Kamu kaynaklarından ekonomik ve finansal zaman serilerini indirmek için bir paket.

library(pdfetch)
## Warning: package 'pdfetch' was built under R version 4.2.2

Fred’den Döviz kuru ve Faiz oranı verilerini indirmek için aşağıdaki işlem uygulanmıştır.

data<-pdfetch_FRED(c("CCUSMA02TRM618N", "INTDSRTRM193N"))

Veriler açıldığı zaman “na” yani eksik değerler bulunmaktadır. Bunun için na.omit() fonksiyonunu kullanabiliriz.

data1 <- na.omit(data)

Hem bellekte hem de bellekte olmayan veri çerçevesi benzeri nesnelerle çalışmak için hızlı, tutarlı bir araç olan dplyr paketi indirilir.

library(dplyr)
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.2.2
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
data1<-as_tibble(data1)
my_dataframe <- data1 %>% 
       rename("Dövizkuru" = "CCUSMA02TRM618N")

data_frame ile veriler düzenlenerek yeniden adlandırılmıştır.

my_dataframe2 <- my_dataframe%>% 
       rename("FaizOranı" = "INTDSRTRM193N")

psych paketi, kişilik, psikometrik teori ve deneysel psikoloji için araçlar sağlar.

library(psych)
## Warning: package 'psych' was built under R version 4.2.2

describe fonksiyonu, Klasik psikometride ölçek oluşturma ve madde analizi için en yararlı olanları sağlar. Aralık, kodlama hatalarını kontrol etmek için bir veri kümesindeki ilk geçiş için en kullanışlıdır.

describe(my_dataframe)
##               vars   n  mean    sd median trimmed   mad min   max range skew
## Dövizkuru        1 706  1.23  2.55   0.01    0.62  0.02 0.0 18.58 18.58 3.79
## INTDSRTRM193N    2 706 28.10 20.26  18.50   26.28 16.31 7.5 79.00 71.50 0.53
##               kurtosis   se
## Dövizkuru        17.63 0.10
## INTDSRTRM193N    -1.24 0.76
describe(my_dataframe2)
##           vars   n  mean    sd median trimmed   mad min   max range skew
## Dövizkuru    1 706  1.23  2.55   0.01    0.62  0.02 0.0 18.58 18.58 3.79
## FaizOranı    2 706 28.10 20.26  18.50   26.28 16.31 7.5 79.00 71.50 0.53
##           kurtosis   se
## Dövizkuru    17.63 0.10
## FaizOranı    -1.24 0.76

Birim kök testinin uygulanması ve eş bütünleşme analizinin yapılmasını kolaylaştırması açısından urca paketi kullanılır.

library(urca)
## Warning: package 'urca' was built under R version 4.2.2

Serilerin durağan olup olmadığını test etmek için adf birim kök testi uygulanır. Sonuçlar BIC değerlerine göre değerlendirilir. Döviz kuru değişkeni için birim kök testi uygulanmıştır.

Döviz.adf<-ur.df(my_dataframe$Dövizkuru,type = "drift",selectlags = "BIC")

Serilerin durağan olup olmadığını test etmek için adf birim kök testi uygulanır. Sonuçlar BIC değerlerine göre değerlendirilir.

Faiz.adf<-ur.df(my_dataframe2$FaizOranı,type = "drift",selectlags = "BIC")

Faiz değişkeni için yapılan analizin özetine bakılır

summary(Faiz.adf)
## 
## ############################################### 
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
## ############################################### 
## 
## Test regression drift 
## 
## 
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -15.7511  -0.1079  -0.0595   0.1011  23.1317 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.153764   0.126347   1.217    0.224
## z.lag.1     -0.005097   0.003645  -1.399    0.162
## z.diff.lag   0.002287   0.037753   0.061    0.952
## 
## Residual standard error: 1.957 on 701 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002782,   Adjusted R-squared:  -6.276e-05 
## F-statistic: 0.9779 on 2 and 701 DF,  p-value: 0.3766
## 
## 
## Value of test-statistic is: -1.3985 0.9877 
## 
## Critical values for test statistics: 
##       1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.43 -2.86 -2.57
## phi1  6.43  4.59  3.78

Sonuç olarak döviz kuru değişkenine ait birim kök testine göre seriler durağandır Ho= Döviz kuru durağandır. Hipotez reddedilir.

Döviz kuru değişkeni için yapılan analizin özetine bakılır

summary(Döviz.adf)
## 
## ############################################### 
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
## ############################################### 
## 
## Test regression drift 
## 
## 
## Call:
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -1.21581 -0.00075  0.00730  0.00731  2.17256 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) -0.007302   0.005977  -1.222    0.222    
## z.lag.1      0.020987   0.002549   8.235 8.78e-16 ***
## z.diff.lag   0.319354   0.037353   8.550  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.1415 on 701 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3001, Adjusted R-squared:  0.2981 
## F-statistic: 150.3 on 2 and 701 DF,  p-value: < 2.2e-16
## 
## 
## Value of test-statistic is: 8.2351 37.1957 
## 
## Critical values for test statistics: 
##       1pct  5pct 10pct
## tau2 -3.43 -2.86 -2.57
## phi1  6.43  4.59  3.78

Sonuç olarak döviz kuru değişkenine ait birim kök testine göre eksi değerlerin sağında yer aldığı için seriler durağan değildir. Ho= Döviz kuru durağan değildir. Hipotezi redd edemiyoruz.