Laboratorio3

## Warning: package 'forecast' was built under R version 4.0.5

## Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
##   method            from
##   as.zoo.data.frame zoo

## Warning: package 'tseries' was built under R version 4.0.5

Caso #1:

Gráfica 1:

x <- AirPassengers
plot(x)

Prueba Dickey-Fuller:

El test de Dickey-Fuller Aumentado elimina la autocorrelación y nos permite averiguar si una serie de datos es estacionaria o no.

tseries::adf.test(x)

## Warning in tseries::adf.test(x): p-value smaller than printed p-value

## 
##  Augmented Dickey-Fuller Test
## 
## data:  x
## Dickey-Fuller = -7.3186, Lag order = 5, p-value = 0.01
## alternative hypothesis: stationary

Interpretación de resultados:

Al analizar de forma visual la serie de datos se puede suponer que existe una clara tendencia, pero gracias a la prueba “Dickey-Fuller” es posible determinar que la serie de datos tiene estacionariedad (p value < 0.05).