi için en yararlı olanları sağlar. Aralık, kodlama hatalarını kontrol etmek için bir veri kümesindeki ilk geçiş için en kullanışlıdır.
describe(my_dataframe2)## vars n mean sd median trimmed mad min max range skew
## Dövizkuru 1 706 1.23 2.55 0.01 0.62 0.02 0.0 18.58 18.58 3.79
## FaizOranı 2 706 28.10 20.26 18.50 26.28 16.31 7.5 79.00 71.50 0.53
## kurtosis se
## Dövizkuru 17.63 0.10
## FaizOranı -1.24 0.76Birim kök testinin uygulanması ve eş bütünleşme analizinin yapılmasını kolaylaştırması açısından urca paketi kullanılır.
library(urca)## Warning: package 'urca' was built under R version 4.2.2Serilerin durağan olup olmadığını test etmek için adf birim kök testi uygulanır. Sonuçlar BIC değerlerine göre değerlendirilir. Döviz kuru değişkeni için birim kök testi uygulanmıştır.
Döviz.adf<-ur.df(my_dataframe2$Dövizkuru,type = "drift",selectlags = "BIC")Serilerin durağan olup olmadığını test etmek için adf birim kök testi uygulanır. Sonuçlar BIC değerlerine göre değerlendirilir.
Faiz.adf<-ur.df(my_dataframe2$FaizOranı,type = "drift",selectlags = "BIC")Faiz değişkeni için yapılan analizin özetine bakılır
summary(Faiz.adf)##
## ###############################################
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## ###############################################
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -15.7511 -0.1079 -0.0595 0.1011 23.1317
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 0.153764 0.126347 1.217 0.224
## z.lag.1 -0.005097 0.003645 -1.399 0.162
## z.diff.lag 0.002287 0.037753 0.061 0.952
##
## Residual standard error: 1.957 on 701 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.002782, Adjusted R-squared: -6.276e-05
## F-statistic: 0.9779 on 2 and 701 DF, p-value: 0.3766
##
##
## Value of test-statistic is: -1.3985 0.9877
##
## Critical values for test statistics:
## 1pct 5pct 10pct
## tau2 -3.43 -2.86 -2.57
## phi1 6.43 4.59 3.78Sonuç olarak döviz kuru değişkenine ait birim kök testine göre seriler durağan değildir Ho= Döviz kuru durağandır. Hipotez reddedilir. test istatistik değerine bakıldığı zaman (-1,3985)olduğu ve (tau2 değerlerinin sağında yer aldığı için) ve aynı zamanda olasılık değerlerine bakıldığı zaman da 0,05 değerinden büyük olduğu için serilerin durağan olmadığını görebiliriz.
Döviz kuru değişkeni için yapılan analizin özetine bakılır
summary(Döviz.adf)##
## ###############################################
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
## ###############################################
##
## Test regression drift
##
##
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.21581 -0.00075 0.00730 0.00731 2.17256
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.007302 0.005977 -1.222 0.222
## z.lag.1 0.020987 0.002549 8.235 8.78e-16 ***
## z.diff.lag 0.319354 0.037353 8.550 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1415 on 701 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.3001, Adjusted R-squared: 0.2981
## F-statistic: 150.3 on 2 and 701 DF, p-value: < 2.2e-16
##
##
## Value of test-statistic is: 8.2351 37.1957
##
## Critical values for test statistics:
## 1pct 5pct 10pct
## tau2 -3.43 -2.86 -2.57
## phi1 6.43 4.59 3.78Sonuç olarak döviz kuru değişkenine ait birim kök testine göre eksi değerlerin sağında yer aldığı için (t istatistik değeri (8.2351) tau2 değerlerinin sağında yer aldığı için) seriler durağan değildir. Ho= Döviz kuru durağandır. Hipotez reddedilir.