15 de agosto 2015

Breve Introducción

  • ¿Qué es el crédito y cuál es su función?
  • ¿Quiénes son sujetos de obtener un crédito?
  • ¿Quiénes otorgan los créditos?
  • ¿Cuáles son los tipos de Crédito que existen?
  • ¿De qué forma se puede estimar el riesgo de otorgar un crédito?
  • ¿Cuáles son las diferencias relevantes para estimar el riesgo de otorgar un crédito un individuo o una institución?
  • Conclusiones

Objetivos del Curso:

Temas

Preliminares
  1. Herramientas básicas
    • GNU/Linux o algún Unix-like OS
    • R
    • Git
    • Algún lenguaje de programación de propositos generales. (Python, Ruby, etc.)
  1. Conceptos básicos de crédito
  1. Métodos de clasificación
    • Clasificador bayesiano ingenuo
    • Análisis Discriminante Lineal
    • Regresión lineal logística
    • Árboles de decisión
    • Método de vecinos cercanos
    • Redes neuronales
  1. Estimación de incertidumbres y optimización del Modelo
  1. Clasificación basada en comportamiento ¿?
  1. Acuerdos de Basilea (Basel I, II, 2.5, III)
  1. Modelo de Merton
  1. Modelo KMV

Bibliografía

(Preliminar)

Credit Risk Scoring and its Applications (Lyn C. Thomas, et al.)

Credit Risk Modeling Theory and Applications (David Lando)

Reglas de convivencia:

Forma de evaluación:

Fuentes de datos