EL método Holt-Winters es un método de pronóstico de triple exponente suavizante y tiene la ventaja de ser fácil de adaptarse a medida que nueva información real está disponible. El método Holt- Winters es una extensión del método Holt que considera solo dos exponentes suavizantes. Holt-Winters considera nivel, tendencia y estacional de una determinada serie de tiempos. Este método tiene dos principales modelos, dependiendo del tipo de estacionalidad; el modelo multiplicativo estacional y el modelo aditivo estacional. El referente trabajo se concentra en el modelo multiplicativo.
El método de Holt-Winters es básicamente un procedimiento de suavizamiento exponencial. Este tipo de procedimient,ps faCilitan los cálculos y reducen los requerimientos de almacenamiento en las bases de datos, lo cual cobra importancia cuando se están prediciendo muchas series de tiempo.
Los modelos de suavizamiento exponencial se basan en la actualización, para cada período, de hasta tres parámetros: Media (modelo de suaviza miento simple). Media y tendencia (Holt, 1957). Media, tendencia y estacionalidad (modelo de Holt¬ Winters). Estos modelos se conocen en la literatu’ra como de suavizamiento exponencial de uno, dos y tres parámetros, respectivamente. Al usar el modelo de Holt-Winters, en un período t, el patrón de comportamiento en la predicción puede estar dado por:
D, (F bOl + é, o por DI = F bt l + é, (1)
Todo depende de si se considera estacionalidad aditiva o multiplicativa (~), donde F representa la media y e, es el error de predicción. La actualización global en el caso multiplicativo está dada por R + (1 - a)(F;-l + b’-l)’
b¡ p(R - F;-l) + (1 - p)b, h (2)
L r~..;… (1 - r)/,-p
donde D,es el caudal actual; F;, b, e 1, son las predicciones de la media, la tendencia y la estacionalidad; a,f3 y y son los parámetros de suavizamiento, los cuales están contenidos en el intervalo (0,1), yPel número de períodos a predecir. La predicción para el pefíodo siguiente está dada por
f1+1=(f1+b1)/1+1
De esta manera observamos como el metodo ampliado de Holt acepta para el pronostico 3 variables de tiempo para realizar una prediccion de las tendencias de una secuancia de variables.