Laboratorio 5

Para el laboratorio 5 se utilizó un script para poder predecir el precio de una acción en los siguientes 5 días tomando como base el precio de las acciones de la empresa NVIDIA

Paso 1 Obtención de datos desde el sitio de yahoo

Gráfica del comportamiento del precio del 01-01-2019 al 06-03-2023

Se confirmó que la serie de tiempo fuera estacionaria - - - - -

Posteriormente, se calcularon los parámetros del modelo utilizando las siguientes funciones:

Estos fueron los resultados obtenidos:

## Quasi-Maximum likelihood estimation
## 
## Call:
## qmle(yuima = mod, start = list(mu = 0, sigma = 1), lower = list(mu = 0.1, 
##     sigma = 0.1), upper = list(mu = 100, sigma = 10))
## 
## Coefficients:
##        Estimate Std. Error
## sigma 0.6392937 0.01400963
## mu    0.8816511 0.37710227
## 
## -2 log L: 5719.754

##     sigma        mu 
## 0.6392937 0.8816511

##            NVDA.close
## NVDA.close  0.6376949

##            NVDA.close
## NVDA.close  0.8811585

Posteriormente se generó una función que nos permitió realizar un modelo de 1000 simulaciones tomando de referencia las predicciones generadas por dicho modelo. El resultado fue el siguiente:

Por último se aislaron los días a predecir.

• El resultado del primer día fue el siguiente:

## [1] 111.4313

El precio de predicción del segundo día fue el siguiente:

## [1] 129.7446

El precio del tercer día tuvo la siguiente predicción:

## [1] 130.2785

Para el cuarto día, la predicción del precio fue la siguiente:

## [1] 122.9874

Finalmente, el precio de predicción correspondiente al 5to día fue el siguiente:

## [1] 131.8837