A continuación se muestra el código necesario para la realización del taller.

Código del Desarrollo del Punto 3 y del Punto 4

Simplemente se cambia el número de observaciones, la desviación estándar en el ruido blanco y el valor de los estimadores dependiendo del proceso.

Punto 3 - Procesos AR(2)

n <- 10000000
e <- rnorm(n,0,1)
y <- e

for(t in 3:n) y[t]<-1+0.2*y[t-1]+0.7*y[t-2]+e[t]

AR2<-ts(y)

summary(AR2)
var(AR2)
sd(AR2)

par(mfrow=c(1,2))
FACS <- acf(AR2, main="FACS", lag.max = 10, ylim=c(-1,1))
FACP <- pacf(AR2, main="FACP", lag.max = 10, ylim=c(-1,1))

FACS
FACP

Punto 4 - Procesos MA(2)

n <- 10000000
e <- rnorm(n,0,1)
y <- e

for(t in 3:n) y[t]<-1+0.2*e[t-1]+0.7*e[t-2]+e[t]

MA2<-ts(y)

summary(MA2)
var(MA2)
sd(MA2)

par(mfrow=c(1,2))
FACS <- acf(MA2, main="FACS", lag.max = 10, ylim=c(-1,1))
FACP <- pacf(MA2, main="FACP", lag.max = 10, ylim=c(-1,1))
FACS
FACP